TTD цепочка опционов The Trade Desk, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±12.5% (13.19–16.96) · ATM IV 55.5% · P/C открытого интереса 0.85
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 5.05 | 8.70 | 0.99 | 0.0079 | 0.000 | 8 | 0 | 0.7500 | 2 | 197.6% | -0.01 | 0.0079 | -0.003 | ||||
| 4.55 | 8.35 | 0.98 | 0.0098 | 0.000 | 8.5 | 0 | 0.7500 | 3 | 182.4% | -0.02 | 0.0098 | -0.003 | ||||
| 4.10 | 8.05 | 0.98 | 0.0120 | -0.000 | 9 | 0 | 0.7500 | 6 | 168.1% | -0.02 | 0.0121 | -0.003 | ||||
| 4.35 | 7.15 | 115.9% | 0.98 | 0.0149 | -0.001 | 9.5 | 0 | 0.7500 | 48 | 154.5% | -0.02 | 0.0150 | -0.004 | |||
| 4.05 | 6.55 | 1 | 114.1% | 0.97 | 0.0186 | -0.001 | 10 | 0 | 0.7500 | 83 | 141.5% | -0.03 | 0.0187 | -0.004 | ||
| 3.75 | 4.95 | 0.97 | 0.0236 | -0.002 | 10.5 | 0 | 0.7500 | 34 | 129.1% | -0.03 | 0.0236 | -0.004 | ||||
| 3.50 | 4.45 | 4 | 13 | 0.96 | 0.0305 | -0.002 | 11 | 0 | 0.1500 | 94 | 74.4% | -0.04 | 0.0306 | -0.004 | ||
| 2.80 | 4.00 | 4 | 0.94 | 0.0406 | -0.003 | 11.5 | 0 | 0.1100 | 40 | 231 | 61.5% | -0.06 | 0.0408 | -0.005 | ||
| 2.35 | 3.55 | 21 | 0.92 | 0.0553 | -0.005 | 12 | 0.0600 | 0.1300 | 196 | 61.1% | -0.08 | 0.0556 | -0.006 | |||
| 2.05 | 3.00 | 117 | 0.89 | 0.0746 | -0.007 | 12.5 | 0.1100 | 0.1800 | 5 | 194 | 59.4% | -0.11 | 0.0750 | -0.008 | ||
| 2.11 | 2.55 | 91 | 56.4% | 0.84 | 0.0971 | -0.009 | 13 | 0.1800 | 0.2400 | 16 | 146 | 57.2% | -0.16 | 0.0977 | -0.010 | |
| 1.81 | 2.07 | 3 | 97 | 56.1% | 0.79 | 0.1205 | -0.011 | 13.5 | 0.2700 | 0.3300 | 17 | 65 | 55.2% | -0.22 | 0.1213 | -0.012 |
| 1.50 | 1.66 | 47 | 149 | 55.3% | 0.72 | 0.1420 | -0.013 | 14 | 0.4000 | 0.5300 | 16 | 120 | 56.4% | -0.29 | 0.1431 | -0.014 |
| 1.20 | 1.36 | 37 | 204 | 55.9% | 0.64 | 0.1587 | -0.015 | 14.5 | 0.5900 | 0.6700 | 17 | 10 | 54.7% | -0.36 | 0.1600 | -0.015 |
| 0.9700 | 1.07 | 31 | 299 | 56.2% | 0.55 | 0.1679 | -0.015 | 15 | 0.8200 | 0.9100 | 23 | 168 | 54.8% | -0.45 | 0.1695 | -0.016 |
| 0.7400 | 0.8500 | 121 | 135 | 55.0% | 0.47 | 0.1687 | -0.016 | 15.5 | 1.10 | 1.36 | 8 | 23 | 60.1% | -0.53 | 0.1706 | -0.016 |
| 0.5700 | 0.6500 | 125 | 279 | 56.2% | 0.39 | 0.1619 | -0.015 | 16 | 1.38 | 1.56 | 67 | 10 | 55.6% | -0.61 | 0.1641 | -0.015 |
| 0.4200 | 0.5400 | 26 | 64 | 57.5% | 0.32 | 0.1497 | -0.015 | 16.5 | 1.74 | 1.91 | 5 | 55.8% | -0.68 | 0.1521 | -0.014 | |
| 0.3200 | 0.3900 | 62 | 137 | 57.1% | 0.26 | 0.1342 | -0.013 | 17 | 2.15 | 2.30 | 1 | 205 | 57.0% | -0.75 | 0.1369 | -0.013 |
| 0.2400 | 0.2800 | 1 | 24 | 57.0% | 0.21 | 0.1173 | -0.012 | 17.5 | 2.36 | 2.92 | 57.6% | -0.80 | 0.1204 | -0.011 | ||
| 0.1900 | 0.2300 | 19 | 49 | 59.0% | 0.17 | 0.1006 | -0.011 | 18 | 2.85 | 3.70 | 60 | 75.1% | -0.84 | 0.1038 | -0.009 | |
| 0.1200 | 0.2200 | 2 | 9 | 60.8% | 0.14 | 0.0855 | -0.009 | 18.5 | 3.20 | 4.55 | 89.4% | -0.87 | 0.0887 | -0.008 | ||
| 0.0600 | 0.2000 | 88 | 61.5% | 0.11 | 0.0727 | -0.009 | 19 | 3.70 | 5.05 | 95.8% | -0.90 | 0.0757 | -0.007 | |||
| 0.0300 | 0.1800 | 22 | 63.0% | 0.10 | 0.0622 | -0.008 | 19.5 | 4.10 | 5.50 | 1 | 95.9% | -0.92 | 0.0648 | -0.006 | ||
| 0.0400 | 0.1000 | 16 | 48 | 61.8% | 0.08 | 0.0537 | -0.007 | 20 | 4.70 | 5.70 | 2 | 3 | 92.7% | -0.93 | 0.0560 | -0.005 |
| 0.0200 | 0.1600 | 7 | 102 | 73.6% | 0.06 | 0.0413 | -0.006 | 21 | 5.60 | 6.60 | 2 | 92.3% | -0.95 | 0.0428 | -0.004 | |
| 0 | 0.7500 | 6 | 116.3% | 0.05 | 0.0329 | -0.006 | 22 | 6.50 | 9.00 | 157.7% | -0.96 | 0.0337 | -0.002 | |||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Oct 02, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.