RCL catena di opzioni Royal Caribbean Cruises Ltd.
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±10.2% (237.77–291.97) · ATM IV 37.4% · P/C open interest 2.46
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 103.10 | 106.60 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 160 | 0 | 0.9000 | 73.9% | -0.01 | 0.0003 | -0.009 | |||||
| 98.10 | 101.60 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 165 | 0 | 0.5000 | 64.0% | -0.01 | 0.0003 | -0.010 | |||||
| 93.10 | 96.70 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 170 | 0 | 0.7500 | 64.1% | -0.01 | 0.0004 | -0.011 | |||||
| 88.10 | 91.70 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 175 | 0 | 0.9500 | 10 | 62.8% | -0.01 | 0.0005 | -0.012 | ||||
| 83.20 | 86.70 | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 180 | 0 | 0.6000 | 54.9% | -0.01 | 0.0006 | -0.013 | |||||
| 78.20 | 81.80 | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 185 | 0 | 0.8000 | 53.8% | -0.01 | 0.0007 | -0.015 | |||||
| 73.20 | 76.70 | 0.99 | 0.0006 | 0.000 | 190 | 0 | 0.9000 | 51.3% | -0.02 | 0.0009 | -0.018 | |||||
| 68.20 | 71.80 | 0.99 | 0.0009 | 0.000 | 195 | 0 | 0.4000 | 42.2% | -0.02 | 0.0012 | -0.021 | |||||
| 63.70 | 66.70 | 3 | 0.99 | 0.0012 | 0.000 | 200 | 0.0500 | 0.6000 | 9 | 42.1% | -0.02 | 0.0015 | -0.025 | |||
| 54.00 | 56.50 | 0.97 | 0.0023 | 0.000 | 210 | 0.4000 | 0.9000 | 16 | 40.6% | -0.04 | 0.0025 | -0.038 | ||||
| 44.50 | 47.60 | 2 | 38.8% | 0.93 | 0.0042 | -0.029 | 220 | 1.05 | 1.65 | 14 | 176 | 40.0% | -0.08 | 0.0040 | -0.058 | |
| 35.00 | 38.20 | 5 | 10 | 35.2% | 0.88 | 0.0063 | -0.065 | 230 | 2.15 | 2.70 | 23 | 50 | 38.7% | -0.13 | 0.0061 | -0.086 |
| 27.60 | 29.60 | 36.3% | 0.79 | 0.0085 | -0.099 | 240 | 4.20 | 4.80 | 5 | 116 | 38.8% | -0.21 | 0.0083 | -0.114 | ||
| 20.60 | 23.00 | 5 | 6 | 37.3% | 0.70 | 0.0103 | -0.125 | 250 | 7.00 | 7.70 | 14 | 205 | 38.2% | -0.31 | 0.0104 | -0.136 |
| 15.60 | 16.20 | 155 | 15 | 37.3% | 0.58 | 0.0116 | -0.142 | 260 | 10.90 | 11.50 | 153 | 113 | 37.4% | -0.42 | 0.0118 | -0.147 |
| 10.70 | 11.30 | 10 | 12 | 36.7% | 0.47 | 0.0119 | -0.146 | 270 | 16.00 | 16.80 | 1 | 96 | 37.1% | -0.54 | 0.0122 | -0.145 |
| 7.00 | 7.50 | 27 | 38 | 36.2% | 0.35 | 0.0112 | -0.137 | 280 | 21.90 | 24.10 | 1 | 86 | 37.6% | -0.66 | 0.0115 | -0.130 |
| 4.40 | 4.90 | 5 | 104 | 36.2% | 0.25 | 0.0098 | -0.118 | 290 | 28.70 | 32.00 | 1 | 94 | 37.4% | -0.76 | 0.0100 | -0.104 |
| 2.70 | 3.10 | 11 | 106 | 36.3% | 0.17 | 0.0078 | -0.095 | 300 | 36.70 | 40.30 | 264 | 37.0% | -0.84 | 0.0081 | -0.073 | |
| 1.45 | 1.90 | 74 | 35.9% | 0.12 | 0.0059 | -0.072 | 310 | 46.60 | 49.30 | 142 | 40.2% | -0.90 | 0.0060 | -0.041 | ||
| 0.8500 | 1.35 | 1 | 91 | 37.0% | 0.07 | 0.0043 | -0.052 | 320 | 55.20 | 58.70 | 29 | 39.0% | -0.94 | 0.0041 | -0.012 | |
| 0.4000 | 0.7500 | 1 | 11 | 36.4% | 0.05 | 0.0030 | -0.039 | 330 | 65.40 | 67.90 | 40.9% | -0.96 | 0.0028 | 0.000 | ||
| 0.1500 | 0.5500 | 13 | 37.0% | 0.03 | 0.0022 | -0.029 | 340 | 74.60 | 78.20 | 42.0% | -0.98 | 0.0019 | 0.000 | |||
| 0.0500 | 0.4500 | 55 | 38.5% | 0.03 | 0.0016 | -0.024 | 350 | 84.60 | 88.10 | 45.3% | -0.98 | 0.0013 | 0.000 | |||
| 0 | 0.5000 | 23 | 41.8% | 0.02 | 0.0013 | -0.020 | 360 | 94.50 | 98.10 | 48.3% | -0.99 | 0.0010 | 0.000 | |||
| 0 | 0.7000 | 2 | 47.1% | 0.02 | 0.0010 | -0.017 | 370 | 104.50 | 108.00 | 51.0% | -0.99 | 0.0007 | 0.000 | |||
| 0 | 0.9500 | 4 | 52.5% | 0.01 | 0.0008 | -0.015 | 380 | 114.50 | 118.00 | 54.6% | -0.99 | 0.0006 | 0.000 | |||
| 0 | 0.7500 | 1 | 53.7% | 0.01 | 0.0007 | -0.014 | 390 | 124.40 | 128.00 | 57.0% | -0.99 | 0.0004 | 0.000 | |||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Oct 16, 2026
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.