Sunrun Inc. (RUN)
Vue d'ensemble · Chaîne d'options · Volatilité · Historique des mouvements attendus · Résultats
Cboe delayed options data · au 06:38 UTC · Chiffres dérivés de la chaîne complète (506 contrats, 11 expirations) · Le percentile IV sur historique propre apparaît après 60 jours enregistrés (3 jusqu'à présent)
Mouvement attendu — Sep 18, 2026 (15 jours)
Méthodologie →Lue à partir des prix d'options : le straddle à la monnaie coûte ce montant, ce que le marché évalue comme un mouvement d'environ cette ampleur dans un sens ou dans l'autre d'ici cette date. Il s'agit d'une estimation du mouvement, non d'une prédiction de direction.
Les options anticipent un mouvement d'environ ±12.0% (fourchette 7.92–10.06) par Sep 18, 2026. Straddle ATM: 1.07 @ strike 9 · ATM IV: 71.5%.
Distribution de probabilité
Modèle & hypothèses →La courbe indique où un modèle lognormal, alimenté par la volatilité implicite actuelle, situe la plage des résultats possibles à cette échéance. Zone ombrée : la bande de mouvement attendu.
| Niveau | vs prix | P(au-dessus)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(en dessous) |
|---|---|---|---|
| 8.09 | -10% | 74.4% | 25.6% |
| 8.54 | -5% | 61.1% | 38.9% |
| 8.99 | +0% | 47.1% | 52.9% |
| 9.44 | +5% | 34.1% | 65.9% |
| 9.89 | +10% | 23.2% | 76.8% |
Probabilités estimées par le modèle de terminer au-dessus/en dessous de chaque niveau à l'expiration — estimations fondées sur les hypothèses indiquées, non des prévisions.
Explorateur de probabilités
Faites glisser le curseur jusqu'à n'importe quel niveau pour voir la probabilité estimée par le modèle que l'action termine au-dessus ou en dessous de ce niveau à l'échéance sélectionnée.
Horizon: Sep 18, 2026 · modèle lognormal, dérive nulle — une estimation, pas une prévision. Hypothèses
Échéances
Ouvrir la chaîne →| Expire | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variation implicite | ATM IV | Int. ouverts |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | ±5.1% | 84.9% | 18.5K |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±8.3% | 66.0% | 6,418 |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±12.0% | 71.5% | 204.3K |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±14.2% | 70.8% | 2,399 |
| Oct 02, 2026 | 29 | ±16.7% | 72.9% | 2,799 |
| Oct 09, 2026 | 36 | ±18.0% | 70.7% | 306 |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±19.7% | 71.1% | 10.3K |
| Nov 20, 2026 | 78 | ±29.3% | 79.2% | 101.2K |
| Jan 15, 2027 | 134 | ±35.2% | 73.2% | 127.3K |
| Feb 19, 2027 | 169 | ±40.3% | 75.0% | 14.7K |
Open interest par strike — Sep 18
Là où les positions sur options sont concentrées. Les barres bleu-vert représentent les calls, les barres rouges les puts ; la ligne en pointillés correspond au prix actuel.
Plus fortes concentrations d'open interest (toutes expirations ≤ 60 jours) : 11 C · 28.2K13 C · 22.0K10 C · 17.5K10 P · 7,5218 P · 6,589
Structure par terme de l'IV
Page volatilité →Volatilité implicite à la monnaie pour chaque échéance. Une bosse autour d'une date marque souvent un événement planifié que le marché intègre dans ses prix.
Quand l'open interest expire-t-il ?
Volatilité implicite vs réalisée
HV calculée à partir de nos clôtures journalières enregistrées (annualisée) ; IV30 interpolée à partir de la chaîne. Méthode
Prix, 60 dernières séances
Historique
Historique complet →Chaque jour de bourse, nous enregistrons ce que le marché des options anticipe pour chaque échéance — avant que le résultat ne soit connu. Une fois que les échéances commencent à se résoudre, cette section compare le prévu et le réalisé, et l'historique n'est jamais réécrit. Enregistrement depuis le 31 août 2026.
Réactions passées aux résultats
|Réaction| moyenne 12.1% · médiane 12.7% (20 résultats) — fenêtre de deux séances de clôture à clôture ; définition
À propos Sunrun Inc.
Sunrun Inc. is a company operating in the United States that specializes in providing comprehensive residential solar energy solutions. Their services encompass the entire lifecycle of a solar system, from initial design and development through installation, sales, ongoing ownership, and maintenance. In addition to complete solar energy systems, Sunrun also offers individual components like solar panels and racking equipment. They further enhance their offerings by integrating battery storage capabilities with their solar installations. Residential homeowners are the primary clientele for Sunrun. The company utilizes a direct-to-consumer sales approach, employing a broad spectrum of marketing and sales channels, including online platforms, retail partnerships, mass and digital media advertising, door-to-door canvassing, field marketing, and referral programs. Sunrun Inc. was founded in 2007 and is headquartered in San Francisco, California.
Énergie · Solar · NASDAQ · Profil : Financial Modeling Prep
Titres associés — Énergie
ET · IV 17.5%OXY · IV 31.6%CVX · IV 25.4%XOM · IV 27.8%FSLR · IV 47.6%CCJ · IV 43.6%