AAL chuỗi quyền chọn American Airlines Group Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±2.6% (12.80–13.49) · ATM IV 44.8% · P/C open interest 0.52
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 5.00 | 6.30 | 14 | 26 | 1.00 | 0.0013 | -0.000 | 7 | 0 | 0.2100 | 1 | 340.5% | -0.00 | 0.0013 | -0.001 | ||
| 4.10 | 5.40 | 10 | 72 | 1.00 | 0.0026 | -0.001 | 8 | 0 | 0.0100 | 1 | 273.4% | -0.00 | 0.0026 | -0.001 | ||
| 3.20 | 4.20 | 38 | 39 | 1.00 | 0.0055 | -0.001 | 9 | 0 | 0.0100 | 3 | 213.6% | -0.00 | 0.0055 | -0.002 | ||
| 2.48 | 4.15 | 6 | 22 | 336.5% | 0.99 | 0.0126 | -0.003 | 10 | 0 | 0.0100 | 30 | 159.2% | -0.01 | 0.0126 | -0.003 | |
| 2.02 | 2.70 | 27 | 34 | 0.99 | 0.0201 | -0.004 | 10.5 | 0 | 0.0200 | 3 | 76 | 147.4% | -0.01 | 0.0201 | -0.004 | |
| 1.56 | 2.27 | 13 | 42 | 0.99 | 0.0338 | -0.005 | 11 | 0 | 0.0100 | 167 | 108.7% | -0.01 | 0.0339 | -0.005 | ||
| 1.21 | 2.17 | 8 | 4 | 147.7% | 0.98 | 0.0615 | -0.007 | 11.5 | 0 | 0.0200 | 1 | 201 | 94.1% | -0.02 | 0.0615 | -0.007 |
| 0.6800 | 1.69 | 44 | 115 | 109.3% | 0.96 | 0.1262 | -0.009 | 12 | 0 | 0.0500 | 14 | 1,426 | 82.3% | -0.04 | 0.1263 | -0.009 |
| 0.3900 | 0.7400 | 50 | 110 | 0.91 | 0.3386 | -0.015 | 12.5 | 0.0100 | 0.0200 | 264 | 1,948 | 45.4% | -0.09 | 0.3396 | -0.015 | |
| 0.2200 | 0.2400 | 1,961 | 1,026 | 45.6% | 0.61 | 0.9115 | -0.045 | 13 | 0.1100 | 0.1200 | 2,385 | 7,165 | 44.1% | -0.39 | 0.9234 | -0.046 |
| 0.0400 | 0.0500 | 2,629 | 1,799 | 44.0% | 0.20 | 0.6328 | -0.031 | 13.5 | 0.4200 | 0.4900 | 500 | 4,430 | 51.8% | -0.81 | 0.6392 | -0.032 |
| 0 | 0.0200 | 3,790 | 8,125 | 56.8% | 0.05 | 0.2052 | -0.010 | 14 | 0.8600 | 0.9900 | 240 | 1,882 | 70.2% | -0.96 | 0.2046 | -0.009 |
| 0 | 0.0100 | 404 | 5,635 | 66.0% | 0.03 | 0.0985 | -0.007 | 14.5 | 1.35 | 1.60 | 110 | 869 | 123.0% | -0.98 | 0.0967 | -0.006 |
| 0 | 0.0100 | 124 | 2,297 | 84.4% | 0.02 | 0.0610 | -0.006 | 15 | 1.76 | 2.28 | 44 | 261 | 170.7% | -0.98 | 0.0592 | -0.006 |
| 0 | 0.0100 | 2 | 523 | 101.6% | 0.02 | 0.0422 | -0.006 | 15.5 | 1.91 | 3.20 | 1 | 16 | 212.5% | -0.99 | 0.0407 | -0.005 |
| 0 | 0.0100 | 1 | 2,440 | 117.9% | 0.01 | 0.0311 | -0.005 | 16 | 2.44 | 3.50 | 2 | 12 | 194.9% | -0.99 | 0.0298 | -0.005 |
| 0 | 0.0100 | 466 | 133.4% | 0.01 | 0.0238 | -0.005 | 16.5 | 2.85 | 4.55 | 14 | 1 | 321.2% | -0.99 | 0.0226 | -0.005 | |
| 0 | 0.0100 | 292 | 148.2% | 0.01 | 0.0187 | -0.004 | 17 | 3.30 | 4.25 | 13 | 7 | -0.99 | 0.0175 | -0.004 | ||
| 0 | 0.0100 | 218 | 162.3% | 0.01 | 0.0150 | -0.004 | 17.5 | 3.50 | 5.80 | 2 | 2 | 349.6% | -0.99 | 0.0138 | -0.004 | |
| 0 | 0.0100 | 11.9K | 175.9% | 0.01 | 0.0121 | -0.004 | 18 | 4.00 | 5.95 | 3 | 1 | 278.5% | -0.99 | 0.0110 | -0.004 | |
| 0 | 0.0100 | 42 | 189.0% | 0.01 | 0.0098 | -0.003 | 18.5 | 4.55 | 6.45 | 1 | 2 | 313.9% | -1.00 | 0.0087 | -0.003 | |
| 0 | 0.0100 | 1 | 533 | 201.6% | 0.01 | 0.0080 | -0.003 | 19 | 4.85 | 7.10 | 2 | 1 | 313.4% | -1.00 | 0.0068 | -0.003 |
| 0 | 0.0100 | 4 | 213.7% | 0.00 | 0.0064 | -0.002 | 19.5 | 5.90 | 6.60 | 8 | 4 | -1.00 | 0.0053 | -0.003 | ||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Sep 04, 2026
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.