ABNB volatilidade Airbnb, Inc.
Cboe delayed options data · em 15:33 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 38.9% | +2.8pt | ±3.4% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 35.9% | +2.3pt | ±5.0% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 51.8% | +3.2pt | ±9.3% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 47.4% | +1.6pt | ±10.0% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 43.5% | +3.9pt | ±10.4% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 42.5% | +3.1pt | ±11.1% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 38.6% | +3.2pt | ±12.5% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 36.9% | +2.5pt | ±14.5% |
| Mar 19, 2027 | 151 | 38.0% | +3.0pt | ±19.6% |
| Apr 16, 2027 | 179 | 37.3% | +3.6pt | ±20.9% |
| Jun 17, 2027 | 241 | 37.9% | +3.1pt | ±24.6% |
| Sep 17, 2027 | 333 | 39.0% | +3.6pt | ±29.7% |
| Dec 17, 2027 | 424 | 39.0% | +4.0pt | ±33.4% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 38.9% | +4.8pt | ±34.7% |
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.