RUN cadeia de opções Sunrun Inc.
Cboe delayed options data · em 22:02 UTC
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±75.7% (1.68–12.16) · IV ATM 82.3% · P/C open interest 0.47
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 3.05 | 3.65 | 40 | 438 | 82.3% | 0.82 | 0.0437 | -0.001 | 5 | 0.4800 | 2.60 | 9 | 5,749 | 101.3% | -0.20 | 0.0461 | -0.002 |
| 2.10 | 2.53 | 44 | 1,427 | 83.3% | 0.64 | 0.0618 | -0.002 | 8 | 2.65 | 3.20 | 30 | 1,183 | 81.3% | -0.38 | 0.0683 | -0.002 |
| 1.65 | 1.76 | 235 | 1,884 | 78.7% | 0.55 | 0.0655 | -0.002 | 10 | 3.95 | 4.75 | 3,599 | 79.8% | -0.49 | 0.0753 | -0.003 | |
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.