AAL chuỗi quyền chọn American Airlines Group Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±22.6% (10.04–15.92) · ATM IV 46.9% · P/C open interest 1.95
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 5.60 | 6.70 | 57.2% | 0.97 | 0.0138 | 0.000 | 7 | 0 | 0.1000 | 29 | 58.9% | -0.03 | 0.0139 | -0.001 | |||
| 5.10 | 5.50 | 1,461 | 63.7% | 0.95 | 0.0232 | -0.001 | 8 | 0.0800 | 0.1500 | 1 | 36.1K | 57.2% | -0.05 | 0.0234 | -0.002 | |
| 3.85 | 4.85 | 4 | 54.2% | 0.92 | 0.0379 | -0.001 | 9 | 0.0100 | 0.2200 | 22 | 46.0% | -0.09 | 0.0384 | -0.002 | ||
| 3.20 | 3.70 | 22 | 10.4K | 47.8% | 0.86 | 0.0574 | -0.002 | 10 | 0.2400 | 0.3400 | 5 | 75.1K | 47.5% | -0.14 | 0.0584 | -0.003 |
| 2.50 | 2.95 | 6 | 293 | 48.0% | 0.78 | 0.0783 | -0.004 | 11 | 0.5500 | 0.5600 | 171 | 322 | 47.9% | -0.22 | 0.0800 | -0.004 |
| 2.05 | 2.12 | 12 | 12.1K | 47.2% | 0.69 | 0.0960 | -0.004 | 12 | 0.9000 | 0.9200 | 282 | 44.7K | 47.4% | -0.32 | 0.0986 | -0.005 |
| 1.53 | 1.64 | 165 | 246 | 47.6% | 0.58 | 0.1070 | -0.005 | 13 | 1.31 | 1.40 | 154 | 2,104 | 46.2% | -0.43 | 0.1108 | -0.005 |
| 1.10 | 1.16 | 94 | 1,487 | 46.1% | 0.47 | 0.1096 | -0.005 | 14 | 1.78 | 2.05 | 55 | 415 | 45.3% | -0.54 | 0.1150 | -0.005 |
| 0.8000 | 0.8300 | 131 | 23.6K | 46.0% | 0.38 | 0.1048 | -0.005 | 15 | 2.57 | 2.86 | 5 | 32.8K | 49.1% | -0.64 | 0.1118 | -0.005 |
| 0.5500 | 0.6000 | 9 | 584 | 45.9% | 0.29 | 0.0948 | -0.004 | 16 | 3.15 | 3.55 | 10 | 145 | 44.2% | -0.73 | 0.1034 | -0.004 |
| 0.3900 | 0.4400 | 176 | 22.8K | 46.4% | 0.23 | 0.0823 | -0.004 | 17 | 3.70 | 4.25 | 40 | 4,102 | -0.81 | 0.0924 | -0.004 | |
| 0.2800 | 0.3100 | 53 | 610 | 46.6% | 0.17 | 0.0693 | -0.003 | 18 | 4.80 | 5.30 | 39.7% | -0.87 | 0.0812 | -0.003 | ||
| 0.0100 | 0.2700 | 304 | 42.3% | 0.13 | 0.0573 | -0.003 | 19 | 5.75 | 7.00 | 50 | 64.6% | -0.92 | 0.0694 | -0.002 | ||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Jan 15, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.