PINS цепочка опционов Pinterest, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±23.5% (16.16–26.07) · ATM IV 48.5% · P/C открытого интереса 0.72
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 9.45 | 10.90 | 5 | 0.98 | 0.0065 | 0.000 | 11 | 0 | 0.1300 | 2 | 59.2% | -0.02 | 0.0065 | -0.001 | |||
| 9.25 | 9.90 | 20 | 67.6% | 0.97 | 0.0095 | 0.000 | 12 | 0.0400 | 0.1600 | 115 | 56.7% | -0.03 | 0.0096 | -0.002 | ||
| 8.30 | 8.85 | 396 | 58.7% | 0.96 | 0.0138 | -0.000 | 13 | 0.1100 | 0.1900 | 1 | 873 | 54.4% | -0.05 | 0.0139 | -0.002 | |
| 7.40 | 8.00 | 1 | 57.6% | 0.93 | 0.0192 | -0.001 | 14 | 0.1700 | 0.3000 | 17 | 53.1% | -0.07 | 0.0195 | -0.003 | ||
| 6.65 | 7.05 | 496 | 56.2% | 0.90 | 0.0258 | -0.002 | 15 | 0.2900 | 0.4200 | 2,607 | 52.0% | -0.10 | 0.0261 | -0.004 | ||
| 5.75 | 6.35 | 2 | 55.2% | 0.87 | 0.0329 | -0.004 | 16 | 0.4500 | 0.5900 | 345 | 51.2% | -0.14 | 0.0334 | -0.005 | ||
| 4.95 | 5.45 | 12 | 51.5% | 0.82 | 0.0403 | -0.005 | 17 | 0.6800 | 0.7600 | 45 | 49.9% | -0.18 | 0.0410 | -0.006 | ||
| 4.35 | 4.65 | 1,510 | 51.0% | 0.77 | 0.0474 | -0.006 | 18 | 0.9400 | 1.05 | 9,118 | 49.3% | -0.23 | 0.0484 | -0.007 | ||
| 3.70 | 4.05 | 42 | 50.8% | 0.71 | 0.0537 | -0.007 | 19 | 1.28 | 1.37 | 1 | 708 | 48.6% | -0.29 | 0.0550 | -0.008 | |
| 3.15 | 3.45 | 2,295 | 50.4% | 0.65 | 0.0588 | -0.008 | 20 | 1.66 | 1.79 | 1 | 2,633 | 48.0% | -0.35 | 0.0605 | -0.008 | |
| 2.56 | 2.94 | 37 | 49.3% | 0.59 | 0.0624 | -0.008 | 21 | 2.11 | 2.30 | 268 | 47.8% | -0.42 | 0.0645 | -0.009 | ||
| 2.21 | 2.43 | 97 | 49.3% | 0.53 | 0.0643 | -0.009 | 22 | 2.64 | 2.87 | 159 | 47.6% | -0.48 | 0.0669 | -0.009 | ||
| 1.81 | 2.07 | 1,428 | 49.3% | 0.47 | 0.0645 | -0.009 | 23 | 3.20 | 3.45 | 4 | 2,395 | 46.6% | -0.55 | 0.0676 | -0.009 | |
| 1.50 | 1.60 | 5 | 81 | 47.9% | 0.41 | 0.0632 | -0.008 | 24 | 3.90 | 4.15 | 184 | 47.0% | -0.61 | 0.0669 | -0.008 | |
| 1.20 | 1.37 | 1 | 3,911 | 48.1% | 0.36 | 0.0607 | -0.008 | 25 | 4.65 | 4.85 | 4,414 | 46.9% | -0.66 | 0.0649 | -0.008 | |
| 0.9900 | 1.13 | 91 | 168 | 48.2% | 0.31 | 0.0572 | -0.008 | 26 | 5.30 | 5.70 | 238 | 46.2% | -0.72 | 0.0620 | -0.007 | |
| 0.8100 | 0.9100 | 29 | 3,499 | 48.0% | 0.26 | 0.0531 | -0.007 | 27 | 6.15 | 6.45 | 1,545 | 45.6% | -0.76 | 0.0585 | -0.006 | |
| 0.6600 | 0.7300 | 27 | 380 | 47.9% | 0.23 | 0.0487 | -0.007 | 28 | 7.00 | 7.30 | 45.1% | -0.81 | 0.0546 | -0.006 | ||
| 0.5400 | 0.5900 | 8 | 137 | 47.9% | 0.19 | 0.0441 | -0.006 | 29 | 7.75 | 8.35 | 61 | 45.2% | -0.85 | 0.0506 | -0.005 | |
| 0.4200 | 0.5000 | 5 | 5,285 | 48.0% | 0.16 | 0.0396 | -0.005 | 30 | 8.70 | 9.25 | 738 | 45.2% | -0.88 | 0.0467 | -0.004 | |
| 0.3500 | 0.4300 | 1 | 116 | 48.7% | 0.14 | 0.0354 | -0.005 | 31 | 9.65 | 10.20 | 1 | 45.4% | -0.91 | 0.0422 | -0.003 | |
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Jan 15, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.