AAL цепочка опционов American Airlines Group Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±7.5% (12.06–14.01) · ATM IV 44.3% · P/C открытого интереса 1.65
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 5.75 | 6.50 | 1 | 186 | 1.00 | 0.0028 | 0.000 | 7 | 0 | 0.0100 | 2,935 | 121.2% | -0.00 | 0.0028 | -0.001 | ||
| 5.00 | 5.25 | 993 | 1.00 | 0.0051 | -0.000 | 8 | 0 | 0.0300 | 34.2K | 112.5% | -0.00 | 0.0051 | -0.001 | |||
| 3.85 | 4.25 | 1 | 449 | 0.99 | 0.0098 | -0.001 | 9 | 0 | 0.0100 | 20.5K | 76.2% | -0.01 | 0.0098 | -0.001 | ||
| 3.05 | 3.45 | 283 | 102.2% | 0.99 | 0.0213 | -0.001 | 10 | 0 | 0.0200 | 200 | 66.5K | 62.6% | -0.01 | 0.0214 | -0.002 | |
| 2.31 | 2.99 | 2 | 5 | 56.6% | 0.98 | 0.0350 | -0.002 | 10.5 | 0 | 0.0200 | 3 | 52.7% | -0.02 | 0.0352 | -0.002 | |
| 1.94 | 2.47 | 9 | 1,013 | 64.1% | 0.96 | 0.0628 | -0.003 | 11 | 0.0100 | 0.0300 | 63 | 17.4K | 48.7% | -0.04 | 0.0631 | -0.004 |
| 0.9300 | 2.59 | 45 | 61.6% | 0.92 | 0.1156 | -0.006 | 11.5 | 0.0400 | 0.0700 | 61 | 2,284 | 48.4% | -0.08 | 0.1164 | -0.006 | |
| 1.17 | 1.51 | 569 | 19.4K | 58.2% | 0.84 | 0.1942 | -0.009 | 12 | 0.1000 | 0.1200 | 466 | 67.1K | 45.6% | -0.16 | 0.1956 | -0.009 |
| 0.7000 | 0.9600 | 451 | 59 | 41.1% | 0.72 | 0.2784 | -0.013 | 12.5 | 0.1700 | 0.2500 | 675 | 3,609 | 42.9% | -0.28 | 0.2807 | -0.013 |
| 0.5000 | 0.5900 | 118 | 8,428 | 43.3% | 0.57 | 0.3329 | -0.015 | 13 | 0.3700 | 0.4900 | 619 | 11.1K | 45.3% | -0.44 | 0.3363 | -0.015 |
| 0.3000 | 0.3300 | 361 | 1,369 | 44.0% | 0.40 | 0.3262 | -0.014 | 13.5 | 0.5800 | 0.7100 | 57 | 1,088 | 39.3% | -0.61 | 0.3304 | -0.015 |
| 0.1700 | 0.1800 | 875 | 14.0K | 43.2% | 0.26 | 0.2694 | -0.012 | 14 | 0.9800 | 1.11 | 429 | 13.6K | 43.6% | -0.75 | 0.2738 | -0.012 |
| 0.0800 | 0.1100 | 99 | 1,255 | 44.4% | 0.16 | 0.1968 | -0.009 | 14.5 | 1.19 | 1.90 | 56 | 276 | 55.7% | -0.85 | 0.2009 | -0.009 |
| 0.0500 | 0.0700 | 417 | 17.8K | 47.7% | 0.10 | 0.1360 | -0.007 | 15 | 1.77 | 2.05 | 87 | 15.5K | 42.0% | -0.91 | 0.1425 | -0.007 |
| 0.0300 | 0.0500 | 20 | 11.1K | 51.0% | 0.07 | 0.0948 | -0.006 | 15.5 | 2.01 | 2.72 | 40 | 50 | -0.94 | 0.1027 | -0.006 | |
| 0.0200 | 0.0300 | 73 | 12.6K | 53.3% | 0.05 | 0.0682 | -0.005 | 16 | 2.76 | 2.99 | 30 | 7,450 | -0.96 | 0.0785 | -0.005 | |
| 0 | 0.0300 | 85 | 54.9% | 0.04 | 0.0508 | -0.004 | 16.5 | 2.84 | 4.05 | 2 | 5 | 74.9% | -0.98 | 0.0610 | -0.004 | |
| 0.0100 | 0.0200 | 30 | 33.2K | 60.8% | 0.03 | 0.0389 | -0.003 | 17 | 3.20 | 4.45 | 1 | 8,466 | -0.98 | 0.0460 | -0.004 | |
| 0 | 0.0600 | 27 | 74.3% | 0.02 | 0.0306 | -0.003 | 17.5 | 4.05 | 5.05 | 111.3% | -0.99 | 0.0348 | -0.003 | |||
| 0.0100 | 0.0300 | 5 | 2,834 | 75.0% | 0.02 | 0.0245 | -0.003 | 18 | 4.20 | 5.55 | 4 | -0.99 | 0.0227 | -0.003 | ||
| 0 | 0.0300 | 77.0% | 0.02 | 0.0201 | -0.002 | 18.5 | 4.70 | 6.05 | -1.00 | 0.0147 | -0.002 | |||||
| 0 | 0.0500 | 1 | 3,681 | 88.4% | 0.01 | 0.0166 | -0.002 | 19 | 5.35 | 6.45 | 87.1% | -1.00 | 0.0092 | -0.002 | ||
| 0 | 0.0200 | 82.2% | 0.01 | 0.0140 | -0.002 | 19.5 | 6.05 | 7.05 | 139.1% | -1.00 | 0.0056 | -0.002 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Sep 18, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.