Invesco Solar ETF (TAN · ETF)
Resumen · Cadena de opciones · Volatilidad · Historial de movimientos esperados
Cboe delayed options data · a fecha de 18:38 UTC · Cifras derivadas de la cadena completa (642 contratos, 6 vencimientos) · El percentil de historial propio de IV aparece tras 60 días registrados (3 hasta ahora)
Movimiento esperado — Sep 18, 2026 (15 días)
Metodología →Obtenido de los precios de las opciones: el straddle at-the-money tiene este coste, por lo que el mercado está valorando un movimiento de aproximadamente ese tamaño en cualquier dirección antes de esta fecha. Es una estimación del movimiento, no una predicción de la dirección.
Las opciones están descontando un movimiento de aproximadamente ±6.5% (rango 44.47–50.67) por Sep 18, 2026. Straddle ATM: 3.10 @ strike 48 · ATM IV: 36.4%.
Distribución de probabilidad
Modelo y supuestos →La curva muestra dónde un modelo lognormal, alimentado con la volatilidad implícita actual, sitúa el rango de resultados en este vencimiento. Sombreado: la banda del movimiento esperado.
| Nivel | vs precio | P(por encima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(por debajo) |
|---|---|---|---|
| 42.81 | -10% | 91.8% | 8.2% |
| 45.19 | -5% | 74.5% | 25.5% |
| 47.57 | +0% | 48.5% | 51.5% |
| 49.95 | +5% | 24.2% | 75.8% |
| 52.33 | +10% | 9.2% | 90.8% |
Probabilidades estimadas por el modelo de cerrar por encima/por debajo de cada nivel al vencimiento — estimaciones bajo los supuestos indicados, no predicciones.
Explorador de probabilidades
Arrastra el control deslizante a cualquier nivel y verás la probabilidad estimada por el modelo de que la acción termine por encima o por debajo de ese nivel en el vencimiento seleccionado.
Horizonte: Sep 18, 2026 · modelo lognormal, deriva cero — una estimación, no una predicción. Supuestos
Vencimientos
Abrir la cadena →| Vence | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimiento implícito | ATM IV | Int. abierto |
|---|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | 15 | ±6.5% | 36.4% | 17.4K |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±11.3% | 37.0% | 4,753 |
| Nov 20, 2026 | 78 | ±14.6% | 38.6% | 6,923 |
| Jan 15, 2027 | 134 | ±19.8% | 40.4% | 19.6K |
Interés abierto por strike — Sep 18
Dónde se concentran las posiciones en opciones. Las barras en verde azulado son calls, las rojas son puts; la línea discontinua es el precio actual.
Mayores concentraciones de interés abierto (todos los vencimientos ≤ 60 días): 51 P · 2,08461 C · 2,02255 C · 1,92760 C · 1,83455 P · 1,560
Estructura temporal de la IV
Página de volatilidad →Volatilidad implícita at-the-money para cada vencimiento. Una joroba en torno a una fecha suele marcar un evento programado que el mercado está descontando.
¿Cuándo vence el open interest?
Volatilidad implícita vs realizada
HV calculada a partir de nuestros cierres diarios almacenados (anualizada); IV30 interpolada desde la cadena. Método
Precio, últimas 60 sesiones
Historial
Historial completo →Cada día de negociación registramos lo que el mercado de opciones descuenta para cada vencimiento — antes de conocerse el resultado. Una vez que los vencimientos comienzan a resolverse, esta sección compara lo esperado con lo real, y el registro nunca se reescribe. Registro desde el 31 ago 2026.
Acerca de Invesco Solar ETF
The Invesco Solar ETF (TAN) seeks to mirror the performance of the MAC Global Solar Energy Index. To achieve this, the Fund commits a minimum of 90% of its total capital to the various equity instruments, including ordinary shares, American Depositary Receipts (ADRs), and Global Depositary Receipts (GDRs), that make up its underlying benchmark. This particular index is comprised solely of companies operating within the solar energy industry. The index's performance is computed on a net return basis, which accounts for the withholding of relevant taxes for investors not residing in the country of origin. Both the ETF's holdings and the benchmark index are adjusted and rebalanced every quarter.
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