UAL цепочка опционов United Airlines Holdings, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±12.4% (94.83–121.58) · ATM IV 44.1% · P/C открытого интереса 0.79
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 51.80 | 55.60 | 81.0% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 55 | 0 | 1.71 | 65 | 111.6% | -0.00 | 0.0002 | -0.002 | |||
| 46.65 | 50.60 | 3 | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 60 | 0 | 0.0500 | 88 | 65.9% | -0.00 | 0.0003 | -0.002 | |||
| 41.80 | 45.65 | 1.00 | 0.0006 | 0.000 | 65 | 0 | 0.2800 | 35 | 71.7% | -0.00 | 0.0006 | -0.003 | ||||
| 36.70 | 40.80 | 31 | 0.99 | 0.0010 | 0.000 | 70 | 0 | 0.1000 | 18 | 54.2% | -0.01 | 0.0010 | -0.005 | |||
| 31.95 | 35.95 | 50.4% | 0.99 | 0.0019 | -0.002 | 75 | 0.0300 | 0.2000 | 224 | 52.2% | -0.01 | 0.0019 | -0.008 | |||
| 27.20 | 30.80 | 7 | 44.1% | 0.97 | 0.0036 | -0.009 | 80 | 0 | 0.3000 | 1 | 180 | 46.2% | -0.03 | 0.0036 | -0.014 | |
| 24.85 | 28.30 | 2 | 43.3% | 0.96 | 0.0048 | -0.013 | 82.5 | 0.0300 | 0.5000 | 64 | 46.7% | -0.04 | 0.0048 | -0.018 | ||
| 22.50 | 26.25 | 1 | 47.7% | 0.94 | 0.0063 | -0.019 | 85 | 0.2000 | 0.5900 | 365 | 46.1% | -0.06 | 0.0064 | -0.023 | ||
| 20.20 | 23.95 | 22 | 47.0% | 0.92 | 0.0082 | -0.025 | 87.5 | 0.4200 | 0.8200 | 219 | 46.4% | -0.08 | 0.0082 | -0.029 | ||
| 18.00 | 21.70 | 27 | 46.5% | 0.90 | 0.0102 | -0.032 | 90 | 0.7300 | 1.15 | 135 | 511 | 46.9% | -0.10 | 0.0103 | -0.036 | |
| 16.25 | 19.60 | 21 | 48.6% | 0.86 | 0.0125 | -0.040 | 92.5 | 0.5000 | 1.80 | 3 | 302 | 44.6% | -0.14 | 0.0126 | -0.043 | |
| 15.15 | 17.55 | 60 | 52.4% | 0.83 | 0.0148 | -0.048 | 95 | 1.50 | 2.24 | 34 | 1,086 | 47.3% | -0.18 | 0.0149 | -0.050 | |
| 12.30 | 14.90 | 44 | 44.0% | 0.78 | 0.0170 | -0.055 | 97.5 | 2.06 | 2.54 | 15 | 887 | 45.5% | -0.22 | 0.0172 | -0.057 | |
| 10.30 | 13.15 | 87 | 175 | 43.2% | 0.74 | 0.0192 | -0.061 | 100 | 2.52 | 3.40 | 242 | 870 | 44.9% | -0.27 | 0.0194 | -0.064 |
| 7.35 | 10.75 | 5 | 32 | 46.5% | 0.63 | 0.0224 | -0.071 | 105 | 4.05 | 5.65 | 394 | 875 | 45.0% | -0.38 | 0.0228 | -0.073 |
| 5.20 | 7.20 | 42 | 396 | 44.2% | 0.51 | 0.0238 | -0.075 | 110 | 6.45 | 7.90 | 10 | 657 | 43.9% | -0.50 | 0.0243 | -0.076 |
| 4.05 | 4.90 | 52 | 301 | 45.7% | 0.39 | 0.0232 | -0.072 | 115 | 9.35 | 11.75 | 6 | 480 | 46.0% | -0.61 | 0.0237 | -0.073 |
| 2.53 | 3.10 | 434 | 2,621 | 44.1% | 0.29 | 0.0207 | -0.064 | 120 | 12.05 | 15.35 | 5 | 444 | 42.8% | -0.72 | 0.0214 | -0.064 |
| 1.41 | 2.00 | 160 | 982 | 43.1% | 0.21 | 0.0173 | -0.053 | 125 | 16.05 | 19.40 | 936 | 42.5% | -0.81 | 0.0182 | -0.053 | |
| 0.8600 | 1.45 | 74 | 1,215 | 44.4% | 0.14 | 0.0136 | -0.042 | 130 | 20.95 | 24.00 | 438 | 46.8% | -0.87 | 0.0145 | -0.042 | |
| 0.3000 | 1.00 | 279 | 1,595 | 43.6% | 0.10 | 0.0102 | -0.032 | 135 | 25.05 | 28.40 | 60 | 317 | 40.3% | -0.92 | 0.0114 | -0.030 |
| 0.1600 | 0.6600 | 1 | 1,365 | 44.3% | 0.07 | 0.0075 | -0.024 | 140 | 30.55 | 32.50 | 331 | -0.96 | 0.0098 | -0.026 | ||
| 0 | 0.5900 | 6 | 561 | 46.1% | 0.05 | 0.0055 | -0.019 | 145 | 34.70 | 38.60 | 46.2% | -0.99 | 0.0061 | -0.025 | ||
| 0.0300 | 0.5000 | 692 | 49.4% | 0.03 | 0.0041 | -0.014 | 150 | 39.80 | 43.55 | 52.7% | -1.00 | 0.0022 | -0.021 | |||
| 0 | 0.2400 | 372 | 47.3% | 0.02 | 0.0031 | -0.011 | 155 | 44.80 | 48.15 | -1.00 | 0.0000 | -0.021 | ||||
| 0 | 0.3600 | 5 | 72 | 53.9% | 0.02 | 0.0023 | -0.009 | 160 | 49.75 | 53.55 | 58.9% | -1.00 | 0.0000 | -0.021 | ||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Oct 16, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.