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Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±18.5% (18.21–26.47) · IV ATM 57.6% · P/C open interest 0.62
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 9.70 | 11.70 | 7 | 115.2% | 0.99 | 0.0049 | -0.000 | 12 | 0 | 0.0900 | 26 | 78.1% | -0.01 | 0.0049 | -0.002 | ||
| 8.85 | 9.95 | 19 | 45.6% | 0.98 | 0.0072 | -0.001 | 13 | 0 | 0.2500 | 37 | 722 | 83.3% | -0.02 | 0.0072 | -0.002 | |
| 7.90 | 8.70 | 19 | 0.97 | 0.0109 | -0.002 | 14 | 0.0600 | 0.0700 | 250 | 64.8% | -0.03 | 0.0109 | -0.003 | |||
| 7.50 | 7.95 | 1 | 244 | 80.9% | 0.95 | 0.0165 | -0.004 | 15 | 0.0300 | 0.3300 | 50 | 9,407 | 70.1% | -0.05 | 0.0166 | -0.004 |
| 6.20 | 6.80 | 186 | 50.6% | 0.93 | 0.0240 | -0.005 | 16 | 0.1500 | 0.2100 | 301 | 61.0% | -0.07 | 0.0241 | -0.006 | ||
| 5.20 | 5.95 | 70 | 49.5% | 0.89 | 0.0330 | -0.008 | 17 | 0.2600 | 0.3600 | 25 | 283 | 61.0% | -0.11 | 0.0332 | -0.008 | |
| 4.50 | 5.50 | 117 | 64.0% | 0.85 | 0.0430 | -0.010 | 18 | 0.4200 | 0.5600 | 3 | 1,714 | 60.6% | -0.15 | 0.0432 | -0.011 | |
| 3.90 | 4.40 | 6 | 256 | 59.3% | 0.79 | 0.0530 | -0.012 | 19 | 0.6500 | 0.8200 | 2 | 867 | 60.4% | -0.21 | 0.0534 | -0.013 |
| 3.30 | 3.60 | 103 | 6,080 | 58.5% | 0.73 | 0.0622 | -0.014 | 20 | 0.8000 | 1.04 | 16 | 754 | 55.7% | -0.27 | 0.0628 | -0.015 |
| 2.59 | 3.10 | 963 | 58.3% | 0.66 | 0.0697 | -0.016 | 21 | 1.26 | 1.41 | 12 | 599 | 56.7% | -0.34 | 0.0704 | -0.016 | |
| 2.20 | 2.39 | 14 | 887 | 57.6% | 0.58 | 0.0746 | -0.017 | 22 | 1.80 | 1.87 | 26 | 525 | 57.5% | -0.42 | 0.0755 | -0.017 |
| 1.76 | 1.94 | 12 | 1,858 | 57.7% | 0.51 | 0.0766 | -0.017 | 23 | 2.28 | 2.48 | 33 | 818 | 57.5% | -0.50 | 0.0778 | -0.017 |
| 1.40 | 1.54 | 13 | 804 | 57.6% | 0.43 | 0.0758 | -0.017 | 24 | 2.85 | 3.05 | 14 | 1,055 | 56.0% | -0.57 | 0.0772 | -0.017 |
| 1.10 | 1.25 | 53 | 12.2K | 58.1% | 0.37 | 0.0726 | -0.016 | 25 | 3.40 | 4.20 | 3 | 913 | 60.7% | -0.64 | 0.0742 | -0.016 |
| 0.8100 | 0.9400 | 3 | 302 | 56.6% | 0.30 | 0.0676 | -0.015 | 26 | 4.30 | 4.85 | 64 | 61.9% | -0.70 | 0.0696 | -0.015 | |
| 0.5900 | 0.7500 | 63 | 591 | 56.5% | 0.25 | 0.0615 | -0.013 | 27 | 5.05 | 5.50 | 45 | 59.0% | -0.76 | 0.0637 | -0.013 | |
| 0.4400 | 0.5500 | 30 | 1,374 | 55.9% | 0.20 | 0.0546 | -0.012 | 28 | 5.90 | 6.55 | 354 | 63.4% | -0.81 | 0.0572 | -0.012 | |
| 0.2800 | 0.4300 | 12 | 1,460 | 55.0% | 0.16 | 0.0474 | -0.010 | 29 | 6.75 | 7.45 | 10 | 64.1% | -0.85 | 0.0504 | -0.010 | |
| 0.0900 | 0.3300 | 15 | 729 | 51.9% | 0.13 | 0.0404 | -0.009 | 30 | 7.45 | 8.40 | 127 | 61.2% | -0.89 | 0.0438 | -0.008 | |
| 0.1800 | 0.2700 | 11 | 51 | 57.0% | 0.10 | 0.0340 | -0.007 | 31 | 8.60 | 9.50 | 72.0% | -0.92 | 0.0378 | -0.007 | ||
| 0.1400 | 0.3900 | 11 | 452 | 63.5% | 0.08 | 0.0285 | -0.006 | 32 | 9.55 | 10.30 | 70.3% | -0.94 | 0.0322 | -0.006 | ||
| 0.1000 | 0.1600 | 215 | 57.6% | 0.06 | 0.0240 | -0.005 | 33 | 10.55 | 11.30 | 74.5% | -0.96 | 0.0280 | -0.005 | |||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Dec 18, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.