TOST cadeia de opções Toast, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±10.4% (30.41–37.46) · IV ATM 41.0% · P/C open interest 3.55
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 12.95 | 16.20 | 129.2% | 1.00 | 0.0025 | 0.000 | 20 | 0 | 0.2000 | 93.1% | -0.01 | 0.0025 | -0.002 | ||||
| 9.75 | 11.35 | 90.4% | 0.98 | 0.0090 | -0.001 | 24 | 0 | 0.7500 | 87.8% | -0.02 | 0.0090 | -0.005 | ||||
| 8.85 | 10.25 | 82.0% | 0.97 | 0.0123 | -0.002 | 25 | 0 | 0.7500 | 79.9% | -0.03 | 0.0123 | -0.006 | ||||
| 7.90 | 9.30 | 76.5% | 0.96 | 0.0167 | -0.004 | 26 | 0 | 0.7500 | 72.1% | -0.05 | 0.0168 | -0.008 | ||||
| 6.90 | 8.40 | 70.8% | 0.94 | 0.0226 | -0.006 | 27 | 0.0100 | 0.3800 | 31 | 54.0% | -0.06 | 0.0228 | -0.009 | |||
| 5.90 | 7.45 | 63.8% | 0.91 | 0.0302 | -0.009 | 28 | 0.0100 | 0.4400 | 1 | 49.2% | -0.09 | 0.0305 | -0.012 | |||
| 5.05 | 6.50 | 59.6% | 0.88 | 0.0397 | -0.012 | 29 | 0.0200 | 0.5500 | 45.6% | -0.12 | 0.0401 | -0.014 | ||||
| 4.35 | 5.75 | 1 | 60.4% | 0.84 | 0.0507 | -0.015 | 30 | 0.0700 | 0.7200 | 113 | 43.2% | -0.17 | 0.0513 | -0.017 | ||
| 3.50 | 4.30 | 47.0% | 0.78 | 0.0625 | -0.018 | 31 | 0.2200 | 0.9300 | 2 | 41.9% | -0.23 | 0.0634 | -0.020 | |||
| 2.85 | 3.60 | 47.1% | 0.71 | 0.0738 | -0.021 | 32 | 0.4700 | 1.15 | 1 | 40.3% | -0.30 | 0.0749 | -0.022 | |||
| 2.31 | 2.92 | 46.9% | 0.63 | 0.0826 | -0.023 | 33 | 0.7900 | 1.45 | 10 | 38.8% | -0.38 | 0.0842 | -0.024 | |||
| 1.79 | 2.04 | 5 | 42.8% | 0.54 | 0.0876 | -0.024 | 34 | 1.39 | 1.83 | 39.3% | -0.47 | 0.0896 | -0.025 | |||
| 1.22 | 1.90 | 44.8% | 0.46 | 0.0878 | -0.024 | 35 | 1.75 | 2.40 | 9 | 37.0% | -0.55 | 0.0903 | -0.025 | |||
| 0.8500 | 1.52 | 3 | 44.6% | 0.38 | 0.0837 | -0.023 | 36 | 2.37 | 3.20 | 38.4% | -0.64 | 0.0866 | -0.023 | |||
| 0.5400 | 1.21 | 44.2% | 0.30 | 0.0764 | -0.022 | 37 | 3.05 | 3.95 | 37.7% | -0.71 | 0.0796 | -0.021 | ||||
| 0.3000 | 0.9800 | 27 | 44.1% | 0.24 | 0.0673 | -0.020 | 38 | 3.80 | 4.70 | 35.2% | -0.78 | 0.0709 | -0.019 | |||
| 0.1400 | 0.7900 | 2 | 44.2% | 0.19 | 0.0577 | -0.017 | 39 | 4.40 | 5.50 | -0.83 | 0.0614 | -0.016 | ||||
| 0.0600 | 0.6500 | 1 | 45.1% | 0.15 | 0.0485 | -0.015 | 40 | 5.15 | 6.55 | -0.88 | 0.0520 | -0.014 | ||||
| 0.0200 | 0.5400 | 1 | 46.5% | 0.12 | 0.0403 | -0.013 | 41 | 6.05 | 7.45 | -0.91 | 0.0432 | -0.011 | ||||
| 0.0100 | 0.4600 | 1 | 48.5% | 0.09 | 0.0331 | -0.011 | 42 | 7.00 | 8.40 | -0.94 | 0.0394 | -0.008 | ||||
| 0.0100 | 0.4000 | 4 | 50.7% | 0.07 | 0.0270 | -0.009 | 43 | 7.90 | 9.35 | -0.96 | 0.0342 | -0.008 | ||||
| 0.0100 | 0.1700 | 2 | 45.9% | 0.06 | 0.0220 | -0.008 | 44 | 8.70 | 11.45 | 48.6% | -0.98 | 0.0265 | -0.009 | |||
| 0.0100 | 0.1900 | 50.0% | 0.04 | 0.0179 | -0.006 | 45 | 9.50 | 12.65 | 51.9% | -0.99 | 0.0147 | -0.013 | ||||
| 0 | 0.7500 | 70.9% | 0.04 | 0.0145 | -0.005 | 46 | 10.35 | 13.70 | -1.00 | 0.0065 | -0.017 | |||||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Oct 09, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.