VICI Optionskette VICI Properties Inc.
Jede Zeile entspricht einem Strike. Die linke Hälfte zeigt den Call, die rechte den Put. Geld-/Briefkurs sind die aktuellen Quotes von Käufern und Verkäufern; Volumen sind die in dieser Sitzung gehandelten Kontrakte; Open Interest sind die offenen Kontrakte. Die hervorgehobene Zeile liegt dem Aktienkurs am nächsten.
Dieser Verfallstermin preist einen Move von etwa ±4.3% (24.69–26.89) · ATM IV 16.9% · P/C Open Interest 0.40
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldkurs | Fragen | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Geldkurs | Fragen | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 10.20 | 11.00 | 1 | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 15 | 0 | 0.0500 | -0.00 | 0.0007 | -0.000 | |||||
| 7.70 | 8.60 | 1.00 | 0.0009 | 0.000 | 17.5 | 0 | 0.1000 | 10 | 94.5% | -0.00 | 0.0024 | -0.001 | ||||
| 5.20 | 5.90 | 12 | 1.00 | 0.0040 | -0.000 | 20 | 0 | 0.2500 | 11 | 78.5% | -0.01 | 0.0095 | -0.002 | |||
| 3.10 | 3.50 | 12 | 0.98 | 0.0248 | -0.002 | 22.5 | 0 | 0.0500 | 166 | 32.1% | -0.04 | 0.0508 | -0.005 | |||
| 0.8000 | 0.9500 | 154 | 2,113 | 16.1% | 0.80 | 0.2790 | -0.010 | 25 | 0.2000 | 0.2500 | 288 | 5,539 | 17.7% | -0.36 | 0.3547 | -0.012 |
| 0 | 0.0500 | 75 | 12.2K | 20.4% | 0.09 | 0.1350 | -0.006 | 27.5 | 2.00 | 2.20 | 22 | 2,027 | -0.95 | 0.0850 | -0.004 | |
| 0 | 0.0500 | 16 | 4,877 | 40.1% | 0.01 | 0.0178 | -0.002 | 30 | 4.50 | 5.20 | 2 | 283 | 65.6% | -0.99 | 0.0126 | -0.001 |
| 0 | 0.0500 | 1 | 949 | 56.4% | 0.00 | 0.0041 | -0.001 | 32.5 | 7.00 | 8.00 | 69 | 100.7% | -1.00 | 0.0032 | 0.000 | |
| 0 | 0.0500 | 230 | 70.7% | 0.00 | 0.0013 | -0.000 | 35 | 9.10 | 10.60 | 9 | 105.3% | -1.00 | 0.0011 | 0.000 | ||
| 0 | 0.2500 | 108.2% | 0.00 | 0.0005 | -0.000 | 37.5 | 11.60 | 13.00 | 115.2% | -1.00 | 0.0005 | 0.000 | ||||
Angezeigte Strikes: innerhalb von ±50 % des Basiswertpreises. Innerer Wert = max(0, Kurs − Strike) bei Calls, max(0, Strike − Kurs) bei Puts; Zeitwert = Optionspreis − innerer Wert. Greeks und IV gemäß Berechnung des Börsendatenfeeds.
Volatility Smile — Sep 18, 2026
Volatilitätsseite →Implizite Volatilität je Strike für diesen Verfallstermin. Out-of-the-money-Puts werden in der Regel mit höherer IV bepreist als Calls — der Skew.