AAL chuỗi quyền chọn American Airlines Group Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±17.8% (9.60–13.76) · ATM IV 44.7% · Open interest P/C 1.73
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 5.00 | 7.05 | 3 | 116.8% | 0.98 | 0.0115 | -0.000 | 6 | 0 | 0.4600 | 111.4% | -0.02 | 0.0116 | -0.001 | |||
| 3.90 | 5.90 | 12 | 78.0% | 0.97 | 0.0193 | -0.001 | 7 | 0 | 0.0800 | 42 | 60.1% | -0.03 | 0.0195 | -0.001 | ||
| 3.35 | 4.20 | 7 | 1,490 | 0.95 | 0.0347 | -0.001 | 8 | 0.0400 | 0.0800 | 189 | 36.1K | 50.7% | -0.05 | 0.0350 | -0.002 | |
| 2.58 | 3.70 | 33 | 64.8% | 0.90 | 0.0646 | -0.002 | 9 | 0.1000 | 0.2300 | 11 | 3,868 | 49.7% | -0.10 | 0.0654 | -0.003 | |
| 1.92 | 2.36 | 7 | 8,455 | 47.0% | 0.80 | 0.1040 | -0.004 | 10 | 0.2800 | 0.4000 | 760 | 77.1K | 46.9% | -0.20 | 0.1056 | -0.004 |
| 1.34 | 1.73 | 22 | 293 | 49.0% | 0.67 | 0.1376 | -0.005 | 11 | 0.5300 | 0.7000 | 24 | 2,828 | 45.9% | -0.34 | 0.1406 | -0.005 |
| 0.9200 | 0.9800 | 29 | 12.5K | 45.0% | 0.52 | 0.1537 | -0.006 | 12 | 1.09 | 1.17 | 26 | 47.0K | 44.5% | -0.49 | 0.1585 | -0.006 |
| 0.5000 | 0.6800 | 190 | 2,404 | 44.8% | 0.38 | 0.1464 | -0.005 | 13 | 1.62 | 1.84 | 9 | 6,817 | 42.3% | -0.64 | 0.1533 | -0.005 |
| 0.3300 | 0.4600 | 189 | 5,342 | 47.5% | 0.26 | 0.1243 | -0.005 | 14 | 2.11 | 2.79 | 3 | 2,050 | 38.4% | -0.76 | 0.1335 | -0.005 |
| 0.2000 | 0.2600 | 1,971 | 25.3K | 46.5% | 0.17 | 0.0973 | -0.004 | 15 | 3.10 | 4.15 | 31.6K | 58.7% | -0.86 | 0.1091 | -0.004 | |
| 0.1100 | 0.1700 | 13 | 2,037 | 47.1% | 0.11 | 0.0718 | -0.003 | 16 | 3.80 | 5.15 | 4 | 155 | 57.4% | -0.93 | 0.0859 | -0.003 |
| 0.0700 | 0.1000 | 287 | 28.4K | 47.7% | 0.08 | 0.0524 | -0.002 | 17 | 4.85 | 6.05 | 4,165 | 62.6% | -0.97 | 0.0718 | -0.002 | |
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Jan 15, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.