Phillips 66 (PSX)
Vue d'ensemble · Chaîne d'options · Volatilité · Historique des mouvements attendus · Résultats
Cboe delayed options data · au 15:37 UTC · Chiffres dérivés de la chaîne complète (1,558 contrats, 18 expirations) · Le percentile IV sur historique propre apparaît après 60 jours enregistrés (3 jusqu'à présent)
Mouvement attendu — Sep 18, 2026 (15 jours)
Méthodologie →Lue à partir des prix d'options : le straddle à la monnaie coûte ce montant, ce que le marché évalue comme un mouvement d'environ cette ampleur dans un sens ou dans l'autre d'ici cette date. Il s'agit d'une estimation du mouvement, non d'une prédiction de direction.
Les options anticipent un mouvement d'environ ±6.4% (fourchette 239.74–272.44) par Sep 18, 2026. Straddle ATM: 16.35 @ strike 255 · ATM IV: 38.1%.
Distribution de probabilité
Modèle & hypothèses →La courbe indique où un modèle lognormal, alimenté par la volatilité implicite actuelle, situe la plage des résultats possibles à cette échéance. Zone ombrée : la bande de mouvement attendu.
| Niveau | vs prix | P(au-dessus)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(en dessous) |
|---|---|---|---|
| 230.48 | -10% | 90.7% | 9.3% |
| 243.29 | -5% | 73.4% | 26.6% |
| 256.09 | +0% | 48.5% | 51.5% |
| 268.89 | +5% | 25.1% | 74.9% |
| 281.70 | +10% | 10.2% | 89.8% |
Probabilités estimées par le modèle de terminer au-dessus/en dessous de chaque niveau à l'expiration — estimations fondées sur les hypothèses indiquées, non des prévisions.
Explorateur de probabilités
Faites glisser le curseur jusqu'à n'importe quel niveau pour voir la probabilité estimée par le modèle que l'action termine au-dessus ou en dessous de ce niveau à l'échéance sélectionnée.
Horizon: Sep 18, 2026 · modèle lognormal, dérive nulle — une estimation, pas une prévision. Hypothèses
Échéances
Ouvrir la chaîne →| Expire | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variation implicite | ATM IV | Int. ouverts |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | ±2.4% | 39.2% | 2,710 |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±4.4% | 34.6% | 736 |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±6.4% | 38.1% | 18.2K |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±7.7% | 38.5% | 1,137 |
| Oct 02, 2026 | 29 | ±8.8% | 38.5% | 478 |
| Oct 09, 2026 | 36 | ±9.9% | 38.8% | 126 |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±11.0% | 39.1% | 9,598 |
| Nov 20, 2026 | 78 | ±15.3% | 40.8% | 7,150 |
| Dec 18, 2026 | 106 | ±17.4% | 40.1% | 10.8K |
| Jan 15, 2027 | 134 | ±19.6% | 40.4% | 15.4K |
| Feb 19, 2027 | 169 | ±21.6% | 39.6% | 1,210 |
| Mar 19, 2027 | 197 | ±23.3% | 39.8% | 1,720 |
Open interest par strike — Sep 18
Là où les positions sur options sont concentrées. Les barres bleu-vert représentent les calls, les barres rouges les puts ; la ligne en pointillés correspond au prix actuel.
Plus fortes concentrations d'open interest (toutes expirations ≤ 60 jours) : 200 P · 5,092260 C · 1,613220 C · 1,369240 C · 1,269270 C · 1,173
Structure par terme de l'IV
Page volatilité →Volatilité implicite à la monnaie pour chaque échéance. Une bosse autour d'une date marque souvent un événement planifié que le marché intègre dans ses prix.
Quand l'open interest expire-t-il ?
Volatilité implicite vs réalisée
HV calculée à partir de nos clôtures journalières enregistrées (annualisée) ; IV30 interpolée à partir de la chaîne. Méthode
Prix, 60 dernières séances
Historique
Historique complet →Chaque jour de bourse, nous enregistrons ce que le marché des options anticipe pour chaque échéance — avant que le résultat ne soit connu. Une fois que les échéances commencent à se résoudre, cette section compare le prévu et le réalisé, et l'historique n'est jamais réécrit. Enregistrement depuis le 31 août 2026.
Réactions passées aux résultats
|Réaction| moyenne 2.9% · médiane 2.4% (20 résultats) — fenêtre de deux séances de clôture à clôture ; définition
À propos Phillips 66
Phillips 66 operates as a diversified energy company, specializing in both manufacturing and logistics. Its comprehensive business model is structured across four primary segments: Midstream, Chemicals, Refining, and Marketing & Specialties (M&S). The Midstream division manages the vital infrastructure for transporting and processing various energy commodities. This includes moving crude oil and other feedstocks, delivering refined petroleum products to market, offering terminaling and storage solutions, and handling natural gas liquids (NGLs) through processes like transportation, storage, fractionation, export, and marketing. It also provides fee-based processing services and oversees the gathering, processing, transportation, and marketing of natural gas. The Chemicals segment is dedicated to the production and distribution of a broad spectrum of chemical products. This encompasses olefins like ethylene, aromatics and styrenics such as benzene, cyclohexane, styrene, and polystyrene, alongside various specialty chemicals. These specialty products include organosulfur compounds, solvents, catalysts, and chemicals utilized in drilling and mining operations. Through its Refining seg
Énergie · Oil & Gas Refining & Marketing · NYSE · Profil : Financial Modeling Prep
Titres associés — Énergie
XOM · IV 27.5%SLB · IV 34.8%CVX · IV 24.6%FSLR · IV 46.8%VLO · IV 44.0%RUN · IV 68.1%