VST цепочка опционов Vistra Corp.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±12.8% (125.08–161.88) · ATM IV 43.0% · P/C открытого интереса —
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 67.00 | 71.05 | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 75 | 0 | 2.13 | 112.8% | -0.00 | 0.0003 | -0.004 | |||||
| 62.00 | 66.10 | 0.99 | 0.0005 | 0.000 | 80 | 0 | 2.13 | 103.2% | -0.01 | 0.0005 | -0.005 | |||||
| 57.05 | 61.15 | 0.99 | 0.0007 | 0.000 | 85 | 0 | 2.14 | 94.3% | -0.01 | 0.0007 | -0.008 | |||||
| 52.10 | 56.20 | 44.8% | 0.99 | 0.0010 | 0.000 | 90 | 0 | 2.16 | 85.9% | -0.01 | 0.0010 | -0.010 | ||||
| 47.20 | 51.25 | 47.3% | 0.98 | 0.0015 | 0.000 | 95 | 0 | 2.20 | 78.1% | -0.02 | 0.0015 | -0.014 | ||||
| 42.30 | 46.30 | 0.97 | 0.0022 | 0.000 | 100 | 0 | 2.26 | 70.7% | -0.03 | 0.0022 | -0.019 | |||||
| 37.45 | 41.45 | 39.6% | 0.96 | 0.0032 | -0.001 | 105 | 0 | 2.37 | 63.9% | -0.04 | 0.0032 | -0.025 | ||||
| 32.70 | 36.65 | 41.4% | 0.94 | 0.0045 | -0.011 | 110 | 0.2600 | 2.56 | 59.2% | -0.06 | 0.0045 | -0.032 | ||||
| 28.05 | 32.15 | 43.9% | 0.91 | 0.0062 | -0.023 | 115 | 0.3200 | 2.85 | 54.6% | -0.09 | 0.0062 | -0.041 | ||||
| 23.70 | 27.70 | 42.7% | 0.88 | 0.0082 | -0.036 | 120 | 0 | 3.35 | 47.0% | -0.13 | 0.0083 | -0.051 | ||||
| 19.45 | 23.55 | 42.4% | 0.83 | 0.0105 | -0.049 | 125 | 0.3400 | 4.10 | 43.9% | -0.18 | 0.0106 | -0.061 | ||||
| 15.65 | 19.55 | 42.1% | 0.77 | 0.0129 | -0.062 | 130 | 1.39 | 5.45 | 43.7% | -0.24 | 0.0131 | -0.071 | ||||
| 13.30 | 15.90 | 44.2% | 0.69 | 0.0150 | -0.073 | 135 | 3.00 | 6.90 | 10 | 43.1% | -0.31 | 0.0152 | -0.080 | |||
| 10.30 | 13.05 | 44.2% | 0.61 | 0.0166 | -0.082 | 140 | 6.15 | 7.95 | 2 | 43.4% | -0.39 | 0.0168 | -0.086 | |||
| 7.25 | 10.65 | 43.1% | 0.53 | 0.0172 | -0.086 | 145 | 7.65 | 11.25 | 42.9% | -0.48 | 0.0175 | -0.088 | ||||
| 4.85 | 8.65 | 42.5% | 0.44 | 0.0170 | -0.087 | 150 | 10.65 | 14.50 | 43.9% | -0.57 | 0.0173 | -0.086 | ||||
| 3.30 | 7.15 | 43.3% | 0.37 | 0.0160 | -0.085 | 155 | 14.25 | 17.60 | 44.1% | -0.64 | 0.0164 | -0.081 | ||||
| 1.90 | 5.85 | 43.3% | 0.30 | 0.0145 | -0.080 | 160 | 18.85 | 21.05 | 46.1% | -0.71 | 0.0149 | -0.073 | ||||
| 1.68 | 4.95 | 46.2% | 0.24 | 0.0129 | -0.074 | 165 | 21.85 | 25.70 | 45.3% | -0.77 | 0.0132 | -0.064 | ||||
| 1.46 | 2.69 | 7 | 43.5% | 0.20 | 0.0112 | -0.067 | 170 | 26.30 | 29.95 | 46.6% | -0.81 | 0.0115 | -0.053 | |||
| 0 | 3.75 | 46.6% | 0.16 | 0.0096 | -0.060 | 175 | 30.85 | 34.40 | 47.7% | -0.85 | 0.0098 | -0.043 | ||||
| 0 | 3.25 | 49.2% | 0.13 | 0.0082 | -0.054 | 180 | 35.45 | 38.95 | 48.4% | -0.88 | 0.0084 | -0.033 | ||||
| 0 | 2.96 | 51.9% | 0.11 | 0.0070 | -0.048 | 185 | 40.00 | 43.75 | 49.6% | -0.91 | 0.0071 | -0.024 | ||||
| 0 | 2.74 | 54.7% | 0.09 | 0.0059 | -0.042 | 190 | 44.80 | 48.50 | 50.9% | -0.93 | 0.0060 | -0.016 | ||||
| 0 | 2.60 | 57.6% | 0.07 | 0.0050 | -0.037 | 195 | 49.70 | 53.35 | 53.0% | -0.94 | 0.0052 | -0.008 | ||||
| 0 | 2.48 | 60.5% | 0.06 | 0.0043 | -0.033 | 200 | 54.30 | 58.30 | 54.3% | -0.95 | 0.0047 | -0.001 | ||||
| 0 | 2.39 | 63.2% | 0.05 | 0.0036 | -0.029 | 205 | 59.25 | 63.30 | 56.0% | -0.97 | 0.0047 | 0.000 | ||||
| 0 | 2.33 | 66.1% | 0.04 | 0.0031 | -0.026 | 210 | 64.25 | 68.30 | 59.1% | -0.98 | 0.0043 | 0.000 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Oct 23, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.