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Échéance Cboe delayed options data · au 06:40 UTC

Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.

Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±8.8% (88.10–105.00) · ATM IV 38.1% · P/C open interest 0.97

CALLS								Strike	PUTS
Offre	Demander	Vol	OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated.	IV	ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).	Γ	Θ		Offre	Demander	Vol	OI	IV	Δ	Γ	Θ
39.35	43.15			97.5%	1.00	0.0001	0.000	55	0	2.13			140.1%	-0.00	0.0001	-0.001
34.40	38.20			86.3%	1.00	0.0003	0.000	60	0	2.13			121.9%	-0.00	0.0003	-0.001
29.40	33.20			72.1%	1.00	0.0008	0.000	65	0	2.13			105.0%	-0.00	0.0008	-0.002
24.45	28.25			62.0%	0.99	0.0018	-0.002	70	0	2.14		1	89.3%	-0.01	0.0018	-0.005
19.60	23.30			53.8%	0.98	0.0043	-0.008	75	0	0.5100		111	52.4%	-0.02	0.0043	-0.011
15.20	18.45		1	51.4%	0.95	0.0096	-0.019	80	0	1.25	1	34	50.9%	-0.06	0.0097	-0.021
12.70	16.15			36.0%	0.92	0.0129	-0.025	82	0.1400	0.6600	8	6	40.6%	-0.08	0.0130	-0.027
11.80	15.70			41.9%	0.91	0.0147	-0.028	83	0.1900	0.8700		2	41.2%	-0.09	0.0149	-0.030
10.95	14.80			41.7%	0.89	0.0168	-0.032	84	0.2200	0.9900		4	40.2%	-0.11	0.0169	-0.033
10.00	13.45			36.2%	0.88	0.0189	-0.035	85	0.2800	1.12	2	141	39.4%	-0.13	0.0191	-0.037
9.20	13.05			40.4%	0.85	0.0212	-0.039	86	0.2100	1.28			37.5%	-0.15	0.0214	-0.041
8.30	11.75			36.0%	0.83	0.0236	-0.043	87	0.4200	1.48	4	5	37.9%	-0.17	0.0238	-0.045
7.45	10.95			35.8%	0.81	0.0259	-0.048	88	0.5200	1.70	1	17	37.3%	-0.20	0.0261	-0.049
7.85	9.40			38.2%	0.78	0.0282	-0.051	89	0.9100	1.82	15	5	37.5%	-0.23	0.0285	-0.053
7.10	8.65			38.0%	0.75	0.0304	-0.055	90	0.9800	2.21	7	20	37.1%	-0.26	0.0307	-0.057
6.45	7.95		4	38.1%	0.71	0.0323	-0.059	91	1.26	2.55	8	12	37.2%	-0.29	0.0327	-0.060
5.80	7.30		1	38.2%	0.68	0.0341	-0.062	92	1.58	2.92	1	77	37.2%	-0.32	0.0345	-0.063
5.20	6.65		4	38.1%	0.64	0.0356	-0.065	93	1.94	3.35		297	37.4%	-0.36	0.0360	-0.066
4.65	6.05			38.2%	0.61	0.0367	-0.067	94	2.36	3.80		19	37.6%	-0.40	0.0372	-0.068
4.10	5.50	6	35	38.1%	0.57	0.0374	-0.068	95	2.80	4.25		17	37.5%	-0.44	0.0380	-0.070
3.65	5.00		65	38.4%	0.53	0.0378	-0.070	96	3.25	4.80		31	37.5%	-0.47	0.0384	-0.071
3.20	4.55		146	38.5%	0.49	0.0378	-0.070	97	3.80	5.35		37	37.6%	-0.51	0.0384	-0.071
2.78	4.10	10	73	38.5%	0.46	0.0374	-0.070	98	4.35	5.95		39	37.7%	-0.55	0.0381	-0.071
2.40	3.75	1	8	38.8%	0.42	0.0367	-0.069	99	4.95	6.55		11	37.6%	-0.59	0.0374	-0.070
