SOUN chaîne d'options SoundHound AI, Inc.
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±17.7% (5.54–7.93) · ATM IV 62.9% · P/C open interest 0.37
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 2.47 | 2.98 | 243 | 0.97 | 0.0336 | 0.000 | 4 | 0.0100 | 0.0400 | 3,821 | 87.5% | -0.03 | 0.0336 | -0.002 | |||
| 1.72 | 1.88 | 16 | 847 | 64.3% | 0.91 | 0.0968 | -0.002 | 5 | 0.0100 | 0.0600 | 7 | 5,593 | 59.0% | -0.09 | 0.0971 | -0.003 |
| 0.9300 | 1.07 | 320 | 2,269 | 62.4% | 0.75 | 0.2237 | -0.005 | 6 | 0.2100 | 0.2700 | 936 | 5,195 | 61.6% | -0.25 | 0.2248 | -0.005 |
| 0.4700 | 0.5000 | 391 | 7,888 | 63.8% | 0.48 | 0.2788 | -0.006 | 7 | 0.6400 | 0.7800 | 77 | 5,502 | 62.0% | -0.52 | 0.2813 | -0.006 |
| 0.2200 | 0.2300 | 979 | 12.7K | 66.8% | 0.27 | 0.2111 | -0.006 | 8 | 1.37 | 1.54 | 34 | 2,327 | 65.4% | -0.73 | 0.2147 | -0.005 |
| 0.1200 | 0.1300 | 1,571 | 16.3K | 73.6% | 0.16 | 0.1419 | -0.005 | 9 | 2.25 | 2.45 | 37 | 1,737 | 70.7% | -0.84 | 0.1461 | -0.003 |
| 0.0700 | 0.0900 | 464 | 16.5K | 80.8% | 0.11 | 0.0964 | -0.004 | 10 | 3.10 | 3.40 | 12 | 3,059 | -0.90 | 0.1009 | -0.002 | |
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Oct 16, 2026
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.