RUN optieketen Sunrun Inc.
Elke rij is één strike. De linkerhelft is de call, de rechterhelft de put. Bied/laat zijn de huidige prijzen van kopers en verkopers; volume is het aantal verhandelde contracten in deze sessie; open interest zijn de uitstaande contracten. De gemarkeerde rij ligt het dichtst bij de aandelenkoers.
Deze vervaldatum inprijst een beweging van ongeveer ±20.9% (7.07–10.81) · ATM IV 70.8% · P/C open interest —
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biedprijs | Vraag | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Biedprijs | Vraag | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 3.60 | 4.35 | 44.9% | 0.96 | 0.0262 | -0.001 | 5 | 0 | 0.2000 | 113.2% | -0.04 | 0.0263 | -0.003 | ||||
| 2.67 | 3.35 | 63.3% | 0.92 | 0.0509 | -0.002 | 6 | 0.0100 | 0.2300 | 87.9% | -0.08 | 0.0512 | -0.004 | ||||
| 2.06 | 2.39 | 77.7% | 0.85 | 0.0925 | -0.005 | 7 | 0.1400 | 0.2900 | 74.7% | -0.16 | 0.0931 | -0.006 | ||||
| 1.29 | 1.64 | 70.8% | 0.72 | 0.1402 | -0.007 | 8 | 0.3900 | 0.5800 | 71.9% | -0.29 | 0.1414 | -0.008 | ||||
| 0.7800 | 1.05 | 5 | 69.4% | 0.55 | 0.1668 | -0.009 | 9 | 0.8300 | 1.08 | 72.1% | -0.45 | 0.1687 | -0.009 | |||
| 0.4500 | 0.6800 | 1 | 70.8% | 0.40 | 0.1618 | -0.009 | 10 | 1.45 | 1.76 | 73.6% | -0.61 | 0.1646 | -0.008 | |||
| 0.2500 | 0.4600 | 1 | 73.2% | 0.27 | 0.1373 | -0.008 | 11 | 2.18 | 2.57 | 74.6% | -0.73 | 0.1410 | -0.007 | |||
| 0.1400 | 0.2800 | 6 | 73.7% | 0.19 | 0.1077 | -0.006 | 12 | 2.94 | 3.50 | 74.1% | -0.83 | 0.1122 | -0.005 | |||
| 0.0400 | 0.2300 | 76.1% | 0.12 | 0.0808 | -0.005 | 13 | 3.95 | 4.40 | 80.7% | -0.89 | 0.0859 | -0.003 | ||||
Getoonde uitoefenprijzen: binnen ±50% van de koers van de onderliggende waarde. Intrinsieke waarde = max(0, koers − uitoefenprijs) voor calls, max(0, uitoefenprijs − koers) voor puts; extrinsieke waarde = optieprijs − intrinsieke waarde. Grieken en IV zoals berekend door de beursfeed.
Volatiliteitsglimlach — Oct 23, 2026
Volatiliteitspagina →Impliciete volatiliteit per strike voor deze expiratie. Out-of-the-money puts worden doorgaans geprijsd met een hogere IV dan calls — de skew.