SLB 期权链 Slb N.V.

到期日 Cboe delayed options data · 截至 15:38 UTC

每行对应一个行权价。左半部分为call，右半部分为put。买价/卖价为买卖双方当前报价；成交量为本交易日已成交合约数；未平仓量为持仓合约数。高亮行最接近当前股价。

本到期日定价的波动幅度约为 ±7.1% (54.09–62.31) · ATM IV 35.2% · P/C 未平仓量 0.32

看涨期权								行权价	认沽期权
买价	提问	成交量	OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated.	IV	ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).	Γ	Θ		买价	提问	成交量	OI	IV	Δ	Γ	Θ
26.30	30.25			117.8%	1.00	0.0003	0.000	30	0	1.56			193.5%	-0.00	0.0003	-0.001
21.90	23.70				1.00	0.0006	0.000	35	0	1.52			154.6%	-0.00	0.0006	-0.001
18.35	21.50				1.00	0.0011	0.000	38	0	1.76			139.9%	-0.00	0.0011	-0.002
17.90	21.20			101.9%	1.00	0.0014	-0.000	39	0	1.47			126.7%	-0.00	0.0014	-0.002
17.10	19.45			62.9%	0.99	0.0017	-0.001	40	0	0.4100			89.3%	-0.01	0.0017	-0.003
16.10	18.45			58.1%	0.99	0.0021	-0.001	41	0	0.1000			66.4%	-0.01	0.0021	-0.003
14.35	18.20			53.3%	0.99	0.0027	-0.002	42	0	0.1000			62.4%	-0.01	0.0027	-0.004
13.90	16.45				0.99	0.0034	-0.003	43	0	0.1700			63.5%	-0.01	0.0034	-0.004
12.90	15.45				0.99	0.0043	-0.003	44	0	0.1100			55.4%	-0.01	0.0043	-0.005
11.90	14.45				0.98	0.0055	-0.004	45	0	0.1200		3	52.2%	-0.02	0.0055	-0.006
10.90	13.45				0.98	0.0070	-0.006	46	0	0.1400			49.6%	-0.02	0.0071	-0.007
10.20	12.50			46.3%	0.97	0.0091	-0.007	47	0	0.1600		6	46.8%	-0.03	0.0092	-0.008
9.10	10.90		1		0.97	0.0118	-0.009	48	0.0100	0.1900		25	44.8%	-0.03	0.0119	-0.010
7.85	9.90				0.95	0.0154	-0.011	49	0.0400	0.2400		17	43.7%	-0.05	0.0155	-0.012
6.90	8.95		6		0.94	0.0200	-0.014	50	0.0100	0.3300	1	15	41.3%	-0.06	0.0201	-0.015
6.25	7.95		66		0.92	0.0258	-0.017	51	0.0400	0.4500	2	242	40.6%	-0.08	0.0260	-0.018
5.35	7.05		7		0.89	0.0331	-0.021	52	0.0100	0.6200	1	23	38.7%	-0.11	0.0333	-0.022
4.30	6.10		64		0.86	0.0415	-0.025	53	0.2300	0.4400		14	34.7%	-0.14	0.0418	-0.026
3.45	5.25		49	18.6%	0.81	0.0509	-0.030	54	0.3100	0.8000		156	35.9%	-0.19	0.0514	-0.031
3.00	4.55	2	490	28.6%	0.76	0.0604	-0.035	55	0.5800	1.03		4	36.0%	-0.24	0.0610	-0.035
2.90	3.60	1	198	32.9%	0.69	0.0689	-0.039	56	0.9400	1.32		17	36.3%	-0.31	0.0696	-0.039
2.52	2.93	16	231	34.8%	0.62	0.0751	-0.042	57	1.31	1.69		17	36.1%	-0.38	0.0759	-0.043
1.85	2.53	39	183	35.0%	0.54	0.0782	-0.044	58	1.76	2.09	2	8	35.5%	-0.46	0.0792	-0.044
1.41	2.01	7	71	34.8%	0.46	0.0778	-0.044	59	2.21	2.63	1	2	34.8%	-0.54	0.0789	-0.045
1.11	1.49	43	110	34.4%	0.39	0.0744	-0.043	60	2.79	3.25		7	34.6%	-0.62	0.0756	-0.044
0.9300	1.19		58	35.9%	0.32	0.0687	-0.041	61	3.50	4.00			35.4%	-0.68	0.0701	-0.041
0.5600	0.8900	74	92	34.4%	0.27	0.0617	-0.038	62	4.05	4.85			34.4%	-0.74	0.0632	-0.038
0.5100	0.6900		16	36.1%	0.22	0.0542	-0.034	63	4.90	6.65			46.2%	-0.79	0.0557	-0.035
0.3500	0.5400	22	36	36.4%	0.18	0.0468	-0.031	64	5.80	7.55			48.7%	-0.83	0.0482	-0.031
0.2600	0.4400	1	53	37.3%	0.14	0.0399	-0.027	65	6.60	8.45			49.6%	-0.87	0.0412	-0.027

显示的行权价：标的价格 ±50% 范围内。内在价值 = max(0, 价格 − 行权价)（call）或 max(0, 行权价 − 价格)（put）；时间价值 = 期权价格 − 内在价值。希腊字母及隐含波动率来自交易所数据源的计算结果。

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本到期日各行权价的隐含波动率。价外put通常定价高于call——即偏斜现象。

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