YUM цепочка опционов Yum! Brands, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±14.9% (129.43–174.63) · ATM IV 25.4% · P/C открытого интереса 0.16
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 66.10 | 69.70 | 40.4% | 0.98 | 0.0009 | 0.000 | 85 | 0 | 0.9500 | 44.0% | -0.02 | 0.0010 | -0.005 | ||||
| 61.10 | 64.90 | 1 | 36.8% | 0.98 | 0.0012 | 0.000 | 90 | 0.0500 | 0.6500 | 7 | 38.2% | -0.02 | 0.0012 | -0.006 | ||
| 57.10 | 60.00 | 40.2% | 0.98 | 0.0015 | 0.000 | 95 | 0 | 1.20 | 6 | 38.3% | -0.03 | 0.0016 | -0.006 | |||
| 52.30 | 55.30 | 38.1% | 0.97 | 0.0019 | 0.000 | 100 | 0 | 0.9500 | 5 | 33.3% | -0.03 | 0.0020 | -0.007 | |||
| 47.60 | 50.50 | 35.7% | 0.96 | 0.0024 | 0.000 | 105 | 0.3500 | 2.05 | 2 | 32.2% | -0.04 | 0.0026 | -0.008 | |||
| 42.90 | 45.90 | 33.9% | 0.95 | 0.0032 | 0.000 | 110 | 0 | 3.10 | 10 | 35.4% | -0.06 | 0.0033 | -0.009 | |||
| 38.50 | 41.20 | 5 | 32.4% | 0.93 | 0.0042 | -0.002 | 115 | 0 | 3.40 | 19 | 32.5% | -0.08 | 0.0044 | -0.011 | ||
| 33.40 | 36.60 | 1 | 29.0% | 0.90 | 0.0055 | -0.006 | 120 | 0.2500 | 3.80 | 11 | 30.4% | -0.10 | 0.0057 | -0.014 | ||
| 29.20 | 32.20 | 28.1% | 0.87 | 0.0069 | -0.010 | 125 | 0.8000 | 3.80 | 5 | 27.9% | -0.14 | 0.0071 | -0.017 | |||
| 24.90 | 28.10 | 27.0% | 0.83 | 0.0084 | -0.014 | 130 | 1.60 | 4.90 | 28 | 27.6% | -0.18 | 0.0086 | -0.020 | |||
| 21.10 | 24.30 | 2 | 26.5% | 0.78 | 0.0100 | -0.018 | 135 | 2.60 | 6.20 | 3 | 27.1% | -0.23 | 0.0102 | -0.022 | ||
| 17.90 | 20.90 | 10 | 26.7% | 0.72 | 0.0115 | -0.021 | 140 | 4.10 | 7.40 | 18 | 26.5% | -0.29 | 0.0118 | -0.024 | ||
| 14.80 | 17.60 | 12 | 26.3% | 0.66 | 0.0128 | -0.023 | 145 | 5.80 | 9.30 | 5 | 26.2% | -0.35 | 0.0132 | -0.026 | ||
| 11.70 | 14.70 | 4 | 25.5% | 0.60 | 0.0140 | -0.025 | 150 | 7.90 | 10.90 | 78 | 25.2% | -0.42 | 0.0144 | -0.026 | ||
| 8.90 | 12.20 | 9 | 24.9% | 0.52 | 0.0146 | -0.025 | 155 | 10.30 | 12.90 | 6 | 24.3% | -0.49 | 0.0153 | -0.026 | ||
| 6.70 | 9.90 | 7 | 24.4% | 0.45 | 0.0148 | -0.025 | 160 | 12.90 | 15.80 | 1 | 23.9% | -0.57 | 0.0156 | -0.025 | ||
| 4.90 | 8.00 | 1,006 | 24.1% | 0.38 | 0.0144 | -0.024 | 165 | 16.30 | 18.90 | 12 | 23.7% | -0.64 | 0.0156 | -0.023 | ||
| 3.30 | 6.50 | 10 | 25.2% | 0.32 | 0.0136 | -0.022 | 170 | 19.70 | 22.10 | 20 | 22.8% | -0.72 | 0.0154 | -0.021 | ||
| 2.55 | 4.90 | 6 | 23.5% | 0.26 | 0.0125 | -0.020 | 175 | 23.30 | 26.70 | 23.1% | -0.79 | 0.0152 | -0.020 | |||
| 1.65 | 4.20 | 235 | 23.8% | 0.20 | 0.0111 | -0.017 | 180 | 27.30 | 30.70 | 21.8% | -0.86 | 0.0146 | -0.018 | |||
| 0.2000 | 3.90 | 89 | 23.3% | 0.16 | 0.0096 | -0.015 | 185 | 31.80 | 34.80 | -0.92 | 0.0123 | -0.013 | ||||
| 0 | 3.50 | 1 | 24.2% | 0.12 | 0.0080 | -0.012 | 190 | 36.50 | 40.20 | -0.96 | 0.0081 | -0.004 | ||||
| 0 | 1.75 | 1 | 21.9% | 0.10 | 0.0067 | -0.011 | 195 | 41.40 | 45.10 | -0.99 | 0.0041 | 0.000 | ||||
| 0 | 1.80 | 40 | 23.8% | 0.08 | 0.0056 | -0.009 | 200 | 46.30 | 50.20 | -0.99 | 0.0019 | 0.000 | ||||
| 0 | 1.20 | 24.9% | 0.06 | 0.0042 | -0.008 | 210 | 56.30 | 60.10 | -1.00 | 0.0004 | 0.000 | |||||
| 0 | 0.9500 | 26.6% | 0.05 | 0.0033 | -0.007 | 220 | 66.30 | 70.30 | -1.00 | 0.0002 | 0.000 | |||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Mar 19, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.