SNAP chaîne d'options Snap Inc.
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±9.4% (5.18–6.26) · ATM IV 54.7% · P/C open interest 0.31
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 2.65 | 3.10 | 5 | 481 | 270.9% | 0.99 | 0.0129 | 0.000 | 3 | 0 | 0.0100 | 1,867 | 141.8% | -0.01 | 0.0129 | -0.001 | |
| 2.16 | 2.68 | 23 | 240.3% | 0.99 | 0.0220 | 0.000 | 3.5 | 0 | 0.0100 | 111.0% | -0.01 | 0.0220 | -0.001 | |||
| 1.66 | 1.85 | 17 | 2,866 | 92.9% | 0.98 | 0.0398 | -0.000 | 4 | 0 | 0.0100 | 16.7K | 84.0% | -0.02 | 0.0398 | -0.001 | |
| 1.18 | 1.59 | 10 | 67 | 133.5% | 0.97 | 0.0834 | -0.001 | 4.5 | 0 | 0.0200 | 206 | 423 | 66.9% | -0.03 | 0.0837 | -0.002 |
| 0.7400 | 0.8000 | 428 | 14.6K | 50.6% | 0.90 | 0.2671 | -0.003 | 5 | 0.0200 | 0.0400 | 48 | 18.7K | 54.5% | -0.10 | 0.2685 | -0.004 |
| 0.3700 | 0.4100 | 1,133 | 5,046 | 53.8% | 0.67 | 0.5613 | -0.007 | 5.5 | 0.1400 | 0.1600 | 491 | 3,890 | 55.6% | -0.33 | 0.5649 | -0.008 |
| 0.1500 | 0.1700 | 2,231 | 34.1K | 55.9% | 0.38 | 0.5564 | -0.009 | 6 | 0.4000 | 0.4500 | 46 | 3,517 | 58.6% | -0.62 | 0.5615 | -0.009 |
| 0.0600 | 0.0800 | 598 | 1,654 | 62.6% | 0.19 | 0.3638 | -0.007 | 6.5 | 0.7500 | 0.8800 | 8 | 59.6% | -0.81 | 0.3689 | -0.006 | |
| 0.0300 | 0.0400 | 1,516 | 26.3K | 70.1% | 0.10 | 0.2134 | -0.005 | 7 | 1.21 | 1.35 | 1 | 5,173 | 64.2% | -0.90 | 0.2162 | -0.004 |
| 0.0100 | 0.0400 | 177 | 81.3% | 0.07 | 0.1326 | -0.004 | 7.5 | 1.43 | 1.85 | 1 | -0.94 | 0.1363 | -0.003 | |||
| 0.0100 | 0.0200 | 162 | 22.7K | 87.5% | 0.05 | 0.0905 | -0.003 | 8 | 2.15 | 2.37 | 28 | 817 | -0.96 | 0.0984 | -0.002 | |
| 0 | 0.0600 | 2 | 113.4% | 0.03 | 0.0656 | -0.003 | 8.5 | 2.41 | 2.85 | -0.97 | 0.0766 | -0.002 | ||||
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Sep 18, 2026
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.