RUN cadeia de opções Sunrun Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±7.8% (6.82–7.98) · IV ATM 67.7% · P/C open interest 0.53
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 3.00 | 3.70 | 2 | 5 | 276.3% | 0.99 | 0.0104 | -0.002 | 4 | 0 | 0.0100 | 51 | 54 | 188.6% | -0.01 | 0.0104 | -0.002 |
| 1.98 | 2.68 | 2 | 167.2% | 0.98 | 0.0348 | -0.004 | 5 | 0 | 0.2000 | 5 | 5 | 223.8% | -0.02 | 0.0349 | -0.004 | |
| 1.59 | 2.18 | 170.8% | 0.96 | 0.0669 | -0.006 | 5.5 | 0 | 0.2000 | 179.7% | -0.04 | 0.0671 | -0.006 | ||||
| 1.00 | 1.66 | 3 | 97.4% | 0.93 | 0.1332 | -0.009 | 6 | 0 | 0.0500 | 48 | 89.7% | -0.07 | 0.1339 | -0.009 | ||
| 0.6600 | 1.06 | 80.3% | 0.85 | 0.2695 | -0.014 | 6.5 | 0.0100 | 0.0600 | 1 | 258 | 68.5% | -0.15 | 0.2716 | -0.014 | ||
| 0.3200 | 0.5400 | 526 | 484 | 63.4% | 0.68 | 0.4946 | -0.019 | 7 | 0.1400 | 0.1500 | 148 | 664 | 67.9% | -0.32 | 0.4999 | -0.019 |
| 0.1700 | 0.2400 | 340 | 325 | 71.7% | 0.40 | 0.5882 | -0.019 | 7.5 | 0.2700 | 0.4800 | 260 | 302 | 63.7% | -0.61 | 0.5962 | -0.019 |
| 0.0600 | 0.0700 | 124 | 825 | 72.2% | 0.18 | 0.3812 | -0.013 | 8 | 0.6600 | 0.9500 | 155 | 365 | 81.2% | -0.83 | 0.3857 | -0.013 |
| 0.0200 | 0.0300 | 63 | 1,068 | 74.2% | 0.08 | 0.1955 | -0.007 | 8.5 | 0.9800 | 1.46 | 34 | 60.3% | -0.93 | 0.1933 | -0.007 | |
| 0 | 0.0100 | 199 | 834 | 71.5% | 0.04 | 0.1005 | -0.004 | 9 | 1.55 | 2.05 | 5 | 99 | 132.9% | -0.97 | 0.0944 | -0.004 |
| 0 | 0.0100 | 17 | 96.2% | 0.02 | 0.0546 | -0.003 | 9.5 | 1.88 | 2.44 | 24 | 75 | -0.99 | 0.0476 | -0.002 | ||
| 0 | 0.0100 | 211 | 100.9% | 0.01 | 0.0315 | -0.002 | 10 | 2.53 | 3.05 | 13 | 170.0% | -0.99 | 0.0250 | -0.001 | ||
| 0 | 0.0300 | 133.5% | 0.01 | 0.0191 | -0.001 | 10.5 | 2.89 | 3.55 | 2 | 7 | 122.3% | -1.00 | 0.0137 | -0.001 | ||
| 0 | 0.1400 | 8 | 159 | 147.3% | 0.00 | 0.0121 | -0.001 | 11 | 3.35 | 4.00 | 171 | -1.00 | 0.0078 | -0.000 | ||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Oct 23, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.