QCOM cadeia de opções QUALCOMM Incorporated
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±7.6% (155.70–181.30) · IV ATM 38.4% · P/C open interest 0.51
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 76.70 | 80.75 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 90 | 0 | 0.3900 | 29 | 119.1% | -0.00 | 0.0000 | -0.001 | ||||
| 71.95 | 75.80 | 93.0% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 95 | 0 | 0.1400 | 202 | 96.2% | -0.00 | 0.0000 | -0.001 | |||
| 66.70 | 70.80 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 100 | 0 | 0.0900 | 8 | 23 | 84.0% | -0.00 | 0.0001 | -0.001 | |||
| 62.30 | 65.75 | 91.0% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 105 | 0 | 0.2500 | 48 | 18 | 94.6% | -0.00 | 0.0001 | -0.002 | ||
| 57.35 | 60.75 | 83.8% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 110 | 0 | 0.1200 | 12 | 72.3% | -0.00 | 0.0002 | -0.003 | |||
| 52.30 | 55.80 | 75.2% | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 115 | 0 | 0.2400 | 14 | 71.6% | -0.00 | 0.0004 | -0.004 | |||
| 47.50 | 50.10 | 1 | 1.00 | 0.0006 | 0.000 | 120 | 0 | 0.1700 | 33 | 61.6% | -0.00 | 0.0006 | -0.006 | |||
| 42.35 | 45.85 | 61.8% | 0.99 | 0.0010 | 0.000 | 125 | 0 | 0.1800 | 4 | 65 | 55.4% | -0.01 | 0.0010 | -0.009 | ||
| 37.25 | 40.20 | 0.99 | 0.0016 | 0.000 | 130 | 0 | 0.3200 | 4 | 267 | 53.3% | -0.01 | 0.0016 | -0.014 | |||
| 32.35 | 36.00 | 49.8% | 0.98 | 0.0027 | -0.006 | 135 | 0 | 0.4800 | 10 | 98 | 49.9% | -0.02 | 0.0027 | -0.021 | ||
| 28.45 | 31.15 | 2 | 56.4% | 0.96 | 0.0044 | -0.019 | 140 | 0.2500 | 0.5000 | 27 | 224 | 46.9% | -0.04 | 0.0044 | -0.032 | |
| 22.50 | 26.40 | 17 | 42.0% | 0.94 | 0.0071 | -0.037 | 145 | 0.4000 | 0.7400 | 17 | 189 | 43.6% | -0.06 | 0.0072 | -0.049 | |
| 18.30 | 21.80 | 21 | 42.9% | 0.89 | 0.0110 | -0.061 | 150 | 0.8800 | 1.10 | 146 | 649 | 41.8% | -0.11 | 0.0110 | -0.071 | |
| 14.15 | 15.95 | 160 | 34.1% | 0.82 | 0.0156 | -0.090 | 155 | 1.40 | 1.92 | 60 | 402 | 40.1% | -0.18 | 0.0157 | -0.097 | |
| 10.75 | 12.45 | 24 | 610 | 37.7% | 0.73 | 0.0202 | -0.118 | 160 | 2.22 | 3.25 | 14 | 188 | 38.7% | -0.27 | 0.0204 | -0.123 |
| 7.75 | 8.95 | 6 | 606 | 37.6% | 0.62 | 0.0235 | -0.138 | 165 | 4.40 | 4.80 | 13 | 175 | 39.1% | -0.39 | 0.0237 | -0.141 |
| 5.20 | 6.30 | 161 | 781 | 37.5% | 0.50 | 0.0245 | -0.146 | 170 | 6.60 | 7.50 | 83 | 72 | 39.3% | -0.51 | 0.0248 | -0.147 |
| 3.70 | 4.25 | 141 | 334 | 38.8% | 0.38 | 0.0232 | -0.141 | 175 | 9.10 | 10.80 | 3 | 13 | 38.6% | -0.63 | 0.0236 | -0.140 |
| 2.50 | 2.88 | 122 | 600 | 39.9% | 0.28 | 0.0202 | -0.126 | 180 | 12.60 | 15.00 | 2 | 26 | 40.5% | -0.73 | 0.0206 | -0.123 |
| 1.43 | 1.92 | 25 | 379 | 40.0% | 0.20 | 0.0164 | -0.106 | 185 | 16.60 | 19.20 | 15 | 22 | 41.5% | -0.81 | 0.0169 | -0.102 |
| 1.12 | 1.38 | 105 | 245 | 42.7% | 0.14 | 0.0128 | -0.087 | 190 | 20.70 | 23.20 | 8 | 38.1% | -0.87 | 0.0132 | -0.080 | |
| 0.4800 | 0.9500 | 64 | 157 | 42.2% | 0.10 | 0.0097 | -0.070 | 195 | 25.00 | 28.55 | 2 | 41.2% | -0.91 | 0.0100 | -0.061 | |
| 0.3900 | 0.5800 | 53 | 1,410 | 43.6% | 0.07 | 0.0073 | -0.056 | 200 | 29.75 | 33.60 | 17 | 44.5% | -0.94 | 0.0075 | -0.043 | |
| 0.1700 | 0.4500 | 37 | 44.4% | 0.05 | 0.0055 | -0.045 | 205 | 34.65 | 37.35 | -0.96 | 0.0065 | -0.029 | ||||
| 0.0100 | 0.4400 | 10 | 46.2% | 0.04 | 0.0042 | -0.037 | 210 | 40.40 | 43.05 | 55.4% | -0.98 | 0.0055 | -0.025 | |||
| 0 | 0.6800 | 4 | 53.9% | 0.03 | 0.0032 | -0.030 | 215 | 44.50 | 48.60 | 55.3% | -0.99 | 0.0042 | -0.026 | |||
| 0.0500 | 0.3500 | 17 | 53.2% | 0.02 | 0.0026 | -0.025 | 220 | 49.50 | 53.60 | 59.5% | -0.99 | 0.0024 | -0.037 | |||
| 0 | 0.4800 | 58.5% | 0.02 | 0.0020 | -0.022 | 225 | 54.55 | 58.05 | -1.00 | 0.0013 | -0.045 | |||||
| 0 | 0.6500 | 1 | 65.3% | 0.02 | 0.0016 | -0.019 | 230 | 59.50 | 63.40 | 62.1% | -1.00 | 0.0006 | -0.054 | |||
| 0 | 0.3200 | 62.0% | 0.01 | 0.0013 | -0.016 | 235 | 64.55 | 68.00 | -1.00 | 0.0001 | -0.060 | |||||
| 0 | 0.9800 | 77.7% | 0.01 | 0.0011 | -0.014 | 240 | 69.55 | 73.05 | -1.00 | 0.0000 | -0.064 | |||||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Sep 25, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.