T цепочка опционов AT&T Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±5.0% (24.84–27.43) · ATM IV 21.7% · P/C открытого интереса 0.17
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 10.15 | 11.35 | 2 | 2 | 0.99 | 0.0037 | 0.000 | 15 | 0 | 1.20 | 16 | 174.0% | -0.01 | 0.0037 | -0.003 | ||
| 9.40 | 10.90 | 1 | 0.99 | 0.0047 | 0.000 | 16 | 0 | 1.47 | 168.8% | -0.01 | 0.0047 | -0.003 | ||||
| 8.25 | 9.95 | 2 | 0.99 | 0.0060 | 0.000 | 17 | 0 | 1.27 | 145.7% | -0.01 | 0.0060 | -0.003 | ||||
| 7.25 | 8.95 | 2 | 0.98 | 0.0079 | 0.000 | 18 | 0 | 1.27 | 131.3% | -0.01 | 0.0079 | -0.003 | ||||
| 6.95 | 8.50 | 0.98 | 0.0091 | 0.000 | 18.5 | 0 | 1.28 | 124.6% | -0.02 | 0.0091 | -0.003 | |||||
| 6.45 | 7.95 | 0.98 | 0.0105 | 0.000 | 19 | 0 | 1.00 | 108.3% | -0.02 | 0.0105 | -0.003 | |||||
| 5.95 | 7.45 | 0.98 | 0.0123 | 0.000 | 19.5 | 0 | 1.00 | 101.9% | -0.02 | 0.0123 | -0.003 | |||||
| 5.35 | 7.25 | 55.2% | 0.98 | 0.0144 | 0.000 | 20 | 0 | 0.1000 | 53.9% | -0.02 | 0.0145 | -0.003 | ||||
| 4.80 | 6.80 | 200 | 50.6% | 0.97 | 0.0172 | -0.000 | 20.5 | 0 | 1.00 | 10 | 89.4% | -0.03 | 0.0173 | -0.003 | ||
| 3.95 | 5.55 | 1 | 0.97 | 0.0207 | -0.001 | 21 | 0 | 0.1500 | 3 | 49.5% | -0.03 | 0.0208 | -0.004 | |||
| 3.45 | 5.50 | 0.97 | 0.0252 | -0.001 | 21.5 | 0 | 0.9500 | 75.8% | -0.03 | 0.0254 | -0.004 | |||||
| 3.60 | 4.70 | 218 | 0.96 | 0.0312 | -0.002 | 22 | 0 | 0.5500 | 76 | 57.8% | -0.04 | 0.0314 | -0.004 | |||
| 3.15 | 5.75 | 75.3% | 0.95 | 0.0394 | -0.002 | 22.5 | 0 | 1.20 | 55 | 70.5% | -0.05 | 0.0397 | -0.004 | |||
| 2.80 | 3.50 | 216 | 0.94 | 0.0510 | -0.003 | 23 | 0 | 0.1000 | 260 | 29.8% | -0.06 | 0.0515 | -0.004 | |||
| 2.34 | 3.10 | 2 | 6 | 0.93 | 0.0680 | -0.004 | 23.5 | 0.0200 | 0.1300 | 69 | 28.4% | -0.08 | 0.0686 | -0.005 | ||
| 2.09 | 2.51 | 6 | 58 | 21.1% | 0.90 | 0.0931 | -0.005 | 24 | 0.0700 | 0.1300 | 4 | 192 | 26.2% | -0.10 | 0.0941 | -0.006 |
| 1.68 | 2.17 | 1 | 84 | 25.7% | 0.85 | 0.1283 | -0.006 | 24.5 | 0.1200 | 0.2000 | 9 | 270 | 25.4% | -0.15 | 0.1299 | -0.007 |
| 1.26 | 1.61 | 10 | 71 | 21.1% | 0.78 | 0.1688 | -0.008 | 25 | 0.2100 | 0.2700 | 34 | 231 | 24.1% | -0.22 | 0.1712 | -0.009 |
| 1.00 | 1.43 | 4 | 84 | 26.7% | 0.69 | 0.2072 | -0.010 | 25.5 | 0.3400 | 0.4000 | 124 | 495 | 23.5% | -0.32 | 0.2108 | -0.010 |
| 0.7000 | 0.8600 | 15 | 387 | 21.8% | 0.58 | 0.2364 | -0.011 | 26 | 0.3100 | 0.7200 | 53 | 83 | 21.6% | -0.43 | 0.2416 | -0.011 |
| 0.4500 | 0.5800 | 329 | 189 | 21.1% | 0.46 | 0.2453 | -0.011 | 26.5 | 0.6900 | 0.9000 | 29 | 22.4% | -0.55 | 0.2524 | -0.011 | |
| 0.2800 | 0.3800 | 259 | 8,736 | 21.1% | 0.34 | 0.2284 | -0.010 | 27 | 0.8500 | 1.63 | 8 | 27.1% | -0.68 | 0.2376 | -0.010 | |
| 0.0100 | 0.2300 | 7 | 346 | 17.2% | 0.24 | 0.1926 | -0.008 | 27.5 | 1.02 | 1.77 | 1 | 4 | 18.0% | -0.78 | 0.2038 | -0.008 |
| 0.0100 | 0.1400 | 35 | 302 | 18.5% | 0.16 | 0.1492 | -0.006 | 28 | 1.63 | 2.32 | 2 | 22 | 26.5% | -0.87 | 0.1598 | -0.006 |
| 0.0500 | 0.1000 | 37 | 215 | 22.1% | 0.10 | 0.1081 | -0.005 | 28.5 | 2.01 | 2.85 | 5 | 17 | 28.2% | -0.93 | 0.1220 | -0.004 |
| 0 | 0.2500 | 100 | 134 | 29.1% | 0.07 | 0.0766 | -0.004 | 29 | 1.57 | 4.35 | 8 | 14 | 33.9% | -0.97 | 0.1078 | -0.004 |
| 0 | 0.0900 | 36 | 5 | 25.6% | 0.05 | 0.0564 | -0.003 | 29.5 | 2.40 | 4.95 | 3 | 49.0% | -0.99 | 0.0659 | -0.005 | |
| 0 | 0.0900 | 2 | 28.4% | 0.04 | 0.0441 | -0.003 | 30 | 3.15 | 4.60 | 1 | 34.6% | -0.99 | 0.0311 | -0.008 | ||
| 0 | 0.7500 | 57.9% | 0.03 | 0.0302 | -0.003 | 31 | 3.90 | 5.70 | -1.00 | 0.0088 | -0.009 | |||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Oct 02, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.