State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY · ETF)
Обзор · Цепочка опционов · Волатильность · История ожидаемых движений
Cboe delayed options data · по состоянию на 06:43 UTC · Показатели, рассчитанные по полной цепочке опционов (12.4K контракты, 32 экспирации) · Перцентиль IV относительно собственной истории отображается после 60 записанных дней (29 на данный момент)
Ожидаемое движение · Nov 20, 2026 (31 дней)
Методология →Читается по ценам опционов: стрэддл «у денег» стоит столько-то, а значит, рынок закладывает движение примерно такой же величины в любую сторону к указанной дате. Это оценка масштаба движения, а не прогноз его направления.
Опционы закладывают движение примерно на ±3.4% (диапазон 740.39–792.57) по Nov 20, 2026. ATM стрэддл: 26.09 @ страйк 766 · ATM IV: 14.2%.
Распределение вероятностей
Модель и допущения →Кривая показывает, куда логнормальная модель, построенная на текущей implied volatility, помещает диапазон исходов к этой экспирации. Закрашенная область — полоса ожидаемого движения.
| Уровень | vs цена | P(выше)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(ниже) |
|---|---|---|---|
| 689.83 | -10% | 99.4% | 0.6% |
| 728.16 | -5% | 88.9% | 11.1% |
| 766.48 | +0% | 49.2% | 50.8% |
| 804.80 | +5% | 11.5% | 88.5% |
| 843.13 | +10% | 1.0% | 99.0% |
Рассчитанные моделью вероятности завершения выше/ниже каждого уровня на дату экспирации: оценки при заданных допущениях, а не прогнозы.
Анализ вероятностей
Перетащите ползунок на любой уровень и посмотрите, какова по модели вероятность того, что акция закроется выше или ниже него на выбранную дату экспирации.
Горизонт: Nov 20, 2026 · Логнормальная модель с нулевым дрейфом: оценка, а не прогноз. Допущения
Экспирации
Открыть цепочку →| Истекает | DTEDays to expiration, in calendar days. | Подразумеваемое движение | ATM IV | Откр. инт. |
|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 2026 | 0 | ±0.6% | 13.4% | 286.6K |
| Oct 21, 2026 | 1 | ±0.8% | 14.1% | 272.4K |
| Oct 22, 2026 | 2 | ±1.0% | 14.3% | 146.1K |
| Oct 23, 2026 | 3 | ±1.2% | 14.5% | 778.4K |
| Oct 26, 2026 | 6 | ±1.4% | 12.5% | 85.0K |
| Oct 27, 2026 | 7 | ±1.5% | 12.7% | 56.0K |
| Oct 28, 2026 | 8 | ±1.7% | 13.7% | 53.8K |
| Oct 29, 2026 | 9 | ±1.9% | 14.2% | 25.5K |
| Oct 30, 2026 | 10 | ±2.0% | 14.3% | 1.93M |
| Nov 02, 2026 | 13 | ±2.2% | 13.7% | 0 |
| Nov 06, 2026 | 17 | ±2.6% | 14.3% | 237.3K |
| Nov 13, 2026 | 24 | ±3.0% | 14.1% | 196.6K |
Открытый интерес по страйкам · Nov 20
Где сосредоточены позиции по опционам. Бирюзовые столбцы — call, красные — put; пунктирная линия — текущая цена.
Наибольшие концентрации открытого интереса (все экспирации ≤ 60 дней): 500 P · 336.5K480 P · 320.8K750 P · 261.6K510 P · 251.4K570 P · 241.6K
Срочная структура IV
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность «у денег» для каждого срока экспирации. Горб вокруг определённой даты нередко указывает на запланированное событие, которое закладывает рынок.
Когда истекает открытый интерес?
Подразумеваемая vs реализованная волатильность
HV на основе наших сохранённых дневных закрытий (в годовом выражении); IV30 интерполируется по цепочке опционов. Метод
Цена за последние 60 сессий
Дневные закрытия; Financial Modeling Prep.
История результатов
Полная история →Из 336 зафиксированных сравнений снимка с фактическим результатом — цена закрытия оказалась внутри ожидаемого диапазона 75.6% случаев.
О сайте State Street SPDR S&P 500 ETF
SPY is the best-recognized and oldest US listed ETF and typically tops rankings for largest AUM and greatest trading volume. The fund tracks the massively popular US index, the S&P 500. Few realize that S&P's index committee chooses 500 securities to represent the US large-cap space - not necessarily the 500 largest by market cap, which can lead to some omissions of single names. Still, the index offers outstanding exposure to the US large-cap space. It's important to note, SPY is a unit investment trust, an older but entirely viable structure. As a UIT, SPY must fully replicate its index (it probably would anyway) and forgo the small risk and reward of securities lending. It also can`t reinvest portfolio dividends between distributions, the resulting cash drag will slightly hurt performance in up markets and help in downtrends. SPY is a favored vanilla trading vehicle.
ETF · Asset Management · AMEX · Профиль: Financial Modeling Prep
Связанные инструменты · ETF
QQQ · IV 21.6%EWZ · IV 61.4%IWM · IV 19.8%TLT · IV 13.7%TQQQ · IV 65.3%SOXL · IV 117.5%