TTD chaîne d'options The Trade Desk, Inc.
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±16.0% (12.29–16.96) · ATM IV 56.7% · P/C open interest 0.30
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 4.95 | 7.95 | 41 | 0.99 | 0.0077 | -0.001 | 7.5 | 0 | 0.2000 | 5 | 73 | 120.4% | -0.01 | 0.0077 | -0.002 | ||
| 4.35 | 6.35 | 128 | 257 | 143.7% | 0.97 | 0.0230 | -0.002 | 10 | 0.0300 | 0.1400 | 47 | 579 | 72.2% | -0.03 | 0.0231 | -0.003 |
| 2.36 | 2.45 | 197 | 1,078 | 51.3% | 0.81 | 0.0936 | -0.008 | 12.5 | 0.3100 | 0.4300 | 790 | 2,680 | 60.2% | -0.19 | 0.0943 | -0.009 |
| 0.9300 | 0.9700 | 3,250 | 9,096 | 55.5% | 0.49 | 0.1424 | -0.013 | 15 | 1.31 | 1.46 | 742 | 4,236 | 58.0% | -0.52 | 0.1444 | -0.013 |
| 0.2800 | 0.3200 | 754 | 5,267 | 57.4% | 0.21 | 0.0996 | -0.010 | 17.5 | 3.10 | 3.40 | 545 | 3,044 | 62.0% | -0.80 | 0.1031 | -0.009 |
| 0.1200 | 0.1300 | 1,118 | 8,445 | 62.9% | 0.09 | 0.0524 | -0.006 | 20 | 5.25 | 6.45 | 165 | 1,083 | 92.1% | -0.92 | 0.0556 | -0.005 |
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Oct 16, 2026
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.