SNAP chaîne d'options Snap Inc.
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±21.5% (4.94–7.64) · ATM IV 89.0% · P/C open interest 1.24
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 2.01 | 3.65 | 129.7% | 0.97 | 0.0290 | -0.002 | 3.5 | 0 | 0.1500 | 143.6% | -0.03 | 0.0290 | -0.002 | ||||
| 2.02 | 2.49 | 10 | 41 | 0.96 | 0.0484 | -0.002 | 4 | 0.0100 | 0.0300 | 1,128 | 86.9% | -0.04 | 0.0485 | -0.002 | ||
| 1.57 | 2.03 | 63.2% | 0.93 | 0.0882 | -0.003 | 4.5 | 0.0400 | 0.0700 | 6 | 84.4% | -0.07 | 0.0885 | -0.003 | |||
| 1.37 | 1.54 | 109 | 1,225 | 91.7% | 0.85 | 0.1477 | -0.005 | 5 | 0.1200 | 0.1500 | 112 | 18.4K | 84.4% | -0.15 | 0.1483 | -0.006 |
| 1.03 | 1.12 | 72 | 86.6% | 0.75 | 0.2043 | -0.008 | 5.5 | 0.2500 | 0.3000 | 60 | 84.8% | -0.25 | 0.2053 | -0.008 | ||
| 0.7500 | 0.7900 | 206 | 7,560 | 84.9% | 0.62 | 0.2424 | -0.009 | 6 | 0.4500 | 0.4800 | 102 | 8,077 | 82.8% | -0.38 | 0.2439 | -0.009 |
| 0.5200 | 0.5600 | 280 | 84.9% | 0.50 | 0.2547 | -0.010 | 6.5 | 0.7000 | 0.9200 | 47 | 93.2% | -0.50 | 0.2566 | -0.010 | ||
| 0.3500 | 0.3800 | 887 | 10.6K | 84.3% | 0.38 | 0.2418 | -0.009 | 7 | 1.03 | 1.11 | 11 | 6,918 | 83.9% | -0.62 | 0.2444 | -0.009 |
| 0.2100 | 0.2700 | 194 | 83.9% | 0.29 | 0.2134 | -0.009 | 7.5 | 1.39 | 1.50 | 83.4% | -0.72 | 0.2167 | -0.008 | |||
| 0.1600 | 0.1800 | 1,130 | 5,120 | 86.6% | 0.21 | 0.1792 | -0.007 | 8 | 1.62 | 2.28 | 95 | 99.5% | -0.79 | 0.1830 | -0.007 | |
| 0.0800 | 0.1300 | 20 | 85.3% | 0.16 | 0.1453 | -0.006 | 8.5 | 2.13 | 2.85 | 120.0% | -0.85 | 0.1496 | -0.006 | |||
| 0.0700 | 0.1000 | 183 | 2,122 | 90.7% | 0.12 | 0.1155 | -0.005 | 9 | 2.58 | 3.35 | 38 | 127.9% | -0.89 | 0.1203 | -0.005 | |
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Nov 20, 2026
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.