ZM chuỗi quyền chọn Zoom Communications, Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±33.9% (63.85–129.25) · ATM IV 42.0% · P/C open interest 0.70
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 47.50 | 52.00 | 51.7% | 0.95 | 0.0021 | -0.000 | 50 | 0 | 3.10 | 52.0% | -0.05 | 0.0022 | -0.006 | ||||
| 43.00 | 47.20 | 46.7% | 0.93 | 0.0028 | -0.002 | 55 | 0.2100 | 3.40 | 2 | 48.0% | -0.07 | 0.0029 | -0.008 | |||
| 39.00 | 43.50 | 2 | 47.2% | 0.91 | 0.0036 | -0.005 | 60 | 0.8900 | 2.90 | 8 | 42.9% | -0.09 | 0.0038 | -0.010 | ||
| 36.20 | 38.15 | 45.2% | 0.88 | 0.0045 | -0.007 | 65 | 2.85 | 3.70 | 45.2% | -0.12 | 0.0047 | -0.012 | ||||
| 31.50 | 36.00 | 1 | 45.6% | 0.85 | 0.0054 | -0.009 | 70 | 3.30 | 5.30 | 5 | 4 | 44.1% | -0.16 | 0.0056 | -0.014 | |
| 28.00 | 31.85 | 4 | 11 | 43.4% | 0.81 | 0.0063 | -0.012 | 75 | 4.60 | 6.85 | 1 | 15 | 43.8% | -0.20 | 0.0066 | -0.015 |
| 25.00 | 29.50 | 5 | 1 | 44.7% | 0.77 | 0.0071 | -0.014 | 80 | 5.75 | 9.00 | 12 | 43.4% | -0.24 | 0.0075 | -0.017 | |
| 22.85 | 26.50 | 45.3% | 0.73 | 0.0078 | -0.016 | 85 | 7.70 | 10.75 | 5 | 42.8% | -0.28 | 0.0083 | -0.019 | |||
| 19.00 | 24.00 | 2 | 43.4% | 0.68 | 0.0084 | -0.017 | 90 | 9.35 | 13.55 | 7 | 42.7% | -0.33 | 0.0090 | -0.020 | ||
| 18.00 | 23.00 | 1 | 44.0% | 0.66 | 0.0087 | -0.018 | 92.5 | 10.55 | 14.70 | 42.5% | -0.36 | 0.0094 | -0.021 | |||
| 17.40 | 21.30 | 12 | 43.9% | 0.64 | 0.0089 | -0.019 | 95 | 12.65 | 15.20 | 42.5% | -0.38 | 0.0096 | -0.021 | |||
| 15.60 | 19.30 | 5 | 1 | 41.6% | 0.62 | 0.0091 | -0.019 | 97.5 | 13.00 | 17.50 | 14 | 42.4% | -0.40 | 0.0099 | -0.021 | |
| 14.50 | 19.50 | 20 | 43.2% | 0.59 | 0.0092 | -0.019 | 100 | 14.50 | 19.00 | 10 | 42.6% | -0.43 | 0.0101 | -0.022 | ||
| 13.00 | 16.40 | 5 | 42.1% | 0.55 | 0.0094 | -0.020 | 105 | 19.30 | 20.25 | 3 | 42.7% | -0.48 | 0.0105 | -0.022 | ||
| 11.20 | 15.30 | 2 | 3 | 42.8% | 0.51 | 0.0095 | -0.021 | 110 | 21.30 | 23.55 | 2 | 41.1% | -0.52 | 0.0107 | -0.022 | |
| 9.70 | 13.75 | 10 | 42.8% | 0.47 | 0.0094 | -0.021 | 115 | 24.00 | 27.55 | 40.8% | -0.57 | 0.0108 | -0.022 | |||
| 8.40 | 12.40 | 42.8% | 0.43 | 0.0093 | -0.021 | 120 | 27.50 | 32.50 | 8 | 42.4% | -0.61 | 0.0109 | -0.022 | |||
| 7.15 | 11.25 | 42.8% | 0.39 | 0.0091 | -0.020 | 125 | 31.50 | 36.00 | 42.2% | -0.66 | 0.0109 | -0.021 | ||||
| 6.75 | 9.60 | 10 | 43.0% | 0.36 | 0.0088 | -0.020 | 130 | 37.15 | 39.35 | 43.8% | -0.70 | 0.0108 | -0.021 | |||
| 6.05 | 8.60 | 2 | 1 | 43.2% | 0.33 | 0.0085 | -0.019 | 135 | 41.05 | 43.05 | 42.8% | -0.73 | 0.0107 | -0.020 | ||
| 4.85 | 7.75 | 18 | 42.7% | 0.30 | 0.0082 | -0.019 | 140 | 45.35 | 48.25 | 44.6% | -0.77 | 0.0106 | -0.020 | |||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Sep 17, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.