AAL цепочка опционов American Airlines Group Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±4.0% (12.63–13.67) · ATM IV 31.0% · P/C открытого интереса 1.28
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 5.30 | 7.15 | 5 | 3 | 261.9% | 1.00 | 0.0015 | 0.000 | 7 | 0 | 2.13 | 548.6% | -0.00 | 0.0015 | -0.001 | ||
| 3.50 | 7.20 | 37 | 5 | 261.5% | 1.00 | 0.0032 | -0.000 | 8 | 0 | 0.2100 | 129.6% | -0.00 | 0.0032 | -0.001 | ||
| 3.40 | 6.20 | 1 | 6 | 315.1% | 1.00 | 0.0069 | -0.001 | 9 | 0 | 0.0100 | 100 | 101.3% | -0.00 | 0.0069 | -0.001 | |
| 2.61 | 5.20 | 2 | 6 | 274.5% | 0.99 | 0.0164 | -0.002 | 10 | 0 | 0.0100 | 1 | 75.5% | -0.01 | 0.0165 | -0.002 | |
| 2.10 | 4.45 | 5 | 223.7% | 0.99 | 0.0266 | -0.002 | 10.5 | 0 | 0.0200 | 59 | 70.0% | -0.01 | 0.0267 | -0.002 | ||
| 1.34 | 2.95 | 15 | 65.2% | 0.98 | 0.0452 | -0.003 | 11 | 0 | 0.0200 | 68 | 57.3% | -0.02 | 0.0454 | -0.003 | ||
| 1.54 | 1.99 | 6 | 198 | 85.3% | 0.96 | 0.0827 | -0.004 | 11.5 | 0.0100 | 0.0300 | 35 | 966 | 50.9% | -0.04 | 0.0832 | -0.004 |
| 0.3800 | 1.86 | 10 | 36 | 0.92 | 0.1716 | -0.006 | 12 | 0.0100 | 0.0600 | 92 | 739 | 42.5% | -0.08 | 0.1729 | -0.007 | |
| 0.5200 | 0.8800 | 16 | 77 | 35.4% | 0.81 | 0.3580 | -0.012 | 12.5 | 0.0600 | 0.1000 | 470 | 1,288 | 36.3% | -0.20 | 0.3614 | -0.012 |
| 0.1900 | 0.3800 | 176 | 229 | 26.4% | 0.58 | 0.5175 | -0.017 | 13 | 0.2200 | 0.2500 | 958 | 2,204 | 35.7% | -0.43 | 0.5223 | -0.017 |
| 0.1400 | 0.1900 | 1,134 | 772 | 38.1% | 0.33 | 0.4698 | -0.016 | 13.5 | 0.3700 | 0.5900 | 173 | 1,378 | 29.4% | -0.68 | 0.4737 | -0.016 |
| 0.0500 | 0.0600 | 1,149 | 1,519 | 37.4% | 0.15 | 0.2951 | -0.010 | 14 | 0.8800 | 0.9900 | 98 | 1,469 | 37.5% | -0.86 | 0.3031 | -0.010 |
| 0.0200 | 0.0600 | 127 | 1,077 | 46.5% | 0.07 | 0.1597 | -0.007 | 14.5 | 1.22 | 1.80 | 147 | 1,062 | 75.4% | -0.94 | 0.1722 | -0.007 |
| 0.0100 | 0.0200 | 80 | 2,109 | 47.3% | 0.05 | 0.0983 | -0.005 | 15 | 1.56 | 2.43 | 3 | 513 | 77.3% | -0.96 | 0.1099 | -0.006 |
| 0 | 0.0400 | 5 | 245 | 59.5% | 0.04 | 0.0683 | -0.005 | 15.5 | 2.07 | 2.76 | 2 | 146 | 65.9% | -0.97 | 0.0769 | -0.005 |
| 0 | 0.0500 | 380 | 71.3% | 0.03 | 0.0506 | -0.005 | 16 | 2.50 | 3.20 | 7 | 90 | -0.98 | 0.0574 | -0.005 | ||
| 0 | 0.0200 | 616 | 69.1% | 0.02 | 0.0388 | -0.004 | 16.5 | 2.94 | 5.35 | 9 | 220.3% | -0.98 | 0.0434 | -0.004 | ||
| 0 | 0.0300 | 139 | 81.3% | 0.02 | 0.0304 | -0.004 | 17 | 2.89 | 5.45 | 12 | 26 | 160.0% | -0.99 | 0.0323 | -0.004 | |
| 0 | 0.7500 | 16 | 185.6% | 0.02 | 0.0239 | -0.003 | 17.5 | 3.75 | 6.35 | 3 | 232.8% | -0.99 | 0.0240 | -0.003 | ||
| 0 | 0.0200 | 8 | 215 | 90.7% | 0.01 | 0.0188 | -0.003 | 18 | 4.25 | 6.85 | 1 | 1 | 244.7% | -0.99 | 0.0171 | -0.003 |
| 0 | 0.0300 | 14 | 102.9% | 0.01 | 0.0146 | -0.002 | 18.5 | 4.50 | 5.50 | 2 | 1 | -1.00 | 0.0105 | -0.002 | ||
| 0 | 0.0100 | 1 | 50 | 95.2% | 0.01 | 0.0111 | -0.002 | 19 | 5.35 | 7.85 | 7 | 1 | 274.3% | -1.00 | 0.0056 | -0.002 |
| 0 | 0.0100 | 38 | 101.0% | 0.01 | 0.0081 | -0.001 | 19.5 | 5.40 | 7.40 | 117.1% | -1.00 | 0.0020 | -0.002 | |||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Sep 11, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.