SOUN chaîne d'options SoundHound AI, Inc.
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±11.7% (6.01–7.61) · ATM IV 67.6% · P/C open interest 0.87
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 2.82 | 3.65 | 0.99 | 0.0198 | -0.003 | 3.5 | 0 | 0.2000 | 2 | 236.1% | -0.01 | 0.0158 | -0.002 | ||||
| 2.55 | 3.15 | 14 | 190.0% | 0.98 | 0.0310 | -0.003 | 4 | 0 | 0.0300 | 581 | 131.0% | -0.02 | 0.0260 | -0.003 | ||
| 1.97 | 2.63 | 124.9% | 0.97 | 0.0490 | -0.004 | 4.5 | 0 | 0.1500 | 148.0% | -0.03 | 0.0442 | -0.003 | ||||
| 1.57 | 2.00 | 249 | 85.9% | 0.95 | 0.0839 | -0.004 | 5 | 0 | 0.0300 | 2 | 6,805 | 81.2% | -0.05 | 0.0788 | -0.004 | |
| 1.12 | 1.68 | 15 | 1 | 109.3% | 0.91 | 0.1510 | -0.006 | 5.5 | 0.0100 | 0.0400 | 12 | 66.0% | -0.09 | 0.1469 | -0.006 | |
| 0.8100 | 0.9900 | 58 | 609 | 77.5% | 0.82 | 0.2788 | -0.008 | 6 | 0.0700 | 0.1000 | 28 | 3,100 | 63.3% | -0.18 | 0.2740 | -0.008 |
| 0.3500 | 0.5700 | 33 | 201 | 56.4% | 0.64 | 0.4321 | -0.010 | 6.5 | 0.1900 | 0.2500 | 687 | 963 | 60.2% | -0.35 | 0.4273 | -0.010 |
| 0.2500 | 0.3400 | 407 | 2,887 | 70.3% | 0.42 | 0.4402 | -0.011 | 7 | 0.4500 | 0.5600 | 491 | 7,140 | 64.8% | -0.58 | 0.4370 | -0.011 |
| 0.1200 | 0.1500 | 303 | 1,947 | 67.5% | 0.26 | 0.3316 | -0.010 | 7.5 | 0.6100 | 0.9400 | 51 | 97 | 41.4% | -0.74 | 0.3297 | -0.010 |
| 0.0700 | 0.0900 | 896 | 8,437 | 74.0% | 0.16 | 0.2288 | -0.008 | 8 | 1.20 | 1.36 | 76 | 1,661 | 60.9% | -0.83 | 0.2277 | -0.008 |
| 0.0400 | 0.0500 | 75 | 957 | 78.1% | 0.11 | 0.1570 | -0.006 | 8.5 | 1.63 | 1.82 | 49 | 205 | -0.89 | 0.1564 | -0.006 | |
| 0.0300 | 0.0400 | 79 | 4,466 | 87.0% | 0.07 | 0.1096 | -0.005 | 9 | 2.11 | 2.36 | 7 | 597 | -0.92 | 0.1092 | -0.005 | |
| 0 | 0.0400 | 58 | 93.0% | 0.05 | 0.0781 | -0.004 | 9.5 | 2.64 | 2.80 | 15 | 210 | -0.94 | 0.0779 | -0.004 | ||
| 0.0100 | 0.0400 | 68 | 3,973 | 103.8% | 0.04 | 0.0569 | -0.003 | 10 | 3.10 | 3.30 | 81 | 898 | -0.96 | 0.0568 | -0.003 | |
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Sep 18, 2026
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.