XLB biến động State Street Materials Select Sector SPDR ETF
IV30Implied volatility interpolated to a constant 30-day horizon from the expirations around it, so different stocks and dates can be compared fairly.22.6%
HV20How much the stock actually moved, measured from daily closing prices over a past window (annualized). Compare with implied volatility to see what the options market priced versus what happened.12.9%
HV6015.5%
Chênh lệch IV − HV20
+9.7pt
Phân vị trong vũ trụWhere this IV30 ranks across all securities we cover today (a cross-sectional comparison, not the stock's own history).
13
Phân vị so với lịch sử bản thânWhere today's IV30 sits versus its own daily history — 80 means higher than roughly 80% of recorded observations for that period.
31/60 ngày đã ghi lại
Cboe delayed options data · tính đến 22:06 UTC · Cách tính toán các chỉ số này
Cấu trúc kỳ hạn IV
Implied volatility tại mức at-the-money cho từng ngày đáo hạn niêm yết, vẽ theo số ngày còn lại.
| Đáo hạn | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Biến động ngụ ý |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 2 | 50.8% | +28.0pt | ±3.0% |
| Oct 30, 2026 | 9 | 35.6% | +32.7pt | ±4.5% |
| Nov 06, 2026 | 16 | 26.3% | +29.8pt | ±4.4% |
| Nov 13, 2026 | 23 | 32.9% | -12.5pt | ±6.6% |
| Nov 20, 2026 | 30 | 22.6% | -0.8pt | ±5.2% |
| Nov 27, 2026 | 37 | 19.1% | +8.1pt | ±4.9% |
| Dec 18, 2026 | 58 | 12.3% | +2.8pt | ±4.0% |
| Jan 15, 2027 | 86 | 19.5% | +2.9pt | ±7.6% |
| Mar 19, 2027 | 149 | 22.6% | +1.4pt | ±11.5% |
| Jun 17, 2027 | 239 | 20.4% | +1.3pt | ±13.2% |
| Jan 21, 2028 | 457 | 20.8% | +3.2pt | ±18.5% |
Nụ cười biến động — Nov 20, 2026
Biến động ngụ ý theo strike. Độ nghiêng về phía put (phía trái cao hơn) là skew: bảo vệ rủi ro giảm giá được định giá cao hơn rủi ro tăng giá.
callput
Ngụ ý so với thực tế, dữ liệu hằng ngày
IV30HV20