WMB цепочка опционов The Williams Companies, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±8.1% (65.53–77.03) · ATM IV 32.1% · P/C открытого интереса 0.11
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 29.40 | 33.60 | 85.0% | 0.99 | 0.0014 | -0.007 | 40 | 0 | 0.1000 | 82.1% | -0.01 | 0.0014 | -0.007 | ||||
| 24.50 | 28.60 | 73.1% | 0.99 | 0.0022 | -0.007 | 45 | 0 | 2.15 | 120.6% | -0.01 | 0.0022 | -0.007 | ||||
| 19.60 | 23.30 | 0.98 | 0.0036 | -0.008 | 50 | 0 | 2.15 | 7 | 98.8% | -0.02 | 0.0036 | -0.008 | ||||
| 14.60 | 18.30 | 0.97 | 0.0064 | -0.009 | 55 | 0 | 0.7500 | 48 | 58.8% | -0.03 | 0.0065 | -0.009 | ||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 58 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 59 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 9.80 | 12.00 | 1 | 22 | 0.95 | 0.0134 | -0.012 | 60 | 0.1000 | 0.2500 | 17 | 358 | 35.9% | -0.05 | 0.0135 | -0.012 | |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 61 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 62 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 63 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 64 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 7.00 | 7.30 | 9 | 167 | 32.2% | 0.84 | 0.0334 | -0.025 | 65 | 0.6000 | 0.7500 | 145 | 5,023 | 33.5% | -0.16 | 0.0338 | -0.025 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 66 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 67 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 68 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 69 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 3.40 | 4.00 | 288 | 929 | 32.7% | 0.61 | 0.0541 | -0.039 | 70 | 1.90 | 2.20 | 359 | 7,248 | 31.5% | -0.40 | 0.0550 | -0.040 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 71 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 72 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 73 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 74 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 1.25 | 1.50 | 304 | 39.5K | 30.5% | 0.33 | 0.0526 | -0.036 | 75 | 3.90 | 6.90 | 2,377 | 37.4% | -0.68 | 0.0544 | -0.037 | |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 76 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 77 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 78 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 79 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0.4000 | 0.6000 | 74 | 31.7K | 32.2% | 0.13 | 0.0315 | -0.021 | 80 | 8.20 | 10.90 | 59 | 42.0% | -0.89 | 0.0343 | -0.023 | |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 81 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 82 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0.0500 | 0.5500 | 39.2K | 38.2% | 0.05 | 0.0138 | -0.010 | 85 | 12.80 | 15.70 | 48.9% | -0.98 | 0.0127 | -0.009 | |||
| 0 | 0.2000 | 2 | 167 | 38.6% | 0.03 | 0.0074 | -0.007 | 90 | 17.90 | 20.70 | 60.7% | -0.99 | 0.0044 | -0.003 | ||
| 0 | 0.1500 | 26.8K | 43.9% | 0.02 | 0.0050 | -0.006 | 95 | 23.00 | 25.70 | 71.7% | -1.00 | 0.0023 | -0.002 | |||
| 0 | 0.6000 | 193 | 63.5% | 0.02 | 0.0037 | -0.006 | 100 | 27.60 | 30.70 | 75.1% | -1.00 | 0.0014 | -0.001 | |||
| 0 | 1.05 | 11 | 49.3% | 0.01 | 0.0028 | -0.005 | 105 | 33.30 | 35.70 | 92.8% | -1.00 | 0.0009 | -0.001 | |||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Nov 20, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.