AAL chaîne d'options American Airlines Group Inc.
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±14.8% (9.96–13.41) · ATM IV 44.7% · P/C open interest 1.25
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 5.40 | 7.00 | 19 | 56 | 168.7% | 0.99 | 0.0094 | -0.000 | 6 | 0 | 0.0500 | 230 | 84.0% | -0.01 | 0.0094 | -0.001 | |
| 3.85 | 6.00 | 43 | 102.9% | 0.98 | 0.0160 | -0.001 | 7 | 0.0100 | 0.0600 | 567 | 70.6% | -0.02 | 0.0161 | -0.001 | ||
| 3.25 | 4.25 | 6 | 935 | 41.3% | 0.97 | 0.0293 | -0.001 | 8 | 0.0100 | 0.0600 | 25 | 24.4K | 54.7% | -0.04 | 0.0295 | -0.002 |
| 2.61 | 4.25 | 125 | 104.2% | 0.93 | 0.0606 | -0.002 | 9 | 0.0200 | 0.0900 | 4 | 7,157 | 44.4% | -0.08 | 0.0611 | -0.003 | |
| 1.54 | 2.38 | 20 | 1,461 | 45.1% | 0.83 | 0.1140 | -0.004 | 10 | 0.1500 | 0.2500 | 173 | 40.2K | 45.0% | -0.17 | 0.1153 | -0.005 |
| 1.16 | 1.47 | 104 | 731 | 48.1% | 0.68 | 0.1648 | -0.006 | 11 | 0.3700 | 0.5500 | 75 | 7,677 | 42.7% | -0.33 | 0.1672 | -0.007 |
| 0.7300 | 0.8100 | 21 | 7,369 | 46.1% | 0.50 | 0.1860 | -0.007 | 12 | 0.8800 | 1.03 | 2,963 | 41.5K | 43.4% | -0.51 | 0.1904 | -0.007 |
| 0.2900 | 0.4300 | 277 | 15.1K | 41.8% | 0.33 | 0.1698 | -0.006 | 13 | 1.41 | 1.91 | 149 | 9,225 | 45.6% | -0.69 | 0.1766 | -0.006 |
| 0.1800 | 0.2300 | 820 | 10.3K | 44.4% | 0.19 | 0.1300 | -0.005 | 14 | 1.93 | 2.59 | 545 | 2,517 | -0.83 | 0.1401 | -0.005 | |
| 0.1000 | 0.1300 | 397 | 21.7K | 46.4% | 0.11 | 0.0875 | -0.003 | 15 | 3.05 | 3.65 | 109 | 8,453 | 43.2% | -0.92 | 0.0998 | -0.003 |
| 0.0400 | 0.0600 | 45 | 7,872 | 45.5% | 0.07 | 0.0588 | -0.003 | 16 | 3.95 | 5.10 | 515 | 71.3% | -0.96 | 0.0702 | -0.002 | |
| 0.0200 | 0.2000 | 3 | 19.1K | 61.8% | 0.05 | 0.0419 | -0.002 | 17 | 4.45 | 6.15 | 1,999 | -0.99 | 0.0547 | -0.002 | ||
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Dec 18, 2026
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.