ABNB cadeia de opções Airbnb, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±9.0% (170.24–203.99) · IV ATM 30.4% · P/C open interest —
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 37.35 | 40.15 | 0.96 | 0.0031 | 0.000 | 149 | 0.0100 | 0.8800 | 6 | 37.5% | -0.04 | 0.0031 | -0.019 | ||||
| 36.35 | 39.00 | 0.96 | 0.0033 | 0.000 | 150 | 0 | 2.51 | 46.4% | -0.04 | 0.0034 | -0.020 | |||||
| 34.00 | 36.55 | 0.95 | 0.0040 | -0.002 | 152.5 | 0 | 2.61 | 44.2% | -0.05 | 0.0040 | -0.023 | |||||
| 31.65 | 34.55 | 24.2% | 0.94 | 0.0048 | -0.006 | 155 | 0 | 2.74 | 42.2% | -0.06 | 0.0048 | -0.026 | ||||
| 29.30 | 31.90 | 21.8% | 0.93 | 0.0056 | -0.012 | 157.5 | 0 | 2.89 | 40.2% | -0.07 | 0.0057 | -0.030 | ||||
| 27.00 | 29.95 | 27.7% | 0.92 | 0.0067 | -0.018 | 160 | 0 | 1.73 | 32.6% | -0.08 | 0.0068 | -0.035 | ||||
| 24.75 | 27.75 | 28.5% | 0.90 | 0.0078 | -0.024 | 162.5 | 0.8300 | 1.60 | 33.1% | -0.10 | 0.0079 | -0.040 | ||||
| 22.60 | 25.50 | 28.7% | 0.88 | 0.0091 | -0.031 | 165 | 0.1000 | 3.65 | 35.2% | -0.13 | 0.0092 | -0.045 | ||||
| 20.45 | 23.10 | 27.9% | 0.85 | 0.0104 | -0.038 | 167.5 | 0.3300 | 3.90 | 33.8% | -0.15 | 0.0106 | -0.051 | ||||
| 18.40 | 20.75 | 27.2% | 0.82 | 0.0118 | -0.045 | 170 | 0.8400 | 4.40 | 33.7% | -0.18 | 0.0120 | -0.056 | ||||
| 16.40 | 19.30 | 28.8% | 0.79 | 0.0132 | -0.051 | 172.5 | 1.45 | 4.95 | 33.6% | -0.21 | 0.0134 | -0.062 | ||||
| 14.55 | 16.90 | 27.6% | 0.75 | 0.0145 | -0.058 | 175 | 2.96 | 5.55 | 3 | 35.1% | -0.25 | 0.0148 | -0.067 | |||
| 12.75 | 15.75 | 29.0% | 0.71 | 0.0158 | -0.064 | 177.5 | 3.00 | 6.25 | 33.2% | -0.29 | 0.0160 | -0.071 | ||||
| 11.05 | 13.55 | 27.8% | 0.67 | 0.0168 | -0.069 | 180 | 4.05 | 7.05 | 33.3% | -0.33 | 0.0171 | -0.075 | ||||
| 9.50 | 11.85 | 27.5% | 0.63 | 0.0177 | -0.073 | 182.5 | 5.05 | 7.90 | 32.9% | -0.38 | 0.0181 | -0.078 | ||||
| 9.25 | 10.50 | 1 | 29.8% | 0.58 | 0.0184 | -0.077 | 185 | 6.30 | 9.05 | 33.2% | -0.42 | 0.0188 | -0.080 | |||
| 6.70 | 9.20 | 27.5% | 0.54 | 0.0187 | -0.079 | 187.5 | 7.65 | 10.20 | 33.3% | -0.47 | 0.0192 | -0.081 | ||||
| 6.65 | 8.15 | 29.7% | 0.49 | 0.0188 | -0.080 | 190 | 9.10 | 11.50 | 33.4% | -0.52 | 0.0193 | -0.081 | ||||
| 4.40 | 7.15 | 27.7% | 0.44 | 0.0186 | -0.079 | 192.5 | 10.20 | 12.90 | 32.7% | -0.57 | 0.0192 | -0.079 | ||||
| 4.70 | 6.40 | 30.2% | 0.40 | 0.0182 | -0.078 | 195 | 11.95 | 13.20 | 30.6% | -0.61 | 0.0188 | -0.077 | ||||
| 2.58 | 5.60 | 27.7% | 0.36 | 0.0176 | -0.076 | 197.5 | 13.60 | 15.15 | 31.1% | -0.65 | 0.0182 | -0.073 | ||||
| 1.83 | 5.10 | 1 | 28.0% | 0.32 | 0.0167 | -0.073 | 200 | 15.50 | 17.85 | 33.3% | -0.70 | 0.0174 | -0.069 | |||
| 1.19 | 4.55 | 28.1% | 0.28 | 0.0157 | -0.070 | 202.5 | 17.25 | 19.75 | 33.2% | -0.73 | 0.0165 | -0.064 | ||||
| 0.6400 | 4.15 | 28.3% | 0.25 | 0.0147 | -0.066 | 205 | 19.15 | 21.70 | 33.2% | -0.77 | 0.0155 | -0.059 | ||||
| 0.2600 | 3.75 | 28.5% | 0.22 | 0.0136 | -0.061 | 207.5 | 20.45 | 23.75 | 31.6% | -0.80 | 0.0144 | -0.054 | ||||
| 0.0700 | 3.50 | 29.4% | 0.19 | 0.0124 | -0.057 | 210 | 23.35 | 25.90 | 33.9% | -0.83 | 0.0134 | -0.048 | ||||
| 0 | 3.25 | 30.5% | 0.16 | 0.0113 | -0.052 | 212.5 | 25.05 | 28.15 | 33.1% | -0.86 | 0.0123 | -0.042 | ||||
| 0 | 3.05 | 20 | 31.8% | 0.14 | 0.0102 | -0.048 | 215 | 27.30 | 30.40 | 33.4% | -0.88 | 0.0112 | -0.037 | |||
| 0 | 2.85 | 33.0% | 0.12 | 0.0092 | -0.044 | 217.5 | 29.60 | 32.70 | 33.8% | -0.90 | 0.0101 | -0.031 | ||||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Oct 23, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.