PYPL цепочка опционов PayPal Holdings, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±10.0% (51.10–62.49) · ATM IV 35.9% · P/C открытого интереса 0.39
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 24.75 | 28.70 | 1 | 38 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 30 | 0 | 0.0900 | 70 | 82.2% | -0.00 | 0.0002 | -0.000 | ||
| 22.35 | 26.10 | 18 | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 32.5 | 0 | 0.1200 | 194 | 75.7% | -0.00 | 0.0004 | -0.001 | |||
| 19.80 | 23.60 | 1 | 62 | 1.00 | 0.0008 | 0.000 | 35 | 0 | 0.1500 | 1,424 | 68.9% | -0.00 | 0.0008 | -0.001 | ||
| 17.35 | 21.25 | 141 | 0.99 | 0.0017 | 0.000 | 37.5 | 0.0100 | 0.0300 | 1,173 | 50.3% | -0.01 | 0.0017 | -0.002 | |||
| 14.85 | 17.65 | 161 | 0.99 | 0.0033 | 0.000 | 40 | 0.0100 | 0.0600 | 2 | 1,613 | 46.5% | -0.01 | 0.0034 | -0.003 | ||
| 12.40 | 16.00 | 200 | 1,329 | 0.98 | 0.0062 | 0.000 | 42.5 | 0.0500 | 0.0900 | 2,452 | 43.6% | -0.02 | 0.0063 | -0.005 | ||
| 11.10 | 12.35 | 3 | 1,065 | 0.96 | 0.0112 | 0.000 | 45 | 0.1100 | 0.1800 | 53 | 857 | 41.4% | -0.04 | 0.0113 | -0.008 | |
| 9.50 | 9.85 | 11 | 1,767 | 38.9% | 0.92 | 0.0193 | -0.006 | 47.5 | 0.2500 | 0.3200 | 89 | 1,402 | 39.1% | -0.08 | 0.0195 | -0.013 |
| 6.30 | 7.75 | 55 | 1,244 | 24.3% | 0.86 | 0.0307 | -0.013 | 50 | 0.5100 | 0.6000 | 242 | 2,097 | 37.3% | -0.14 | 0.0310 | -0.018 |
| 4.85 | 5.65 | 64 | 3,966 | 32.5% | 0.76 | 0.0440 | -0.021 | 52.5 | 0.9500 | 1.02 | 71 | 4,352 | 35.8% | -0.24 | 0.0445 | -0.025 |
| 3.50 | 3.90 | 742 | 5,044 | 34.3% | 0.64 | 0.0547 | -0.027 | 55 | 1.72 | 2.00 | 159 | 2,068 | 35.4% | -0.37 | 0.0555 | -0.029 |
| 2.21 | 2.60 | 379 | 3,624 | 33.6% | 0.49 | 0.0582 | -0.030 | 57.5 | 2.78 | 3.80 | 18 | 2,481 | 38.2% | -0.51 | 0.0594 | -0.030 |
| 1.50 | 1.65 | 2,503 | 10.5K | 35.6% | 0.36 | 0.0540 | -0.029 | 60 | 4.50 | 5.15 | 273 | 1,030 | 37.9% | -0.65 | 0.0557 | -0.028 |
| 0.9000 | 1.02 | 142 | 1,353 | 36.0% | 0.24 | 0.0450 | -0.025 | 62.5 | 6.25 | 7.75 | 18 | 65 | 43.1% | -0.77 | 0.0471 | -0.022 |
| 0.5200 | 0.5700 | 1,663 | 8,342 | 35.7% | 0.16 | 0.0344 | -0.019 | 65 | 8.40 | 9.65 | 108 | 43.3% | -0.86 | 0.0367 | -0.015 | |
| 0.1600 | 0.4100 | 43 | 5,091 | 35.7% | 0.10 | 0.0248 | -0.015 | 67.5 | 10.70 | 13.05 | 1 | 125 | 57.1% | -0.92 | 0.0268 | -0.009 |
| 0.1500 | 0.2700 | 223 | 8,053 | 38.5% | 0.07 | 0.0175 | -0.011 | 70 | 13.10 | 15.45 | 1 | 65 | 62.2% | -0.96 | 0.0182 | -0.002 |
| 0.0300 | 0.1000 | 202 | 1,850 | 39.2% | 0.03 | 0.0089 | -0.007 | 75 | 17.30 | 20.40 | 3 | 64.8% | -0.99 | 0.0069 | 0.000 | |
| 0.0100 | 0.0900 | 15 | 1,915 | 45.0% | 0.02 | 0.0048 | -0.004 | 80 | 22.65 | 25.40 | 1 | 1 | 79.8% | -1.00 | 0.0021 | 0.000 |
| 0 | 0.1100 | 133 | 52.4% | 0.01 | 0.0028 | -0.003 | 85 | 27.15 | 30.35 | 1 | 81.4% | -1.00 | 0.0006 | 0.000 | ||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Oct 16, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.