RUN цепочка опционов Sunrun Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±11.4% (6.55–8.24) · ATM IV 71.6% · P/C открытого интереса 0.82
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 3.00 | 3.70 | 1 | 188.7% | 1.00 | 0.0102 | -0.001 | 4 | 0 | 0.2000 | 1 | 230.0% | -0.01 | 0.0102 | -0.001 | ||
| 2.00 | 2.67 | 115.0% | 0.97 | 0.0421 | -0.003 | 5 | 0 | 0.2100 | 1 | 161.0% | -0.03 | 0.0423 | -0.003 | |||
| 1.61 | 2.13 | 110.3% | 0.95 | 0.0814 | -0.005 | 5.5 | 0 | 0.2000 | 127.6% | -0.06 | 0.0819 | -0.005 | ||||
| 1.13 | 1.61 | 83.2% | 0.89 | 0.1489 | -0.008 | 6 | 0.0100 | 0.0800 | 133 | 77.3% | -0.11 | 0.1500 | -0.008 | |||
| 0.7500 | 1.10 | 1 | 72.9% | 0.80 | 0.2470 | -0.012 | 6.5 | 0.0300 | 0.1500 | 179 | 172 | 66.5% | -0.21 | 0.2490 | -0.012 | |
| 0.4300 | 0.6500 | 3 | 58 | 64.8% | 0.65 | 0.3469 | -0.015 | 7 | 0.1700 | 0.3100 | 213 | 438 | 67.0% | -0.36 | 0.3501 | -0.015 |
| 0.3400 | 0.3800 | 76 | 108 | 77.3% | 0.46 | 0.3840 | -0.015 | 7.5 | 0.3800 | 0.5900 | 72 | 86 | 65.8% | -0.55 | 0.3884 | -0.015 |
| 0.1700 | 0.1900 | 143 | 383 | 73.8% | 0.29 | 0.3310 | -0.013 | 8 | 0.7500 | 1.02 | 28 | 155 | 76.3% | -0.72 | 0.3363 | -0.013 |
| 0.0300 | 0.1000 | 49 | 293 | 67.1% | 0.17 | 0.2381 | -0.009 | 8.5 | 1.07 | 1.46 | 3 | 49 | 67.9% | -0.84 | 0.2442 | -0.010 |
| 0.0200 | 0.0500 | 30 | 621 | 76.1% | 0.10 | 0.1562 | -0.006 | 9 | 1.50 | 1.96 | 6 | 77 | 67.9% | -0.92 | 0.1608 | -0.007 |
| 0 | 0.0200 | 123 | 138 | 67.7% | 0.06 | 0.0996 | -0.004 | 9.5 | 1.99 | 2.34 | 56 | 220 | -0.96 | 0.0996 | -0.004 | |
| 0.0100 | 0.0200 | 248 | 83.7% | 0.03 | 0.0637 | -0.003 | 10 | 2.37 | 2.91 | 45 | 148 | -0.98 | 0.0592 | -0.003 | ||
| 0 | 0.2000 | 138.5% | 0.02 | 0.0414 | -0.002 | 10.5 | 2.90 | 3.60 | 2 | 1 | 117.9% | -0.99 | 0.0338 | -0.002 | ||
| 0 | 0.0600 | 7 | 91 | 116.7% | 0.01 | 0.0275 | -0.002 | 11 | 3.55 | 3.85 | 25 | 181 | -0.99 | 0.0189 | -0.001 | |
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Oct 30, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.