SMR цепочка опционов NuScale Power Corporation
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±4.4% (9.36–10.22) · ATM IV 91.0% · P/C открытого интереса 0.53
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 4.55 | 4.90 | 12 | 9 | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 5 | 0 | 0.3200 | -0.00 | 0.0004 | -0.000 | ||||
| 3.95 | 4.40 | 12 | 2 | 1.00 | 0.0007 | 0.000 | 5.5 | 0 | 0.3200 | 6 | -0.00 | 0.0007 | -0.000 | |||
| 3.55 | 3.90 | 2 | 1 | 1.00 | 0.0012 | 0.000 | 6 | 0 | 0.3200 | 1 | 9 | 751.0% | -0.00 | 0.0012 | -0.000 | |
| 3.00 | 3.45 | 2 | 60 | 1.00 | 0.0023 | 0.000 | 6.5 | 0 | 0.0200 | 17 | 366.7% | -0.00 | 0.0023 | -0.000 | ||
| 2.46 | 2.94 | 48 | 8 | 1.00 | 0.0045 | 0.000 | 7 | 0 | 0.0200 | 166 | 307.1% | -0.00 | 0.0045 | -0.001 | ||
| 2.03 | 2.46 | 44 | 78 | 389.3% | 1.00 | 0.0099 | 0.000 | 7.5 | 0 | 0.0100 | 1 | 418 | 226.5% | -0.00 | 0.0099 | -0.001 |
| 1.52 | 1.79 | 23 | 77 | 0.99 | 0.0244 | -0.001 | 8 | 0 | 0.0100 | 95 | 558 | 176.9% | -0.01 | 0.0244 | -0.002 | |
| 1.18 | 1.29 | 194 | 219 | 0.98 | 0.0704 | -0.004 | 8.5 | 0 | 0.0100 | 157 | 3,883 | 129.0% | -0.02 | 0.0705 | -0.004 | |
| 0.7100 | 0.8100 | 180 | 4,569 | 89.7% | 0.94 | 0.2413 | -0.015 | 9 | 0.0100 | 0.0300 | 1,727 | 3,743 | 108.9% | -0.07 | 0.2414 | -0.015 |
| 0.3000 | 0.3600 | 1,282 | 4,832 | 83.8% | 0.73 | 0.7548 | -0.076 | 9.5 | 0.0600 | 0.1000 | 1,193 | 6,102 | 87.9% | -0.27 | 0.7551 | -0.076 |
| 0.0700 | 0.1000 | 5,093 | 9,497 | 87.8% | 0.31 | 0.7452 | -0.093 | 10 | 0.3200 | 0.3700 | 742 | 1,054 | 94.3% | -0.69 | 0.7580 | -0.093 |
| 0.0100 | 0.0300 | 1,096 | 4,409 | 100.4% | 0.11 | 0.3282 | -0.029 | 10.5 | 0.7400 | 1.09 | 99 | 680 | 208.4% | -0.90 | 0.3393 | -0.031 |
| 0 | 0.0100 | 567 | 2,890 | 113.1% | 0.04 | 0.1368 | -0.011 | 11 | 1.21 | 1.54 | 487 | 414 | 244.9% | -0.96 | 0.1355 | -0.015 |
| 0 | 0.0300 | 20 | 826 | 176.1% | 0.02 | 0.0612 | -0.005 | 11.5 | 1.69 | 2.00 | 284 | 182 | 273.8% | -0.99 | 0.0551 | -0.010 |
| 0 | 0.0100 | 2 | 2,019 | 178.9% | 0.01 | 0.0296 | -0.002 | 12 | 2.21 | 2.47 | 184 | 118 | 315.5% | -0.99 | 0.0233 | -0.008 |
| 0 | 0.0100 | 10 | 2,089 | 208.4% | 0.00 | 0.0152 | -0.001 | 12.5 | 2.54 | 3.15 | 3 | 9 | 363.0% | -1.00 | 0.0102 | -0.008 |
| 0 | 0.0100 | 2 | 249 | 236.2% | 0.00 | 0.0082 | -0.001 | 13 | 3.10 | 3.65 | 3 | 4 | 432.6% | -1.00 | 0.0046 | -0.007 |
| 0 | 0.0200 | 174 | 287.8% | 0.00 | 0.0047 | -0.000 | 13.5 | 3.55 | 4.15 | 1 | 1 | 445.4% | -1.00 | 0.0022 | -0.007 | |
| 0 | 0.1400 | 4 | 137 | 440.5% | 0.00 | 0.0027 | -0.000 | 14 | 4.10 | 4.60 | 4 | 1 | 480.6% | -1.00 | 0.0010 | -0.007 |
| 0 | 0.3200 | 2 | 133 | 573.8% | 0.00 | 0.0016 | -0.000 | 14.5 | 4.70 | 5.15 | 5 | 2 | 590.9% | -1.00 | 0.0005 | -0.007 |
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Sep 04, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.