XLU цепочка опционов State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±15.5% (35.42–48.37) · ATM IV 18.0% · P/C открытого интереса 2.39
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 18.95 | 20.20 | 1 | 0.99 | 0.0025 | 0.000 | 22.5 | 0.0300 | 0.1400 | 54 | 30.4% | -0.01 | 0.0028 | -0.001 | |||
| 16.70 | 17.75 | 59 | 25.9% | 0.98 | 0.0044 | 0.000 | 25 | 0.0700 | 0.1500 | 5,016 | 27.1% | -0.02 | 0.0045 | -0.001 | ||
| 14.30 | 15.50 | 34 | 23.3% | 0.97 | 0.0069 | 0.000 | 27.5 | 0.1000 | 0.2100 | 29 | 24.4% | -0.03 | 0.0072 | -0.001 | ||
| 12.30 | 13.00 | 136 | 22.3% | 0.95 | 0.0108 | 0.000 | 30 | 0.1800 | 0.2800 | 2,384 | 22.1% | -0.05 | 0.0114 | -0.001 | ||
| 10.10 | 10.80 | 380 | 20.9% | 0.92 | 0.0169 | -0.000 | 32.5 | 0.3300 | 0.4300 | 10.5K | 20.5% | -0.09 | 0.0179 | -0.002 | ||
| 8.35 | 8.60 | 142 | 20.8% | 0.87 | 0.0256 | -0.001 | 35 | 0.5100 | 0.6800 | 6,505 | 18.6% | -0.14 | 0.0273 | -0.002 | ||
| 6.45 | 6.70 | 8 | 1,712 | 19.8% | 0.79 | 0.0355 | -0.002 | 37.5 | 1.09 | 1.23 | 30.1K | 18.7% | -0.23 | 0.0382 | -0.003 | |
| 4.60 | 5.05 | 1,290 | 18.5% | 0.69 | 0.0442 | -0.003 | 40 | 1.83 | 1.97 | 1 | 19.6K | 18.0% | -0.34 | 0.0481 | -0.003 | |
| 3.25 | 3.65 | 669 | 18.1% | 0.57 | 0.0494 | -0.003 | 42.5 | 2.90 | 3.15 | 4,238 | 17.9% | -0.47 | 0.0550 | -0.004 | ||
| 2.40 | 2.57 | 91 | 9,763 | 18.4% | 0.46 | 0.0499 | -0.003 | 45 | 4.40 | 4.75 | 2,928 | 18.4% | -0.60 | 0.0579 | -0.004 | |
| 1.47 | 1.94 | 2 | 3,087 | 18.4% | 0.35 | 0.0462 | -0.003 | 47.5 | 6.15 | 7.60 | 440 | 22.1% | -0.73 | 0.0554 | -0.004 | |
| 1.05 | 1.27 | 5 | 3,111 | 18.5% | 0.27 | 0.0401 | -0.003 | 50 | 8.30 | 8.65 | 67 | 19.3% | -0.83 | 0.0464 | -0.003 | |
| 0.7500 | 0.9000 | 3 | 2,077 | 19.0% | 0.20 | 0.0334 | -0.003 | 52.5 | 10.55 | 11.20 | 21.8% | -0.92 | 0.0512 | -0.001 | ||
| 0.5100 | 0.7100 | 4,432 | 19.7% | 0.15 | 0.0271 | -0.002 | 55 | 10.50 | 15.50 | -0.99 | 0.0163 | -0.006 | ||||
| 0.3600 | 0.5000 | 3,974 | 20.0% | 0.11 | 0.0217 | -0.002 | 57.5 | 15.25 | 18.00 | 35.0% | -1.00 | 0.0000 | -0.006 | |||
| 0.2500 | 0.3900 | 5,267 | 20.6% | 0.09 | 0.0174 | -0.002 | 60 | 17.85 | 18.70 | 29.4% | -1.00 | 0.0000 | -0.006 | |||
| 0.1800 | 0.3200 | 164 | 21.3% | 0.07 | 0.0140 | -0.001 | 62.5 | 20.20 | 21.45 | 32.8% | -1.00 | 0.0000 | -0.006 | |||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Dec 17, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.