ABNB цепочка опционов Airbnb, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±13.2% (159.45–207.75) · ATM IV 35.3% · P/C открытого интереса 1.13
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 87.80 | 90.65 | 50.9% | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 95 | 0 | 2.15 | 86.9% | -0.00 | 0.0003 | -0.004 | ||||
| 82.45 | 86.15 | 51.0% | 0.99 | 0.0003 | 0.000 | 100 | 0 | 0.8400 | 1 | 68.3% | -0.01 | 0.0003 | -0.004 | |||
| 77.55 | 80.80 | 0.99 | 0.0004 | 0.000 | 105 | 0 | 0.6700 | 61.2% | -0.01 | 0.0005 | -0.006 | |||||
| 73.05 | 75.90 | 49.0% | 0.99 | 0.0006 | 0.000 | 110 | 0 | 0.5100 | 5 | 54.4% | -0.01 | 0.0006 | -0.007 | |||
| 68.15 | 71.00 | 47.4% | 0.99 | 0.0008 | -0.002 | 115 | 0 | 0.5700 | 18 | 51.1% | -0.01 | 0.0008 | -0.009 | |||
| 63.25 | 66.20 | 46.7% | 0.98 | 0.0011 | -0.004 | 120 | 0 | 0.9100 | 50.9% | -0.02 | 0.0011 | -0.011 | ||||
| 58.00 | 61.70 | 44.5% | 0.98 | 0.0015 | -0.008 | 125 | 0 | 1.01 | 47.6% | -0.02 | 0.0015 | -0.013 | ||||
| 53.15 | 56.60 | 40.2% | 0.97 | 0.0020 | -0.012 | 130 | 0.0300 | 0.6900 | 7 | 40.9% | -0.03 | 0.0020 | -0.017 | |||
| 48.35 | 51.65 | 7 | 37.8% | 0.96 | 0.0026 | -0.016 | 135 | 0 | 1.26 | 22 | 41.3% | -0.04 | 0.0026 | -0.021 | ||
| 43.80 | 46.95 | 2 | 38.4% | 0.94 | 0.0034 | -0.022 | 140 | 0.4900 | 1.33 | 35 | 40.5% | -0.06 | 0.0034 | -0.026 | ||
| 39.10 | 42.30 | 10 | 37.1% | 0.92 | 0.0044 | -0.028 | 145 | 1.06 | 1.71 | 91 | 40.3% | -0.08 | 0.0044 | -0.032 | ||
| 35.45 | 37.50 | 1 | 19 | 38.4% | 0.89 | 0.0055 | -0.035 | 150 | 0.8700 | 2.59 | 1 | 313 | 38.4% | -0.11 | 0.0056 | -0.039 |
| 30.60 | 33.15 | 42 | 35.9% | 0.86 | 0.0068 | -0.043 | 155 | 2.28 | 3.15 | 1 | 64 | 39.3% | -0.14 | 0.0069 | -0.046 | |
| 26.65 | 29.10 | 70 | 36.0% | 0.82 | 0.0081 | -0.051 | 160 | 2.70 | 4.50 | 5 | 583 | 38.5% | -0.18 | 0.0082 | -0.054 | |
| 23.30 | 25.50 | 47 | 37.0% | 0.77 | 0.0094 | -0.058 | 165 | 2.90 | 5.05 | 2 | 67 | 34.8% | -0.23 | 0.0096 | -0.061 | |
| 19.85 | 22.70 | 2 | 6 | 38.0% | 0.72 | 0.0107 | -0.065 | 170 | 4.25 | 7.55 | 8 | 131 | 36.4% | -0.28 | 0.0109 | -0.068 |
| 15.85 | 19.60 | 10 | 24 | 36.5% | 0.66 | 0.0117 | -0.070 | 175 | 6.50 | 9.20 | 18 | 73 | 36.7% | -0.34 | 0.0120 | -0.073 |
| 13.45 | 16.20 | 1 | 60 | 36.2% | 0.60 | 0.0125 | -0.074 | 180 | 8.15 | 11.20 | 12 | 553 | 35.5% | -0.41 | 0.0128 | -0.077 |
| 10.35 | 13.50 | 15 | 135 | 34.9% | 0.54 | 0.0129 | -0.076 | 185 | 11.45 | 13.00 | 1 | 186 | 35.7% | -0.47 | 0.0133 | -0.078 |
| 8.25 | 11.85 | 119 | 300 | 35.7% | 0.47 | 0.0130 | -0.076 | 190 | 13.05 | 17.00 | 1 | 97 | 35.5% | -0.54 | 0.0135 | -0.078 |
| 6.20 | 9.95 | 7 | 89 | 35.4% | 0.41 | 0.0128 | -0.074 | 195 | 16.20 | 19.70 | 22 | 34.8% | -0.60 | 0.0134 | -0.076 | |
| 5.20 | 8.30 | 8 | 362 | 36.2% | 0.35 | 0.0122 | -0.070 | 200 | 19.85 | 23.45 | 29 | 35.5% | -0.67 | 0.0129 | -0.072 | |
| 2.94 | 5.85 | 3 | 234 | 36.5% | 0.25 | 0.0105 | -0.060 | 210 | 27.15 | 30.50 | 1 | 33.5% | -0.78 | 0.0113 | -0.062 | |
| 1.51 | 3.40 | 13 | 68 | 35.2% | 0.17 | 0.0083 | -0.047 | 220 | 36.55 | 39.55 | 36.4% | -0.86 | 0.0093 | -0.050 | ||
| 0.4100 | 2.34 | 1 | 498 | 34.8% | 0.11 | 0.0062 | -0.036 | 230 | 45.60 | 48.60 | 2 | 35.8% | -0.93 | 0.0075 | -0.036 | |
| 0.5800 | 1.21 | 4 | 35.9% | 0.07 | 0.0044 | -0.026 | 240 | 54.75 | 58.75 | 35.9% | -0.98 | 0.0062 | -0.037 | |||
| 0.2800 | 0.8200 | 20 | 60 | 36.5% | 0.05 | 0.0031 | -0.018 | 250 | 65.40 | 68.20 | 41.2% | -1.00 | 0.0004 | -0.018 | ||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Nov 20, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.