VICI cadena de opciones VICI Properties Inc.
Cada fila corresponde a un strike. La mitad izquierda es el call, la mitad derecha el put. El bid/ask es lo que compradores y vendedores cotizan actualmente; el volumen son los contratos negociados en la sesión; el open interest son los contratos vigentes. La fila resaltada es la más cercana al precio de la acción.
Este vencimiento descuenta un movimiento de aproximadamente ±3.7% (24.60–26.50) · ATM IV 15.9% · P/C interés abierto 0.40
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Preguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Preguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 10.30 | 11.10 | 1 | 168.7% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 15 | 0 | 0.0500 | 117.2% | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | |||
| 7.80 | 8.50 | 114.2% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 17.5 | 0 | 0.1000 | 10 | 95.5% | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | |||
| 5.30 | 6.00 | 3 | 12 | 78.7% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 20 | 0 | 0.2500 | 11 | 78.6% | -0.00 | 0.0007 | 0.000 | |
| 2.85 | 3.60 | 7 | 56.0% | 1.00 | 0.0068 | 0.000 | 22.5 | 0 | 0.0500 | 166 | 31.1% | -0.01 | 0.0271 | -0.001 | ||
| 0.6500 | 0.7000 | 45 | 2,279 | 15.5% | 0.75 | 0.3560 | -0.010 | 25 | 0.2500 | 0.3000 | 171 | 5,733 | 16.3% | -0.44 | 0.4204 | -0.012 |
| 0 | 0.0500 | 2 | 12.2K | 23.2% | 0.02 | 0.0621 | -0.002 | 27.5 | 2.30 | 2.50 | 7 | 2,032 | 25.7% | -0.99 | 0.0286 | 0.000 |
| 0 | 0.0500 | 9 | 4,874 | 92.8% | 0.00 | 0.0006 | 0.000 | 30 | 4.30 | 5.50 | 279 | 45.7% | -1.00 | 0.0003 | 0.000 | |
| 0 | 0.0500 | 948 | 60.0% | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 32.5 | 7.30 | 7.60 | 69 | 74.9% | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | ||
| 0 | 0.0500 | 230 | 74.7% | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 35 | 8.90 | 10.40 | 9 | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | |||
| 0 | 0.2500 | 113.6% | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 37.5 | 11.40 | 12.90 | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | |||||
Strikes mostrados: dentro del ±50% del precio del subyacente. Valor intrínseco = máx(0, precio − strike) para calls, máx(0, strike − precio) para puts; extrínseco = precio de la opción − intrínseco. Griegas e IV según los calcula el feed del mercado.
Sonrisa de volatilidad — Sep 18, 2026
Página de volatilidad →Volatilidad implícita por strike para este vencimiento. Los puts fuera del dinero suelen tener una IV más alta que los calls — el skew.