AAL chuỗi quyền chọn American Airlines Group Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±12.3% (11.54–14.77) · ATM IV 44.4% · P/C open interest 1.57
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 5.70 | 7.80 | 2 | 23 | 196.4% | 0.98 | 0.0096 | -0.001 | 7 | 0 | 0.0600 | 93.8% | -0.02 | 0.0096 | -0.002 | ||
| 4.70 | 6.45 | 1 | 2 | 144.1% | 0.98 | 0.0150 | -0.001 | 8 | 0 | 0.2400 | 2 | 100.4% | -0.02 | 0.0151 | -0.002 | |
| 3.40 | 5.30 | 91.1% | 0.97 | 0.0247 | -0.002 | 9 | 0 | 0.0400 | 2 | 2 | 56.2% | -0.03 | 0.0248 | -0.002 | ||
| 2.68 | 4.00 | 12 | 69.6% | 0.95 | 0.0459 | -0.002 | 10 | 0.0400 | 0.2000 | 2 | 202 | 62.6% | -0.05 | 0.0461 | -0.003 | |
| 2.05 | 2.84 | 21 | 60.7% | 0.88 | 0.0920 | -0.004 | 11 | 0.1200 | 0.1500 | 16 | 1,985 | 47.4% | -0.12 | 0.0927 | -0.005 | |
| 1.26 | 1.70 | 7 | 389 | 43.1% | 0.75 | 0.1543 | -0.007 | 12 | 0.2000 | 0.3600 | 279 | 6,107 | 41.5% | -0.25 | 0.1559 | -0.007 |
| 0.7900 | 1.06 | 228 | 873 | 46.0% | 0.57 | 0.1963 | -0.009 | 13 | 0.6600 | 0.7200 | 739 | 2,911 | 42.9% | -0.44 | 0.1994 | -0.009 |
| 0.4600 | 0.5000 | 230 | 2,279 | 44.0% | 0.38 | 0.1896 | -0.009 | 14 | 1.21 | 1.41 | 67 | 4,458 | 44.4% | -0.63 | 0.1945 | -0.009 |
| 0.2000 | 0.2500 | 866 | 2,111 | 43.1% | 0.22 | 0.1483 | -0.007 | 15 | 1.51 | 2.17 | 53 | 278 | -0.79 | 0.1550 | -0.007 | |
| 0.1200 | 0.1400 | 150 | 3,082 | 46.4% | 0.13 | 0.1008 | -0.005 | 16 | 2.60 | 3.20 | 3 | 270 | 35.6% | -0.89 | 0.1076 | -0.005 |
| 0.0400 | 0.2500 | 3 | 696 | 57.8% | 0.09 | 0.0682 | -0.004 | 17 | 3.55 | 4.75 | 1 | 32 | 74.4% | -0.94 | 0.0758 | -0.004 |
| 0 | 0.0600 | 83 | 47.9% | 0.06 | 0.0488 | -0.003 | 18 | 4.40 | 5.40 | 1 | 51.7% | -0.96 | 0.0604 | -0.003 | ||
| 0 | 0.0900 | 45 | 58.5% | 0.05 | 0.0368 | -0.003 | 19 | 5.45 | 6.50 | 74.5% | -0.98 | 0.0489 | -0.003 | |||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Oct 16, 2026
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.