VZ цепочка опционов Verizon Communications Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±9.0% (45.77–54.83) · ATM IV 29.6% · P/C открытого интереса —
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 9.45 | 13.55 | 39.6% | 0.98 | 0.0080 | 0.000 | 39 | 0 | 2.17 | 71.0% | -0.04 | 0.0121 | -0.006 | ||||
| 8.45 | 12.55 | 35.9% | 0.97 | 0.0105 | 0.000 | 40 | 0 | 2.19 | 66.2% | -0.05 | 0.0150 | -0.007 | ||||
| 7.45 | 11.55 | 32.3% | 0.96 | 0.0136 | -0.000 | 41 | 0 | 2.21 | 61.4% | -0.06 | 0.0188 | -0.008 | ||||
| 6.70 | 10.60 | 38.0% | 0.95 | 0.0179 | -0.002 | 42 | 0 | 2.24 | 1 | 56.8% | -0.08 | 0.0236 | -0.009 | |||
| 5.55 | 9.60 | 30.6% | 0.93 | 0.0236 | -0.004 | 43 | 0 | 2.29 | 52.3% | -0.10 | 0.0295 | -0.011 | ||||
| 4.60 | 8.65 | 29.2% | 0.91 | 0.0308 | -0.006 | 44 | 0 | 2.36 | 48.0% | -0.13 | 0.0368 | -0.012 | ||||
| 3.85 | 7.75 | 31.0% | 0.88 | 0.0398 | -0.009 | 45 | 0 | 2.46 | 43.9% | -0.17 | 0.0451 | -0.014 | ||||
| 2.94 | 6.80 | 29.1% | 0.84 | 0.0503 | -0.012 | 46 | 0 | 2.60 | 39.9% | -0.22 | 0.0542 | -0.015 | ||||
| 1.86 | 6.00 | 25.4% | 0.78 | 0.0613 | -0.015 | 47 | 0 | 2.79 | 36.0% | -0.27 | 0.0632 | -0.017 | ||||
| 1.08 | 5.15 | 24.1% | 0.72 | 0.0718 | -0.017 | 48 | 0 | 3.05 | 32.3% | -0.34 | 0.0712 | -0.018 | ||||
| 1.70 | 3.50 | 2 | 26.5% | 0.64 | 0.0805 | -0.019 | 49 | 0 | 3.40 | 28.7% | -0.42 | 0.0775 | -0.019 | |||
| 0.3000 | 3.85 | 5 | 26.9% | 0.56 | 0.0858 | -0.020 | 50 | 1.11 | 3.80 | 32.3% | -0.49 | 0.0807 | -0.019 | |||
| 0 | 3.45 | 28.6% | 0.47 | 0.0866 | -0.020 | 51 | 0.3500 | 4.35 | 23.0% | -0.57 | 0.0802 | -0.018 | ||||
| 0 | 1.64 | 21.1% | 0.39 | 0.0835 | -0.019 | 52 | 0.9600 | 4.95 | 22.0% | -0.65 | 0.0765 | -0.016 | ||||
| 0 | 2.80 | 34.4% | 0.31 | 0.0772 | -0.017 | 53 | 1.82 | 5.80 | 23.8% | -0.72 | 0.0703 | -0.014 | ||||
| 0 | 2.61 | 37.4% | 0.23 | 0.0682 | -0.015 | 54 | 2.55 | 6.60 | 23.1% | -0.79 | 0.0619 | -0.011 | ||||
| 0.2300 | 0.5500 | 25.2% | 0.17 | 0.0572 | -0.012 | 55 | 3.45 | 7.45 | 23.4% | -0.85 | 0.0517 | -0.008 | ||||
| 0 | 2.36 | 43.2% | 0.12 | 0.0454 | -0.009 | 56 | 4.70 | 8.35 | 28.3% | -0.89 | 0.0410 | -0.004 | ||||
| 0 | 2.29 | 46.1% | 0.08 | 0.0347 | -0.007 | 57 | 5.30 | 9.30 | 24.3% | -0.93 | 0.0313 | -0.002 | ||||
| 0 | 2.24 | 49.0% | 0.06 | 0.0263 | -0.005 | 58 | 6.25 | 10.25 | 24.4% | -0.95 | 0.0237 | 0.000 | ||||
| 0 | 2.21 | 51.9% | 0.04 | 0.0201 | -0.004 | 59 | 7.20 | 11.20 | 23.2% | -0.96 | 0.0181 | 0.000 | ||||
| 0 | 2.18 | 54.6% | 0.03 | 0.0158 | -0.004 | 60 | 8.20 | 12.15 | 22.5% | -0.97 | 0.0142 | 0.000 | ||||
| 0 | 2.17 | 57.4% | 0.03 | 0.0127 | -0.003 | 61 | 9.15 | 13.15 | -0.98 | 0.0115 | 0.000 | |||||
| 0 | 2.15 | 60.0% | 0.02 | 0.0105 | -0.003 | 62 | 10.05 | 14.20 | -0.98 | 0.0095 | 0.000 | |||||
| 0 | 2.15 | 62.8% | 0.02 | 0.0089 | -0.003 | 63 | 11.05 | 15.20 | -0.98 | 0.0080 | 0.000 | |||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Oct 23, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.