ABNB цепочка опционов Airbnb, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±14.3% (150.06–200.16) · ATM IV 36.4% · P/C открытого интереса 1.09
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 85.40 | 87.80 | 49 | 62.6% | 0.99 | 0.0003 | 0.000 | 90 | 0 | 0.3300 | 10 | 1,006 | 61.9% | -0.01 | 0.0003 | -0.004 | |
| 80.35 | 82.90 | 24 | 56.5% | 0.99 | 0.0004 | 0.000 | 95 | 0 | 0.4400 | 1,467 | 59.8% | -0.01 | 0.0004 | -0.005 | ||
| 75.00 | 78.20 | 198 | 47.1% | 0.99 | 0.0006 | 0.000 | 100 | 0.1100 | 0.2800 | 1 | 6,485 | 54.4% | -0.01 | 0.0006 | -0.006 | |
| 70.70 | 73.10 | 59 | 53.7% | 0.99 | 0.0008 | 0.000 | 105 | 0 | 0.5300 | 2,558 | 52.5% | -0.01 | 0.0008 | -0.008 | ||
| 65.80 | 68.20 | 95 | 50.5% | 0.98 | 0.0010 | 0.000 | 110 | 0.0400 | 0.8300 | 3,112 | 52.5% | -0.02 | 0.0010 | -0.010 | ||
| 60.35 | 64.20 | 148 | 50.6% | 0.98 | 0.0014 | -0.002 | 115 | 0.1500 | 0.7800 | 745 | 48.8% | -0.02 | 0.0014 | -0.013 | ||
| 55.50 | 59.35 | 374 | 47.7% | 0.97 | 0.0018 | -0.006 | 120 | 0.2000 | 0.9800 | 9 | 7,348 | 46.7% | -0.03 | 0.0018 | -0.016 | |
| 50.80 | 54.65 | 293 | 46.5% | 0.96 | 0.0024 | -0.010 | 125 | 0.0400 | 1.23 | 3,945 | 43.1% | -0.04 | 0.0024 | -0.019 | ||
| 46.05 | 49.95 | 624 | 44.3% | 0.94 | 0.0031 | -0.016 | 130 | 0.8000 | 1.50 | 1,243 | 44.6% | -0.06 | 0.0031 | -0.024 | ||
| 41.45 | 45.35 | 593 | 42.8% | 0.92 | 0.0040 | -0.021 | 135 | 0.4000 | 1.87 | 2,819 | 40.1% | -0.08 | 0.0040 | -0.029 | ||
| 38.20 | 40.85 | 4 | 7,907 | 45.2% | 0.90 | 0.0050 | -0.028 | 140 | 1.11 | 2.18 | 7 | 2,423 | 39.6% | -0.10 | 0.0050 | -0.035 |
| 32.75 | 36.60 | 1,531 | 40.9% | 0.87 | 0.0062 | -0.035 | 145 | 1.48 | 3.40 | 18 | 1,499 | 39.8% | -0.13 | 0.0062 | -0.041 | |
| 28.50 | 32.20 | 1,600 | 39.0% | 0.83 | 0.0074 | -0.042 | 150 | 2.24 | 4.25 | 2 | 1,249 | 39.0% | -0.17 | 0.0075 | -0.048 | |
| 24.65 | 28.55 | 4,534 | 39.0% | 0.79 | 0.0087 | -0.049 | 155 | 3.05 | 5.20 | 291 | 37.6% | -0.21 | 0.0088 | -0.054 | ||
| 21.00 | 24.80 | 5 | 1,309 | 38.1% | 0.74 | 0.0099 | -0.056 | 160 | 4.85 | 7.30 | 13 | 743 | 39.3% | -0.26 | 0.0101 | -0.060 |
| 17.60 | 21.45 | 566 | 37.5% | 0.69 | 0.0110 | -0.061 | 165 | 7.00 | 7.45 | 1 | 353 | 37.2% | -0.32 | 0.0112 | -0.065 | |
| 14.50 | 18.25 | 3,078 | 36.7% | 0.63 | 0.0119 | -0.065 | 170 | 9.05 | 9.40 | 12 | 167 | 37.0% | -0.38 | 0.0122 | -0.069 | |
| 12.65 | 14.80 | 23 | 3,146 | 36.6% | 0.57 | 0.0125 | -0.068 | 175 | 9.55 | 13.10 | 1 | 239 | 36.1% | -0.44 | 0.0129 | -0.070 |
| 10.45 | 12.00 | 3 | 1,600 | 36.0% | 0.50 | 0.0127 | -0.069 | 180 | 12.65 | 15.75 | 2 | 1,419 | 36.7% | -0.51 | 0.0132 | -0.071 |
| 7.45 | 11.00 | 7 | 2,276 | 36.0% | 0.44 | 0.0127 | -0.068 | 185 | 15.60 | 18.15 | 1 | 224 | 35.6% | -0.57 | 0.0133 | -0.070 |
| 7.30 | 7.80 | 132 | 1,817 | 36.0% | 0.38 | 0.0124 | -0.065 | 190 | 18.95 | 21.60 | 104 | 35.9% | -0.63 | 0.0130 | -0.067 | |
| 4.20 | 7.80 | 12 | 753 | 35.7% | 0.33 | 0.0117 | -0.061 | 195 | 22.15 | 25.20 | 114 | 35.3% | -0.69 | 0.0125 | -0.062 | |
| 4.15 | 5.30 | 39 | 1,374 | 35.5% | 0.27 | 0.0109 | -0.057 | 200 | 25.90 | 29.40 | 132 | 35.7% | -0.75 | 0.0118 | -0.057 | |
| 2.50 | 3.00 | 41 | 2,140 | 34.6% | 0.19 | 0.0089 | -0.046 | 210 | 34.50 | 37.00 | 207 | 34.4% | -0.84 | 0.0100 | -0.046 | |
| 0.5200 | 2.05 | 1 | 1,231 | 32.6% | 0.12 | 0.0068 | -0.035 | 220 | 43.15 | 47.00 | 35.9% | -0.92 | 0.0082 | -0.035 | ||
| 0.1900 | 1.88 | 1 | 1,276 | 35.4% | 0.08 | 0.0049 | -0.026 | 230 | 52.70 | 56.05 | -0.97 | 0.0068 | -0.022 | |||
| 0.1000 | 1.01 | 770 | 35.0% | 0.05 | 0.0035 | -0.019 | 240 | 62.40 | 66.40 | -1.00 | 0.0010 | -0.030 | ||||
| 0 | 1.22 | 37 | 39.4% | 0.04 | 0.0025 | -0.014 | 250 | 72.55 | 76.45 | -1.00 | 0.0000 | -0.030 | ||||
| 0 | 2.31 | 9 | 48.5% | 0.03 | 0.0018 | -0.010 | 260 | 82.55 | 86.40 | -1.00 | 0.0000 | -0.030 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Jan 15, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.