PM chuỗi quyền chọn Philip Morris International Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±7.7% (173.44–202.44) · ATM IV 27.1% · P/C open interest 1.26
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 91.90 | 95.40 | 107.0% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 95 | 0 | 2.15 | 9 | 117.9% | -0.00 | 0.0003 | -0.008 | |||
| 86.90 | 89.90 | 85.5% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 100 | 0 | 2.15 | 110.1% | -0.01 | 0.0003 | -0.009 | ||||
| 81.90 | 85.40 | 91.6% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 105 | 0 | 2.15 | 102.7% | -0.01 | 0.0004 | -0.009 | ||||
| 76.80 | 79.80 | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 110 | 0 | 2.15 | 95.6% | -0.01 | 0.0005 | -0.010 | |||||
| 71.80 | 75.40 | 75.8% | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 115 | 0 | 2.15 | 7 | 88.8% | -0.01 | 0.0006 | -0.011 | |||
| 66.80 | 70.40 | 69.3% | 0.99 | 0.0005 | 0.000 | 120 | 0 | 2.15 | 32 | 82.2% | -0.01 | 0.0008 | -0.012 | |||
| 62.00 | 65.50 | 68.1% | 0.99 | 0.0006 | 0.000 | 125 | 0 | 2.15 | 21 | 75.9% | -0.01 | 0.0010 | -0.013 | |||
| 56.90 | 60.50 | 60.7% | 0.99 | 0.0008 | 0.000 | 130 | 0 | 2.15 | 4 | 69.8% | -0.02 | 0.0012 | -0.014 | |||
| 51.90 | 55.50 | 54.9% | 0.99 | 0.0010 | -0.002 | 135 | 0 | 0.5000 | 3 | 48.3% | -0.02 | 0.0015 | -0.016 | |||
| 47.00 | 50.00 | 41.6% | 0.99 | 0.0014 | -0.004 | 140 | 0 | 2.20 | 33 | 58.4% | -0.02 | 0.0020 | -0.018 | |||
| 42.20 | 44.80 | 36.1% | 0.98 | 0.0019 | -0.007 | 145 | 0 | 2.25 | 84 | 53.0% | -0.03 | 0.0026 | -0.020 | |||
| 37.10 | 40.70 | 42.9% | 0.98 | 0.0026 | -0.011 | 150 | 0.0500 | 0.7500 | 95 | 58 | 37.7% | -0.04 | 0.0035 | -0.023 | ||
| 32.30 | 35.10 | 33.7% | 0.97 | 0.0038 | -0.015 | 155 | 0.2500 | 0.9000 | 185 | 35.7% | -0.05 | 0.0047 | -0.027 | |||
| 27.50 | 30.30 | 1 | 32.4% | 0.95 | 0.0055 | -0.022 | 160 | 0.3500 | 0.8500 | 117 | 933 | 31.1% | -0.07 | 0.0066 | -0.032 | |
| 22.60 | 25.50 | 29.3% | 0.92 | 0.0082 | -0.032 | 165 | 0.8000 | 1.20 | 82 | 348 | 30.1% | -0.11 | 0.0093 | -0.040 | ||
| 18.60 | 21.10 | 22 | 30.9% | 0.87 | 0.0121 | -0.045 | 170 | 1.40 | 1.75 | 16 | 1,164 | 28.8% | -0.16 | 0.0128 | -0.051 | |
| 14.30 | 16.30 | 12 | 27.6% | 0.80 | 0.0165 | -0.060 | 175 | 1.95 | 2.75 | 16 | 656 | 27.1% | -0.23 | 0.0167 | -0.063 | |
| 10.70 | 13.90 | 123 | 30.4% | 0.71 | 0.0206 | -0.073 | 180 | 3.30 | 4.10 | 27 | 503 | 26.5% | -0.32 | 0.0202 | -0.073 | |
| 7.70 | 9.00 | 2 | 40 | 26.6% | 0.60 | 0.0234 | -0.081 | 185 | 5.00 | 6.20 | 11 | 432 | 25.9% | -0.43 | 0.0226 | -0.078 |
| 5.60 | 6.70 | 17 | 237 | 27.8% | 0.48 | 0.0241 | -0.082 | 190 | 7.80 | 8.90 | 3 | 247 | 26.4% | -0.55 | 0.0231 | -0.078 |
| 3.70 | 4.50 | 49 | 789 | 27.3% | 0.36 | 0.0226 | -0.076 | 195 | 10.70 | 12.20 | 81 | 26.1% | -0.66 | 0.0216 | -0.071 | |
| 2.45 | 2.85 | 62 | 896 | 27.1% | 0.26 | 0.0194 | -0.065 | 200 | 13.60 | 15.70 | 1 | 89 | 23.6% | -0.75 | 0.0187 | -0.060 |
| 0.9500 | 1.55 | 77 | 861 | 27.1% | 0.12 | 0.0118 | -0.040 | 210 | 22.20 | 24.70 | 46 | 24.3% | -0.88 | 0.0114 | -0.035 | |
| 0 | 0.7500 | 461 | 27.6% | 0.06 | 0.0065 | -0.025 | 220 | 31.70 | 33.70 | 9 | -0.94 | 0.0062 | -0.019 | |||
| 0.1000 | 0.7000 | 102 | 33.9% | 0.04 | 0.0041 | -0.020 | 230 | 41.50 | 44.30 | 7 | 28.8% | -0.96 | 0.0039 | -0.012 | ||
| 0 | 0.8000 | 1 | 355 | 39.4% | 0.03 | 0.0029 | -0.018 | 240 | 51.40 | 54.10 | 26.1% | -0.97 | 0.0028 | -0.009 | ||
| 0 | 2.15 | 15 | 54.0% | 0.03 | 0.0022 | -0.017 | 250 | 61.40 | 64.10 | 34.4% | -0.98 | 0.0021 | -0.006 | |||
| 0 | 2.15 | 59.5% | 0.02 | 0.0018 | -0.016 | 260 | 71.20 | 74.00 | -0.98 | 0.0017 | -0.003 | |||||
| 0 | 2.15 | 1 | 64.6% | 0.02 | 0.0014 | -0.015 | 270 | 81.20 | 83.90 | -0.98 | 0.0014 | -0.000 | ||||
| 0 | 2.15 | 69.4% | 0.02 | 0.0012 | -0.015 | 280 | 91.10 | 94.00 | -0.99 | 0.0011 | 0.000 | |||||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Oct 16, 2026
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.