AAL chaîne d'options American Airlines Group Inc.
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±19.8% (10.54–15.76) · ATM IV 46.1% · P/C open interest 1.56
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 5.90 | 7.65 | 40 | 124.6% | 0.98 | 0.0116 | 0.000 | 7 | 0.0200 | 0.2700 | 6 | 371 | 83.0% | -0.02 | 0.0117 | -0.001 | |
| 5.15 | 5.60 | 1 | 918 | 69.4% | 0.96 | 0.0200 | 0.000 | 8 | 0.0500 | 0.0800 | 6 | 24.4K | 57.0% | -0.04 | 0.0202 | -0.002 |
| 4.10 | 4.65 | 146 | 54.9% | 0.93 | 0.0344 | -0.001 | 9 | 0.1100 | 0.1400 | 3,062 | 53.1% | -0.07 | 0.0347 | -0.002 | ||
| 3.35 | 3.65 | 1 | 1,333 | 51.5% | 0.88 | 0.0557 | -0.002 | 10 | 0.1500 | 0.4200 | 37.7K | 53.6% | -0.12 | 0.0564 | -0.003 | |
| 2.41 | 2.99 | 2 | 553 | 48.9% | 0.81 | 0.0811 | -0.003 | 11 | 0.3900 | 0.4500 | 65 | 3,151 | 47.8% | -0.20 | 0.0824 | -0.004 |
| 1.85 | 2.23 | 5 | 7,016 | 48.6% | 0.70 | 0.1044 | -0.005 | 12 | 0.6600 | 0.7500 | 1,082 | 32.5K | 45.8% | -0.30 | 0.1066 | -0.005 |
| 1.38 | 1.50 | 31 | 858 | 46.2% | 0.59 | 0.1191 | -0.005 | 13 | 1.15 | 1.18 | 331 | 6,156 | 46.1% | -0.42 | 0.1226 | -0.006 |
| 0.9700 | 1.04 | 289 | 8,570 | 45.7% | 0.47 | 0.1221 | -0.006 | 14 | 1.72 | 1.76 | 102 | 2,260 | 46.1% | -0.54 | 0.1270 | -0.006 |
| 0.6700 | 0.7300 | 176 | 17.3K | 46.0% | 0.36 | 0.1147 | -0.005 | 15 | 1.99 | 2.62 | 39 | 8,406 | 41.3% | -0.66 | 0.1211 | -0.005 |
| 0.4400 | 0.4800 | 126 | 3,731 | 45.5% | 0.27 | 0.1008 | -0.005 | 16 | 2.81 | 3.60 | 2 | 346 | 46.1% | -0.75 | 0.1087 | -0.004 |
| 0.3100 | 0.3500 | 460 | 15.8K | 46.8% | 0.20 | 0.0843 | -0.004 | 17 | 3.90 | 4.70 | 2,589 | 58.3% | -0.83 | 0.0938 | -0.003 | |
| 0.1300 | 0.4300 | 111 | 716 | 50.5% | 0.15 | 0.0681 | -0.003 | 18 | 4.30 | 5.65 | 47.0% | -0.89 | 0.0785 | -0.002 | ||
| 0.1100 | 0.1800 | 118 | 56 | 47.1% | 0.11 | 0.0541 | -0.003 | 19 | 5.40 | 6.50 | 50.4% | -0.93 | 0.0658 | -0.001 | ||
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Dec 18, 2026
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.