TPR cadeia de opções Tapestry, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±20.4% (92.44–139.84) · IV ATM 44.4% · P/C open interest 1.25
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 50.80 | 54.00 | 58.9% | 0.98 | 0.0012 | 0.000 | 65 | 0.1000 | 0.3500 | 8 | 51.7% | -0.02 | 0.0012 | -0.006 | |||
| 46.20 | 49.00 | 54.9% | 0.98 | 0.0018 | -0.002 | 70 | 0.1000 | 0.5500 | 48.9% | -0.03 | 0.0018 | -0.008 | ||||
| 41.50 | 43.90 | 49.0% | 0.96 | 0.0027 | -0.006 | 75 | 0.2500 | 0.9500 | 32 | 48.7% | -0.04 | 0.0027 | -0.012 | |||
| 36.90 | 39.40 | 48.1% | 0.94 | 0.0038 | -0.011 | 80 | 0.6500 | 1.30 | 7 | 47.9% | -0.06 | 0.0039 | -0.016 | |||
| 32.60 | 34.90 | 21 | 47.1% | 0.91 | 0.0052 | -0.017 | 85 | 1.20 | 1.80 | 31 | 46.9% | -0.09 | 0.0053 | -0.021 | ||
| 28.90 | 31.20 | 49.7% | 0.87 | 0.0068 | -0.023 | 90 | 2.00 | 2.50 | 30 | 46.3% | -0.13 | 0.0069 | -0.027 | |||
| 24.60 | 27.10 | 9 | 47.0% | 0.83 | 0.0083 | -0.029 | 95 | 3.10 | 3.60 | 7 | 46.2% | -0.18 | 0.0085 | -0.033 | ||
| 21.00 | 23.00 | 9 | 45.3% | 0.77 | 0.0099 | -0.035 | 100 | 4.40 | 4.80 | 130 | 45.4% | -0.23 | 0.0101 | -0.038 | ||
| 17.60 | 20.20 | 45.8% | 0.72 | 0.0112 | -0.040 | 105 | 6.00 | 6.60 | 45 | 45.3% | -0.29 | 0.0115 | -0.042 | |||
| 14.60 | 17.40 | 45.7% | 0.65 | 0.0123 | -0.043 | 110 | 7.90 | 8.60 | 13 | 44.8% | -0.35 | 0.0127 | -0.046 | |||
| 12.70 | 13.60 | 1 | 44.5% | 0.59 | 0.0131 | -0.046 | 115 | 10.30 | 10.80 | 22 | 44.4% | -0.42 | 0.0136 | -0.048 | ||
| 10.30 | 11.10 | 1 | 1 | 43.7% | 0.52 | 0.0135 | -0.047 | 120 | 13.00 | 13.60 | 50 | 44.3% | -0.49 | 0.0140 | -0.048 | |
| 8.40 | 9.30 | 5 | 17 | 43.9% | 0.46 | 0.0135 | -0.047 | 125 | 15.90 | 16.60 | 14 | 43.8% | -0.56 | 0.0141 | -0.048 | |
| 6.60 | 7.60 | 3 | 3 | 43.4% | 0.40 | 0.0132 | -0.045 | 130 | 19.20 | 19.90 | 5 | 43.5% | -0.62 | 0.0138 | -0.046 | |
| 5.30 | 6.10 | 1 | 12 | 43.2% | 0.34 | 0.0126 | -0.043 | 135 | 22.90 | 23.80 | 51 | 44.1% | -0.68 | 0.0131 | -0.043 | |
| 4.20 | 4.90 | 1 | 5 | 43.1% | 0.29 | 0.0117 | -0.040 | 140 | 25.20 | 27.90 | 5 | 40.9% | -0.74 | 0.0123 | -0.039 | |
| 3.30 | 4.00 | 19 | 43.2% | 0.24 | 0.0108 | -0.036 | 145 | 29.50 | 32.30 | 25 | 41.9% | -0.78 | 0.0113 | -0.035 | ||
| 2.60 | 3.20 | 14 | 43.3% | 0.20 | 0.0097 | -0.033 | 150 | 33.60 | 36.90 | 4 | 42.1% | -0.83 | 0.0103 | -0.030 | ||
| 2.05 | 2.55 | 17 | 2 | 43.4% | 0.17 | 0.0086 | -0.029 | 155 | 38.10 | 41.00 | 32 | 40.7% | -0.86 | 0.0094 | -0.027 | |
| 1.35 | 2.20 | 206 | 43.1% | 0.14 | 0.0076 | -0.026 | 160 | 42.70 | 45.60 | 5 | 40.2% | -0.90 | 0.0086 | -0.024 | ||
| 1.10 | 1.80 | 4 | 43.6% | 0.11 | 0.0066 | -0.022 | 165 | 47.90 | 50.30 | 42.5% | -0.93 | 0.0082 | -0.021 | |||
| 0.7000 | 1.45 | 26 | 43.1% | 0.09 | 0.0057 | -0.020 | 170 | 52.50 | 55.00 | -0.95 | 0.0078 | -0.021 | ||||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Feb 19, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.