2.41	3.35	17	92	41.3%	0.39	0.0358	-0.068	100	5.60	7.25		25	37.8%	-0.62	0.0365	-0.069
1.75	3.05	8	14	38.9%	0.36	0.0346	-0.067	101	6.25	7.95		22	37.8%	-0.65	0.0354	-0.068
1.48	2.73	4	20	38.9%	0.32	0.0332	-0.065	102	6.95	8.70		4	37.9%	-0.68	0.0340	-0.066
1.24	2.46	10	16	39.0%	0.30	0.0316	-0.062	103	7.65	9.50		1	38.0%	-0.71	0.0325	-0.063
1.03	2.22	10	8	39.2%	0.27	0.0300	-0.060	104	8.45	10.25		8	38.0%	-0.74	0.0309	-0.061
0.8400	2.01	15	28	39.3%	0.24	0.0283	-0.057	105	9.20	11.10		9	38.0%	-0.77	0.0292	-0.058
0.6800	1.83	14	137	39.6%	0.22	0.0266	-0.055	106	10.25	11.95			39.7%	-0.79	0.0276	-0.055
0.9800	1.45		7	41.4%	0.20	0.0249	-0.052	107	9.70	13.75		2	36.5%	-0.81	0.0258	-0.053
0.4100	1.51	2	11	40.0%	0.18	0.0232	-0.049	108	10.95	14.60		3	39.4%	-0.83	0.0241	-0.050
0.3100	1.38		7	40.3%	0.16	0.0215	-0.046	109	12.05	15.50			41.4%	-0.85	0.0225	-0.047
0.3800	1.26	1	29	41.9%	0.15	0.0200	-0.043	110	12.45	16.40		3	36.8%	-0.87	0.0208	-0.044
0.3300	1.15		4	42.4%	0.13	0.0184	-0.041	111	13.30	17.30			35.4%	-0.88	0.0194	-0.041
0.1600	1.06		3	41.9%	0.12	0.0170	-0.038	112	14.70	18.25			41.4%	-0.90	0.0180	-0.038
0.1200	0.9700		2	42.3%	0.11	0.0157	-0.036	113	15.40	19.10			36.8%	-0.91	0.0166	-0.035
0.0900	0.8900		1	42.8%	0.10	0.0144	-0.033	114	16.35	20.05		2	36.0%	-0.92	0.0156	-0.033
0.1600	0.8300		5	44.5%	0.09	0.0132	-0.031	115	17.20	21.05				-0.93	0.0145	-0.031
0.0500	0.7700		156	44.1%	0.08	0.0121	-0.029	116	18.40	21.95			36.4%	-0.94	0.0135	-0.029
0.0400	0.7300		1	45.0%	0.07	0.0111	-0.027	117	19.45	22.95			40.3%	-0.95	0.0126	-0.028
0.0100	0.6900		12	45.5%	0.06	0.0102	-0.025	118	20.10	23.90		3		-0.96	0.0118	-0.028
0.0100	0.9000		2	49.7%	0.06	0.0093	-0.023	119	21.10	25.00				-0.96	0.0115	-0.027
0	0.5000	4	7	45.1%	0.05	0.0086	-0.021	120	22.20	25.90				-0.97	0.0111	-0.025
0	0.8700	5	8	52.1%	0.05	0.0078	-0.020	121	23.15	26.95				-0.98	0.0101	-0.022
0	0.6800		3	54.8%	0.03	0.0054	-0.015	125	27.05	30.95				-0.99	0.0051	-0.016
0	1.94		2	76.9%	0.02	0.0035	-0.010	130	32.05	35.95		1		-1.00	0.0002	-0.013
0	1.95			83.8%	0.01	0.0022	-0.007	135	37.10	40.95				-1.00	0.0000	-0.013
0	1.14		85	80.2%	0.01	0.0015	-0.005	140	42.05	45.95				-1.00	0.0000	-0.013

Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.

Smile de volatilité — Oct 02, 2026

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Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.

callsputs

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