STZ цепочка опционов Constellation Brands, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±12.5% (113.14–145.54) · ATM IV 29.1% · P/C открытого интереса 1.41
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 63.10 | 66.20 | 2 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 65 | 0 | 0.6000 | 15 | 65.6% | -0.00 | 0.0002 | -0.001 | |||
| 58.20 | 61.10 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 70 | 0 | 0.6000 | 26 | 59.3% | -0.00 | 0.0004 | -0.002 | ||||
| 53.20 | 56.10 | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 75 | 0 | 1.45 | 9 | 62.9% | -0.01 | 0.0006 | -0.003 | ||||
| 48.30 | 51.20 | 4 | 0.99 | 0.0007 | 0.000 | 80 | 0 | 1.25 | 4 | 54.9% | -0.01 | 0.0010 | -0.004 | |||
| 43.40 | 46.40 | 5 | 38.4% | 0.99 | 0.0012 | 0.000 | 85 | 0 | 1.00 | 28 | 46.8% | -0.02 | 0.0016 | -0.005 | ||
| 38.50 | 41.50 | 2 | 36.5% | 0.98 | 0.0021 | 0.000 | 90 | 0.0500 | 0.3500 | 1 | 28 | 35.1% | -0.03 | 0.0025 | -0.007 | |
| 33.70 | 36.00 | 3 | 0.96 | 0.0034 | 0.000 | 95 | 0.2500 | 0.5000 | 2 | 32 | 34.2% | -0.04 | 0.0038 | -0.011 | ||
| 28.90 | 31.30 | 15 | 28.2% | 0.94 | 0.0053 | -0.005 | 100 | 0.5000 | 0.9000 | 34 | 33.8% | -0.07 | 0.0055 | -0.014 | ||
| 24.40 | 27.20 | 14 | 32.2% | 0.91 | 0.0077 | -0.012 | 105 | 0.9000 | 1.30 | 1 | 23 | 32.4% | -0.10 | 0.0078 | -0.019 | |
| 20.00 | 22.40 | 6 | 29.6% | 0.86 | 0.0106 | -0.018 | 110 | 1.50 | 2.00 | 2 | 29 | 31.5% | -0.15 | 0.0106 | -0.024 | |
| 16.00 | 18.50 | 6 | 37 | 29.7% | 0.80 | 0.0136 | -0.025 | 115 | 2.55 | 2.85 | 1 | 319 | 30.6% | -0.21 | 0.0136 | -0.029 |
| 12.30 | 14.70 | 125 | 28.8% | 0.72 | 0.0165 | -0.030 | 120 | 3.80 | 4.30 | 1 | 182 | 29.9% | -0.29 | 0.0166 | -0.033 | |
| 9.50 | 11.50 | 100 | 29.0% | 0.63 | 0.0186 | -0.034 | 125 | 5.60 | 6.10 | 3 | 618 | 29.3% | -0.38 | 0.0190 | -0.036 | |
| 7.40 | 8.80 | 7 | 48 | 29.6% | 0.53 | 0.0197 | -0.036 | 130 | 7.80 | 8.40 | 1 | 1,908 | 28.6% | -0.48 | 0.0202 | -0.037 |
| 5.40 | 6.40 | 73 | 29.1% | 0.43 | 0.0196 | -0.036 | 135 | 10.50 | 11.40 | 75 | 28.3% | -0.58 | 0.0202 | -0.035 | ||
| 3.50 | 4.60 | 10 | 122 | 28.2% | 0.34 | 0.0184 | -0.034 | 140 | 13.80 | 16.20 | 367 | 30.9% | -0.67 | 0.0189 | -0.032 | |
| 2.90 | 3.30 | 2 | 82 | 29.4% | 0.27 | 0.0163 | -0.030 | 145 | 17.40 | 19.90 | 138 | 30.5% | -0.75 | 0.0167 | -0.026 | |
| 2.00 | 2.30 | 15 | 203 | 29.4% | 0.20 | 0.0139 | -0.026 | 150 | 21.50 | 23.90 | 6 | 326 | 30.6% | -0.82 | 0.0140 | -0.021 |
| 1.00 | 1.70 | 15 | 48 | 28.6% | 0.15 | 0.0115 | -0.022 | 155 | 25.70 | 28.30 | 18 | 30.5% | -0.87 | 0.0114 | -0.014 | |
| 0.8000 | 1.10 | 5 | 237 | 29.1% | 0.11 | 0.0092 | -0.018 | 160 | 30.30 | 32.60 | 32 | 29.9% | -0.91 | 0.0089 | -0.009 | |
| 0.4500 | 0.9000 | 285 | 29.6% | 0.08 | 0.0073 | -0.015 | 165 | 35.30 | 36.30 | 71 | 1,078 | 24.9% | -0.93 | 0.0068 | -0.004 | |
| 0.2500 | 0.6000 | 2 | 401 | 29.4% | 0.06 | 0.0057 | -0.012 | 170 | 39.60 | 42.50 | 4 | 32.1% | -0.95 | 0.0051 | 0.000 | |
| 0.3000 | 0.5000 | 59 | 31.5% | 0.04 | 0.0044 | -0.009 | 175 | 44.60 | 47.50 | 1 | 35.1% | -0.97 | 0.0038 | 0.000 | ||
| 0.0500 | 0.5000 | 43 | 31.7% | 0.03 | 0.0034 | -0.007 | 180 | 49.40 | 52.50 | 36.6% | -0.99 | 0.0068 | 0.000 | |||
| 0 | 1.30 | 94 | 39.5% | 0.02 | 0.0026 | -0.006 | 185 | 54.50 | 57.50 | 40.2% | -1.00 | 0.0005 | -0.023 | |||
| 0 | 1.70 | 1,651 | 44.1% | 0.02 | 0.0020 | -0.004 | 190 | 59.50 | 62.50 | 43.0% | -1.00 | 0.0000 | -0.033 | |||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Dec 18, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.