UPST catena di opzioni Upstart Holdings, Inc.
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±13.7% (24.26–31.98) · ATM IV 60.0% · P/C open interest 0.96
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 7.05 | 8.80 | 0.96 | 0.0145 | -0.007 | 20 | 0 | 0.7500 | 100.3% | -0.04 | 0.0146 | -0.008 | |||||
| 6.10 | 7.70 | 0.95 | 0.0193 | -0.009 | 21 | 0 | 0.2700 | 32 | 68.7% | -0.05 | 0.0193 | -0.009 | ||||
| 5.90 | 6.75 | 49.2% | 0.93 | 0.0263 | -0.011 | 22 | 0.0500 | 0.4400 | 2 | 31 | 69.6% | -0.07 | 0.0264 | -0.011 | ||
| 4.95 | 5.90 | 52.6% | 0.90 | 0.0361 | -0.014 | 23 | 0.1200 | 0.3200 | 4 | 52 | 58.3% | -0.10 | 0.0363 | -0.015 | ||
| 4.05 | 5.10 | 53.9% | 0.85 | 0.0478 | -0.018 | 24 | 0.1700 | 0.6100 | 4 | 31 | 59.2% | -0.15 | 0.0480 | -0.019 | ||
| 3.55 | 4.25 | 5 | 59.5% | 0.79 | 0.0596 | -0.023 | 25 | 0.4500 | 1.03 | 101 | 43 | 64.6% | -0.21 | 0.0599 | -0.023 | |
| 3.00 | 3.35 | 58.4% | 0.72 | 0.0697 | -0.027 | 26 | 0.8000 | 1.28 | 1 | 127 | 63.9% | -0.28 | 0.0701 | -0.027 | ||
| 2.35 | 2.86 | 1 | 1 | 60.0% | 0.64 | 0.0771 | -0.030 | 27 | 1.07 | 1.62 | 1 | 37 | 60.9% | -0.36 | 0.0777 | -0.030 |
| 1.83 | 2.36 | 8 | 32 | 60.6% | 0.56 | 0.0812 | -0.032 | 28 | 1.65 | 1.88 | 45 | 59.3% | -0.44 | 0.0819 | -0.032 | |
| 1.20 | 1.96 | 4 | 32 | 58.5% | 0.48 | 0.0817 | -0.032 | 29 | 1.82 | 2.69 | 1 | 16 | 57.4% | -0.52 | 0.0825 | -0.033 |
| 0.7800 | 1.72 | 13 | 32 | 59.8% | 0.40 | 0.0789 | -0.032 | 30 | 2.70 | 3.10 | 18 | 57.8% | -0.60 | 0.0798 | -0.032 | |
| 0.5200 | 1.41 | 50 | 25 | 60.3% | 0.33 | 0.0736 | -0.030 | 31 | 3.50 | 3.85 | 6 | 60.2% | -0.67 | 0.0747 | -0.030 | |
| 0.6800 | 0.8100 | 46 | 61.0% | 0.27 | 0.0667 | -0.027 | 32 | 4.30 | 4.60 | 20 | 60.7% | -0.73 | 0.0679 | -0.027 | ||
| 0.2800 | 0.9700 | 4 | 9 | 63.9% | 0.22 | 0.0590 | -0.024 | 33 | 4.95 | 5.60 | 61.1% | -0.79 | 0.0603 | -0.024 | ||
| 0.3400 | 0.6600 | 2 | 19 | 65.4% | 0.18 | 0.0511 | -0.021 | 34 | 5.65 | 7.45 | 79.6% | -0.83 | 0.0525 | -0.021 | ||
| 0.2400 | 0.4000 | 14 | 117 | 62.3% | 0.14 | 0.0435 | -0.019 | 35 | 6.40 | 7.50 | 56.1% | -0.87 | 0.0449 | -0.018 | ||
| 0.2100 | 0.3000 | 8 | 63 | 63.8% | 0.11 | 0.0367 | -0.016 | 36 | 7.20 | 9.30 | 1 | 79.3% | -0.90 | 0.0380 | -0.016 | |
| 0.1000 | 0.2500 | 3 | 44 | 62.9% | 0.09 | 0.0308 | -0.014 | 37 | 8.45 | 10.15 | 10 | 87.6% | -0.92 | 0.0322 | -0.013 | |
| 0.0300 | 0.2300 | 9 | 63.4% | 0.07 | 0.0259 | -0.012 | 38 | 9.00 | 11.90 | 1 | 100.4% | -0.94 | 0.0277 | -0.011 | ||
| 0.0100 | 0.2000 | 4 | 64.9% | 0.06 | 0.0219 | -0.011 | 39 | 10.35 | 12.85 | 112.8% | -0.95 | 0.0240 | -0.010 | |||
| 0.0200 | 0.2000 | 53 | 69.5% | 0.05 | 0.0186 | -0.009 | 40 | 10.25 | 13.90 | 90.0% | -0.96 | 0.0209 | -0.009 | |||
| 0 | 0.2000 | 4 | 72.0% | 0.04 | 0.0160 | -0.009 | 41 | 12.40 | 13.55 | 2 | 3 | 86.9% | -0.97 | 0.0189 | -0.009 | |
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Oct 02, 2026
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.