WMB цепочка опционов The Williams Companies, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±7.4% (68.41–79.36) · ATM IV 29.0% · P/C открытого интереса 23.31
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 31.80 | 35.80 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 40 | 0 | 2.15 | 145.1% | -0.00 | 0.0008 | -0.003 | |||||
| 26.80 | 30.90 | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 45 | 0 | 2.15 | 121.9% | -0.01 | 0.0013 | -0.004 | |||||
| 21.80 | 25.90 | 1.00 | 0.0007 | 0.000 | 50 | 0 | 0.1500 | 58.3% | -0.01 | 0.0022 | -0.005 | |||||
| 16.90 | 20.90 | 1.00 | 0.0019 | -0.001 | 55 | 0 | 0.1500 | 45.6% | -0.02 | 0.0041 | -0.006 | |||||
| 13.20 | 15.80 | 57.7% | 0.99 | 0.0064 | -0.004 | 60 | 0 | 0.2000 | 35.4% | -0.03 | 0.0089 | -0.009 | ||||
| 12.20 | 14.90 | 55.4% | 0.98 | 0.0083 | -0.006 | 61 | 0 | 0.2500 | 34.3% | -0.04 | 0.0106 | -0.009 | ||||
| 11.20 | 13.90 | 52.0% | 0.98 | 0.0109 | -0.007 | 62 | 0 | 0.2500 | 31.9% | -0.05 | 0.0128 | -0.010 | ||||
| 10.20 | 12.90 | 48.5% | 0.97 | 0.0144 | -0.010 | 63 | 0 | 0.3000 | 30.5% | -0.06 | 0.0155 | -0.012 | ||||
| 9.40 | 11.90 | 47.0% | 0.95 | 0.0188 | -0.012 | 64 | 0.0500 | 0.3500 | 1 | 29.9% | -0.07 | 0.0189 | -0.013 | |||
| 8.40 | 10.80 | 42.6% | 0.93 | 0.0244 | -0.016 | 65 | 0.1000 | 0.4000 | 40 | 28.8% | -0.09 | 0.0231 | -0.016 | |||
| 7.50 | 10.00 | 41.7% | 0.91 | 0.0307 | -0.020 | 66 | 0.3000 | 0.5000 | 29.7% | -0.12 | 0.0279 | -0.018 | ||||
| 6.70 | 9.00 | 39.6% | 0.87 | 0.0369 | -0.023 | 67 | 0.3000 | 0.6000 | 10.0K | 10.1K | 27.8% | -0.15 | 0.0333 | -0.021 | ||
| 5.90 | 7.90 | 36.6% | 0.83 | 0.0426 | -0.027 | 68 | 0.3500 | 0.8000 | 4 | 27.0% | -0.18 | 0.0389 | -0.025 | |||
| 5.10 | 7.20 | 36.2% | 0.78 | 0.0476 | -0.029 | 69 | 0.5000 | 1.00 | 1 | 26.4% | -0.23 | 0.0445 | -0.028 | |||
| 4.40 | 6.20 | 34.0% | 0.73 | 0.0518 | -0.031 | 70 | 0.7000 | 1.25 | 26.0% | -0.28 | 0.0498 | -0.031 | ||||
| 3.90 | 5.40 | 33.9% | 0.68 | 0.0552 | -0.033 | 71 | 0.9500 | 1.70 | 26.4% | -0.33 | 0.0543 | -0.033 | ||||
| 3.20 | 4.70 | 32.6% | 0.62 | 0.0577 | -0.035 | 72 | 1.25 | 2.20 | 26.7% | -0.39 | 0.0578 | -0.035 | ||||
| 2.65 | 4.00 | 31.7% | 0.56 | 0.0591 | -0.036 | 73 | 1.60 | 2.55 | 25.7% | -0.45 | 0.0599 | -0.036 | ||||
| 2.25 | 3.50 | 124 | 32.1% | 0.50 | 0.0592 | -0.036 | 74 | 2.00 | 3.20 | 25.9% | -0.51 | 0.0605 | -0.037 | |||
| 1.85 | 2.90 | 1 | 31.4% | 0.45 | 0.0583 | -0.036 | 75 | 2.50 | 3.70 | 25.0% | -0.56 | 0.0599 | -0.037 | |||
| 1.45 | 2.45 | 31.0% | 0.39 | 0.0564 | -0.035 | 76 | 3.00 | 4.30 | 23.9% | -0.62 | 0.0581 | -0.036 | ||||
| 1.15 | 2.05 | 30.8% | 0.34 | 0.0537 | -0.033 | 77 | 3.60 | 5.10 | 23.8% | -0.68 | 0.0555 | -0.034 | ||||
| 0.9000 | 1.70 | 30.7% | 0.29 | 0.0502 | -0.031 | 78 | 4.30 | 5.80 | 22.7% | -0.73 | 0.0520 | -0.032 | ||||
| 0.6500 | 1.40 | 30.3% | 0.24 | 0.0461 | -0.028 | 79 | 5.00 | 6.70 | 22.1% | -0.78 | 0.0478 | -0.029 | ||||
| 0.5000 | 1.15 | 30.3% | 0.20 | 0.0415 | -0.025 | 80 | 5.80 | 7.60 | 21.1% | -0.82 | 0.0430 | -0.025 | ||||
| 0.3500 | 0.9500 | 1 | 30.2% | 0.17 | 0.0367 | -0.022 | 81 | 6.30 | 8.50 | -0.85 | 0.0378 | -0.022 | ||||
| 0.2000 | 0.8000 | 61 | 30.0% | 0.14 | 0.0321 | -0.020 | 82 | 7.20 | 9.30 | -0.88 | 0.0327 | -0.019 | ||||
| 0.0500 | 0.6500 | 250 | 29.2% | 0.12 | 0.0279 | -0.018 | 83 | 7.90 | 11.30 | 23.7% | -0.90 | 0.0281 | -0.017 | |||
| 0 | 0.5500 | 29.4% | 0.10 | 0.0244 | -0.017 | 84 | 8.90 | 11.30 | -0.92 | 0.0242 | -0.015 | |||||
| 0.1000 | 0.4500 | 31.4% | 0.09 | 0.0214 | -0.015 | 85 | 9.90 | 12.20 | -0.93 | 0.0210 | -0.014 | |||||
| 0 | 0.4000 | 31.0% | 0.08 | 0.0190 | -0.015 | 86 | 10.70 | 13.20 | -0.94 | 0.0185 | -0.013 | |||||
| 0 | 0.2500 | 34.6% | 0.06 | 0.0126 | -0.013 | 90 | 14.60 | 17.40 | -0.96 | 0.0118 | -0.010 | |||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Oct 09, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.