AAL цепочка опционов American Airlines Group Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±11.7% (10.95–13.86) · ATM IV 50.0% · P/C открытого интереса 0.76
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 5.30 | 6.75 | 36 | 220.5% | 0.99 | 0.0070 | -0.000 | 7 | 0 | 0.0600 | 525 | 103.3% | -0.01 | 0.0071 | -0.001 | ||
| 4.25 | 5.75 | 1 | 64 | 178.5% | 0.98 | 0.0144 | -0.001 | 8 | 0 | 0.0900 | 10 | 1,279 | 88.3% | -0.02 | 0.0145 | -0.002 |
| 3.10 | 5.30 | 121.5% | 0.98 | 0.0210 | -0.002 | 8.5 | 0 | 0.7500 | 137.7% | -0.02 | 0.0211 | -0.002 | ||||
| 3.30 | 3.85 | 10 | 13 | 88.0% | 0.97 | 0.0313 | -0.002 | 9 | 0 | 0.0400 | 11 | 6,960 | 58.6% | -0.03 | 0.0314 | -0.003 |
| 2.18 | 3.45 | 0.95 | 0.0474 | -0.003 | 9.5 | 0.0100 | 0.0600 | 24 | 66 | 55.6% | -0.05 | 0.0476 | -0.003 | |||
| 2.05 | 2.87 | 20 | 547 | 39.2% | 0.92 | 0.0716 | -0.004 | 10 | 0.0400 | 0.0900 | 27 | 8,049 | 53.9% | -0.08 | 0.0719 | -0.005 |
| 1.65 | 2.45 | 20 | 20 | 50.3% | 0.88 | 0.1040 | -0.006 | 10.5 | 0.0800 | 0.1500 | 57 | 282 | 52.2% | -0.12 | 0.1045 | -0.006 |
| 1.58 | 1.81 | 239 | 1,300 | 55.8% | 0.81 | 0.1412 | -0.008 | 11 | 0.1900 | 0.2300 | 582 | 17.7K | 52.3% | -0.19 | 0.1421 | -0.008 |
| 1.10 | 1.33 | 5 | 5 | 45.1% | 0.73 | 0.1770 | -0.010 | 11.5 | 0.3200 | 0.3500 | 12 | 560 | 51.1% | -0.28 | 0.1783 | -0.010 |
| 0.9300 | 1.00 | 301 | 2,618 | 50.3% | 0.63 | 0.2044 | -0.011 | 12 | 0.5000 | 0.5400 | 641 | 15.5K | 50.8% | -0.38 | 0.2062 | -0.011 |
| 0.6800 | 0.7300 | 155 | 286 | 50.1% | 0.52 | 0.2184 | -0.012 | 12.5 | 0.7300 | 0.7700 | 64 | 422 | 49.9% | -0.48 | 0.2208 | -0.012 |
| 0.4700 | 0.5000 | 915 | 3,825 | 48.9% | 0.41 | 0.2162 | -0.011 | 13 | 1.02 | 1.08 | 863 | 20.2K | 50.1% | -0.59 | 0.2195 | -0.011 |
| 0.3100 | 0.3400 | 753 | 821 | 48.4% | 0.31 | 0.1986 | -0.010 | 13.5 | 1.20 | 1.44 | 4 | 62 | 44.1% | -0.69 | 0.2028 | -0.010 |
| 0.2000 | 0.2200 | 1,623 | 29.7K | 48.0% | 0.23 | 0.1703 | -0.009 | 14 | 1.63 | 1.82 | 1,402 | 9,645 | 44.5% | -0.78 | 0.1755 | -0.009 |
| 0.1300 | 0.1600 | 672 | 4 | 49.3% | 0.16 | 0.1379 | -0.007 | 14.5 | 1.90 | 3.15 | 2 | 2 | 79.4% | -0.85 | 0.1437 | -0.007 |
| 0.0800 | 0.1000 | 1,119 | 16.2K | 49.8% | 0.11 | 0.1061 | -0.005 | 15 | 2.58 | 2.77 | 28 | 8,253 | 53.2% | -0.90 | 0.1130 | -0.005 |
| 0.0300 | 0.1500 | 55.1% | 0.07 | 0.0788 | -0.004 | 15.5 | 2.85 | 4.40 | 104.2% | -0.94 | 0.0864 | -0.004 | ||||
| 0.0400 | 0.0600 | 1 | 5,595 | 53.3% | 0.05 | 0.0583 | -0.003 | 16 | 3.40 | 4.85 | 2,471 | 111.8% | -0.97 | 0.0677 | -0.003 | |
| 0.0100 | 0.0500 | 66 | 52.9% | 0.04 | 0.0445 | -0.003 | 16.5 | 3.75 | 5.35 | 112.4% | -0.98 | 0.0504 | -0.003 | |||
| 0.0100 | 0.0300 | 5 | 10.7K | 53.6% | 0.03 | 0.0355 | -0.002 | 17 | 4.30 | 5.85 | 1,792 | 121.3% | -0.99 | 0.0374 | -0.002 | |
| 0 | 0.0500 | 59.8% | 0.03 | 0.0292 | -0.002 | 17.5 | 4.80 | 6.35 | 127.6% | -0.99 | 0.0252 | -0.002 | ||||
| 0.0100 | 0.0200 | 1 | 4,232 | 59.1% | 0.02 | 0.0245 | -0.002 | 18 | 5.30 | 6.85 | 21 | 133.7% | -1.00 | 0.0172 | -0.002 | |
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Nov 20, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.