RUN option chain Sunrun Inc.
Cboe delayed options data · के अनुसार 09:38 UTC
प्रत्येक पंक्ति एक strike है। बाईं आधी call है, दाईं आधी put। Bid/ask वह मूल्य हैं जो खरीदार और विक्रेता अभी quote कर रहे हैं; volume इस सत्र में कारोबार किए गए contracts हैं; open interest चालू contracts हैं। हाइलाइट की गई पंक्ति स्टॉक मूल्य के सबसे निकट है।
यह expiration लगभग इतने move की price करती है ±18.0% (7.38–10.61) · ATM IV 70.7% · P/C open interest 9.55
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बिड | पूछें | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | बिड | पूछें | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 3.70 | 4.50 | 2 | 126.6% | 0.97 | 0.0232 | -0.003 | 5 | 0 | 0.2100 | 133.7% | -0.03 | 0.0233 | -0.003 | |||
| 2.77 | 3.45 | 94.9% | 0.94 | 0.0464 | -0.004 | 6 | 0.0100 | 0.0800 | 1 | 81.0% | -0.06 | 0.0466 | -0.004 | |||
| 1.90 | 2.31 | 63.6% | 0.88 | 0.0927 | -0.006 | 7 | 0.0700 | 0.2000 | 14 | 74.5% | -0.13 | 0.0933 | -0.006 | |||
| 1.28 | 1.54 | 73.6% | 0.75 | 0.1605 | -0.009 | 8 | 0.2500 | 0.4600 | 17 | 70.7% | -0.26 | 0.1620 | -0.009 | |||
| 0.7800 | 0.8800 | 603 | 6 | 71.4% | 0.55 | 0.2021 | -0.011 | 9 | 0.6500 | 0.9200 | 3 | 20 | 70.0% | -0.45 | 0.2049 | -0.011 |
| 0.3100 | 0.5600 | 78 | 14 | 69.0% | 0.37 | 0.1875 | -0.010 | 10 | 1.34 | 1.62 | 2 | 75.8% | -0.64 | 0.1914 | -0.010 | |
| 0.1600 | 0.3300 | 103 | 8 | 71.9% | 0.24 | 0.1469 | -0.009 | 11 | 2.05 | 2.40 | 218 | 72.5% | -0.78 | 0.1516 | -0.009 | |
| 0.0800 | 0.2200 | 1 | 76.3% | 0.15 | 0.1066 | -0.007 | 12 | 2.90 | 3.35 | 5 | 75.5% | -0.87 | 0.1115 | -0.007 | ||
| 0.0100 | 0.1600 | 78.2% | 0.10 | 0.0750 | -0.005 | 13 | 3.70 | 4.35 | -0.92 | 0.0802 | -0.005 | |||||
दिखाए गए स्ट्राइक: अंडरलाइंग मूल्य के ±50% के भीतर। Intrinsic value = max(0, मूल्य − strike) calls के लिए, max(0, strike − मूल्य) puts के लिए; extrinsic = option मूल्य − intrinsic। एक्सचेंज फ़ीड द्वारा गणना किए गए Greeks और IV।
Volatility smile — Oct 09, 2026
Volatility पेज →इस expiration के लिए प्रति strike implied volatility। आउट-ऑफ-द-मनी puts आमतौर पर calls से अधिक IV पर प्राइस होते हैं — यही skew है।
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