AAL цепочка опционов American Airlines Group Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±10.6% (10.78–13.34) · ATM IV 45.4% · P/C открытого интереса 0.76
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 4.95 | 5.55 | 3 | 36 | 131.4% | 0.99 | 0.0073 | -0.000 | 7 | 0 | 0.0200 | 525 | 84.9% | -0.01 | 0.0074 | -0.001 | |
| 3.50 | 5.45 | 4 | 64 | 143.4% | 0.98 | 0.0160 | -0.001 | 8 | 0 | 0.0900 | 10 | 1,279 | 84.8% | -0.02 | 0.0161 | -0.002 |
| 3.10 | 5.10 | 144.0% | 0.98 | 0.0240 | -0.002 | 8.5 | 0 | 0.7500 | 133.0% | -0.02 | 0.0241 | -0.002 | ||||
| 2.82 | 4.85 | 10 | 13 | 153.8% | 0.97 | 0.0365 | -0.002 | 9 | 0 | 0.0400 | 11 | 6,960 | 55.2% | -0.03 | 0.0366 | -0.003 |
| 2.18 | 3.65 | 91.2% | 0.95 | 0.0564 | -0.003 | 9.5 | 0.0100 | 0.0600 | 196 | 66 | 51.9% | -0.05 | 0.0566 | -0.003 | ||
| 2.23 | 2.82 | 20 | 547 | 89.8% | 0.91 | 0.0866 | -0.004 | 10 | 0.0600 | 0.1100 | 39 | 8,049 | 51.5% | -0.09 | 0.0871 | -0.005 |
| 0.6100 | 2.65 | 20 | 20 | 0.86 | 0.1267 | -0.006 | 10.5 | 0.0100 | 0.2300 | 79 | 282 | 47.9% | -0.15 | 0.1274 | -0.006 | |
| 1.31 | 1.57 | 302 | 1,300 | 54.0% | 0.78 | 0.1700 | -0.008 | 11 | 0.2200 | 0.2500 | 700 | 17.7K | 48.9% | -0.23 | 0.1712 | -0.009 |
| 0.5800 | 1.60 | 5 | 5 | 52.3% | 0.68 | 0.2064 | -0.010 | 11.5 | 0.3700 | 0.4200 | 80 | 560 | 48.9% | -0.33 | 0.2081 | -0.010 |
| 0.5500 | 0.8200 | 327 | 2,618 | 43.2% | 0.56 | 0.2278 | -0.011 | 12 | 0.5700 | 0.6200 | 1,147 | 15.5K | 47.6% | -0.44 | 0.2301 | -0.011 |
| 0.5100 | 0.5500 | 208 | 286 | 48.5% | 0.45 | 0.2300 | -0.011 | 12.5 | 0.8500 | 0.9200 | 114 | 422 | 48.6% | -0.55 | 0.2332 | -0.011 |
| 0.3500 | 0.3900 | 1,331 | 3,825 | 48.6% | 0.34 | 0.2144 | -0.010 | 13 | 1.16 | 1.25 | 1,359 | 20.2K | 47.9% | -0.66 | 0.2184 | -0.010 |
| 0.2400 | 0.2600 | 833 | 821 | 49.4% | 0.25 | 0.1858 | -0.009 | 13.5 | 1.51 | 1.65 | 15 | 62 | 47.5% | -0.75 | 0.1907 | -0.009 |
| 0.1500 | 0.1600 | 1,893 | 29.7K | 48.7% | 0.18 | 0.1516 | -0.007 | 14 | 1.88 | 2.20 | 1,768 | 9,645 | 52.1% | -0.83 | 0.1574 | -0.007 |
| 0.0700 | 0.1300 | 765 | 4 | 49.2% | 0.13 | 0.1180 | -0.006 | 14.5 | 1.90 | 3.15 | 2 | 2 | 58.1% | -0.89 | 0.1245 | -0.006 |
| 0.0500 | 0.0800 | 1,133 | 16.2K | 50.0% | 0.09 | 0.0886 | -0.004 | 15 | 2.77 | 3.00 | 148 | 8,253 | -0.93 | 0.0961 | -0.004 | |
| 0.0200 | 0.0800 | 1 | 52.5% | 0.06 | 0.0654 | -0.003 | 15.5 | 2.85 | 4.40 | 83.5% | -0.96 | 0.0728 | -0.003 | |||
| 0.0100 | 0.0500 | 37 | 5,595 | 52.4% | 0.04 | 0.0486 | -0.003 | 16 | 3.40 | 4.85 | 2,471 | 90.2% | -0.98 | 0.0597 | -0.003 | |
| 0.0100 | 0.0200 | 166 | 50.9% | 0.03 | 0.0373 | -0.002 | 16.5 | 3.75 | 5.35 | 87.4% | -0.99 | 0.0396 | -0.002 | |||
| 0.0100 | 0.0200 | 27 | 10.7K | 55.0% | 0.03 | 0.0295 | -0.002 | 17 | 4.30 | 5.15 | 5 | 1,792 | -0.99 | 0.0252 | -0.002 | |
| 0 | 0.0500 | 63.7% | 0.02 | 0.0240 | -0.002 | 17.5 | 4.80 | 6.35 | 102.0% | -1.00 | 0.0130 | -0.002 | ||||
| 0.0100 | 0.0300 | 1 | 4,232 | 62.7% | 0.02 | 0.0198 | -0.001 | 18 | 5.30 | 6.85 | 21 | 107.4% | -1.00 | 0.0050 | -0.002 | |
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Nov 20, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.