VALE option chain Vale S.A.

Expiration Cboe delayed options data · के अनुसार 06:39 UTC

प्रत्येक पंक्ति एक strike है। बाईं आधी call है, दाईं आधी put। Bid/ask वह मूल्य हैं जो खरीदार और विक्रेता अभी quote कर रहे हैं; volume इस सत्र में कारोबार किए गए contracts हैं; open interest चालू contracts हैं। हाइलाइट की गई पंक्ति स्टॉक मूल्य के सबसे निकट है।

यह expiration लगभग इतने move की price करती है ±7.7% (14.54–16.96) · ATM IV 33.2% · P/C open interest 0.38

CALLS								Strike	PUTS
बिड	पूछें	Vol	OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated.	IV	ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).	Γ	Θ		बिड	पूछें	Vol	OI	IV	Δ	Γ	Θ
4.75	8.60				0.99	0.0065	-0.001	9	0	0.6700			167.9%	-0.01	0.0065	-0.002
4.90	8.10	2		137.7%	0.99	0.0081	-0.001	9.5	0	0.6700			155.0%	-0.01	0.0082	-0.002
4.50	6.50		2		0.99	0.0103	-0.001	10	0	0.6700			142.8%	-0.01	0.0103	-0.002
3.45	6.55	4			0.98	0.0131	-0.001	10.5	0	0.4700			117.7%	-0.02	0.0131	-0.002
3.20	6.80		1	104.6%	0.98	0.0169	-0.002	11	0	0.4700			107.2%	-0.02	0.0169	-0.002
4.10	4.60			69.7%	0.97	0.0221	-0.002	11.5	0	0.6800			109.4%	-0.03	0.0222	-0.003
2.85	4.10		1		0.97	0.0296	-0.002	12	0	0.6800			98.8%	-0.03	0.0298	-0.003
2.00	3.60				0.96	0.0405	-0.003	12.5	0.0200	0.6200		24	86.5%	-0.04	0.0407	-0.003
2.05	3.20				0.94	0.0566	-0.003	13	0	0.5600		102	72.8%	-0.06	0.0570	-0.004
1.67	2.63		2		0.92	0.0812	-0.004	13.5	0	0.4000		2	55.8%	-0.08	0.0818	-0.005
1.58	2.08	1	1	27.9%	0.88	0.1177	-0.005	14	0	0.1700	1	23	35.3%	-0.12	0.1188	-0.006
1.17	1.67	5	36	31.3%	0.82	0.1674	-0.007	14.5	0.1200	0.1900		7	34.1%	-0.18	0.1692	-0.007
0.8600	1.22	1	126	31.3%	0.72	0.2195	-0.009	15	0.2400	0.3500	6	2	34.8%	-0.28	0.2224	-0.009
0.5400	0.8300		70	29.1%	0.60	0.2570	-0.010	15.5	0.3800	0.6800	1	3	37.3%	-0.41	0.2612	-0.010
0.4800	0.6100	52	147	35.2%	0.47	0.2683	-0.010	16	0.1600	0.9400		4	24.1%	-0.54	0.2741	-0.010
0.1100	0.3500	23	4	27.3%	0.34	0.2488	-0.009	16.5	0	2.07			33.4%	-0.67	0.2563	-0.009
0.1700	0.2200	201	54	33.0%	0.23	0.2069	-0.007	17	0.0100	3.30			49.6%	-0.78	0.2159	-0.008
0.0300	0.2100		1	33.7%	0.15	0.1581	-0.006	17.5	0.3800	3.80			53.5%	-0.86	0.1673	-0.006
0.0100	0.3300	1		44.4%	0.10	0.1151	-0.004	18	0.8200	3.90		1	42.2%	-0.92	0.1277	-0.005
0	0.3500			50.7%	0.07	0.0834	-0.004	18.5	1.30	4.85		2	66.4%	-0.95	0.1013	-0.004
0	0.6800			70.3%	0.05	0.0626	-0.003	19	1.51	5.30			58.1%	-0.97	0.0816	-0.004
0	0.2000	2		52.9%	0.04	0.0494	-0.003	19.5	2.55	5.80			86.2%	-0.98	0.0583	-0.003
0	0.6700			81.2%	0.04	0.0406	-0.003	20	2.70	6.30		1	77.8%	-0.99	0.0438	-0.003
0	0.4700			82.2%	0.03	0.0298	-0.003	21	3.70	7.30			88.0%	-0.99	0.0279	-0.003
0	0.6700			100.9%	0.03	0.0233	-0.002	22	5.10	8.20			110.9%	-1.00	0.0194	-0.002
0	0.6700			109.5%	0.02	0.0189	-0.002	23	5.80	9.30			111.0%	-1.00	0.0128	-0.002

दिखाए गए स्ट्राइक: अंडरलाइंग मूल्य के ±50% के भीतर। Intrinsic value = max(0, मूल्य − strike) calls के लिए, max(0, strike − मूल्य) puts के लिए; extrinsic = option मूल्य − intrinsic। एक्सचेंज फ़ीड द्वारा गणना किए गए Greeks और IV।

Volatility smile — Oct 02, 2026

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इस expiration के लिए प्रति strike implied volatility। आउट-ऑफ-द-मनी puts आमतौर पर calls से अधिक IV पर प्राइस होते हैं — यही skew है।

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