SMR chaîne d'options NuScale Power Corporation
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±12.7% (8.30–10.71) · ATM IV 75.8% · P/C open interest 0.49
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 4.20 | 4.75 | 8 | 23 | 0.99 | 0.0074 | -0.001 | 5 | 0 | 0.0200 | 848 | 141.3% | -0.01 | 0.0067 | -0.001 | ||
| 3.55 | 4.25 | 0.99 | 0.0115 | -0.001 | 5.5 | 0 | 0.0900 | 157.1% | -0.01 | 0.0108 | -0.002 | |||||
| 3.15 | 3.70 | 64 | 0.98 | 0.0182 | -0.002 | 6 | 0 | 0.0500 | 1,106 | 121.4% | -0.02 | 0.0177 | -0.002 | |||
| 2.65 | 3.25 | 0.97 | 0.0299 | -0.003 | 6.5 | 0 | 0.0600 | 1 | 3 | 106.8% | -0.03 | 0.0295 | -0.003 | |||
| 2.16 | 2.73 | 159 | 0.96 | 0.0498 | -0.005 | 7 | 0.0200 | 0.0600 | 42 | 549 | 94.7% | -0.04 | 0.0494 | -0.005 | ||
| 1.68 | 2.32 | 10 | 0.93 | 0.0819 | -0.007 | 7.5 | 0.0200 | 0.0500 | 3 | 339 | 75.0% | -0.07 | 0.0816 | -0.007 | ||
| 1.60 | 1.80 | 19 | 914 | 88.3% | 0.87 | 0.1294 | -0.010 | 8 | 0.0800 | 0.1400 | 136 | 3,470 | 80.5% | -0.12 | 0.1291 | -0.010 |
| 1.25 | 1.37 | 93 | 982 | 86.4% | 0.79 | 0.1877 | -0.013 | 8.5 | 0.1600 | 0.2200 | 58 | 789 | 75.7% | -0.21 | 0.1876 | -0.014 |
| 0.8900 | 0.9600 | 137 | 2,157 | 78.4% | 0.68 | 0.2396 | -0.017 | 9 | 0.3000 | 0.3600 | 253 | 3,012 | 72.4% | -0.32 | 0.2398 | -0.017 |
| 0.6200 | 0.6800 | 1,559 | 1,339 | 78.1% | 0.55 | 0.2644 | -0.019 | 9.5 | 0.5100 | 0.6000 | 111 | 420 | 73.5% | -0.45 | 0.2648 | -0.019 |
| 0.4200 | 0.5000 | 802 | 7,841 | 80.0% | 0.42 | 0.2564 | -0.019 | 10 | 0.7700 | 0.8800 | 45 | 1,118 | 70.9% | -0.58 | 0.2569 | -0.019 |
| 0.2700 | 0.3000 | 233 | 1,437 | 77.8% | 0.31 | 0.2260 | -0.017 | 10.5 | 1.10 | 1.23 | 11 | 585 | 69.0% | -0.69 | 0.2266 | -0.017 |
| 0.1400 | 0.2000 | 309 | 9,443 | 76.2% | 0.23 | 0.1870 | -0.015 | 11 | 1.42 | 1.66 | 132 | 3,561 | 63.1% | -0.77 | 0.1878 | -0.015 |
| 0.0800 | 0.1400 | 59 | 606 | 78.0% | 0.16 | 0.1490 | -0.013 | 11.5 | 1.92 | 2.09 | 100 | 571 | 67.3% | -0.84 | 0.1499 | -0.013 |
| 0.0700 | 0.0900 | 544 | 4,321 | 82.3% | 0.12 | 0.1161 | -0.010 | 12 | 2.35 | 2.61 | 16 | 454 | 69.9% | -0.88 | 0.1170 | -0.010 |
| 0.0300 | 0.0800 | 7 | 135 | 84.8% | 0.09 | 0.0893 | -0.008 | 12.5 | 2.86 | 3.30 | 1 | 108.0% | -0.91 | 0.0902 | -0.008 | |
| 0.0400 | 0.0500 | 423 | 1,921 | 90.1% | 0.06 | 0.0684 | -0.007 | 13 | 3.30 | 3.90 | 45 | 123.1% | -0.94 | 0.0693 | -0.006 | |
| 0.0100 | 0.0600 | 84 | 93.8% | 0.05 | 0.0522 | -0.005 | 13.5 | 3.80 | 4.50 | 144.1% | -0.95 | 0.0534 | -0.005 | |||
| 0.0200 | 0.0500 | 9 | 1,361 | 101.5% | 0.03 | 0.0399 | -0.004 | 14 | 4.30 | 4.65 | 21 | 102.5% | -0.97 | 0.0416 | -0.004 | |
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Sep 18, 2026
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.