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Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±21.6% (16.55–25.68) · IV ATM 50.1% · P/C open interest 1.05
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 9.45 | 11.90 | 14 | 96.7% | 0.98 | 0.0060 | 0.000 | 11 | 0 | 0.1000 | 63.3% | -0.02 | 0.0061 | -0.002 | |||
| 9.15 | 9.75 | 5 | 67.2% | 0.98 | 0.0087 | 0.000 | 12 | 0 | 0.1300 | 4 | 58.5% | -0.03 | 0.0088 | -0.002 | ||
| 8.20 | 8.70 | 19 | 57.9% | 0.96 | 0.0127 | 0.000 | 13 | 0.0600 | 0.1400 | 701 | 55.8% | -0.04 | 0.0128 | -0.002 | ||
| 7.30 | 7.85 | 17 | 59.2% | 0.94 | 0.0182 | -0.001 | 14 | 0.1000 | 0.2400 | 126 | 54.7% | -0.06 | 0.0184 | -0.003 | ||
| 6.55 | 6.80 | 3 | 249 | 56.3% | 0.92 | 0.0253 | -0.002 | 15 | 0.2400 | 0.3000 | 300 | 9,300 | 53.6% | -0.09 | 0.0256 | -0.004 |
| 5.70 | 6.10 | 100 | 57.6% | 0.88 | 0.0335 | -0.004 | 16 | 0.3400 | 0.4800 | 232 | 52.5% | -0.12 | 0.0339 | -0.006 | ||
| 4.90 | 5.25 | 36 | 8 | 54.9% | 0.83 | 0.0422 | -0.005 | 17 | 0.5700 | 0.6300 | 2 | 207 | 51.6% | -0.17 | 0.0428 | -0.007 |
| 4.15 | 4.50 | 34 | 99 | 53.2% | 0.78 | 0.0507 | -0.007 | 18 | 0.8100 | 0.9100 | 1,659 | 51.0% | -0.22 | 0.0515 | -0.008 | |
| 3.50 | 3.85 | 19 | 52.8% | 0.72 | 0.0583 | -0.008 | 19 | 1.13 | 1.22 | 2 | 652 | 50.2% | -0.29 | 0.0594 | -0.009 | |
| 2.91 | 3.25 | 5,778 | 52.2% | 0.65 | 0.0644 | -0.009 | 20 | 1.52 | 1.62 | 45 | 614 | 49.8% | -0.35 | 0.0659 | -0.010 | |
| 2.42 | 2.65 | 88 | 51.2% | 0.59 | 0.0685 | -0.009 | 21 | 1.95 | 2.11 | 305 | 49.1% | -0.42 | 0.0704 | -0.010 | ||
| 1.90 | 2.19 | 106 | 50.0% | 0.52 | 0.0704 | -0.010 | 22 | 2.47 | 2.66 | 1 | 488 | 48.6% | -0.49 | 0.0728 | -0.010 | |
| 1.57 | 1.85 | 1,757 | 50.8% | 0.45 | 0.0701 | -0.010 | 23 | 3.00 | 3.30 | 796 | 47.7% | -0.56 | 0.0730 | -0.010 | ||
| 1.29 | 1.35 | 324 | 49.1% | 0.39 | 0.0680 | -0.010 | 24 | 3.70 | 4.00 | 1,039 | 47.9% | -0.63 | 0.0714 | -0.009 | ||
| 1.03 | 1.12 | 40 | 1,891 | 49.5% | 0.33 | 0.0643 | -0.009 | 25 | 4.50 | 4.70 | 1 | 894 | 48.0% | -0.69 | 0.0682 | -0.009 |
| 0.7900 | 0.8700 | 13 | 178 | 48.7% | 0.28 | 0.0596 | -0.009 | 26 | 5.25 | 5.60 | 62 | 48.8% | -0.74 | 0.0641 | -0.008 | |
| 0.6000 | 0.7000 | 490 | 48.5% | 0.23 | 0.0543 | -0.008 | 27 | 6.00 | 6.40 | 43 | 46.8% | -0.79 | 0.0593 | -0.007 | ||
| 0.4600 | 0.6400 | 1,342 | 49.8% | 0.20 | 0.0488 | -0.007 | 28 | 6.85 | 7.35 | 356 | 47.5% | -0.83 | 0.0543 | -0.006 | ||
| 0.4100 | 0.4800 | 1 | 1,453 | 50.1% | 0.16 | 0.0432 | -0.006 | 29 | 7.75 | 8.15 | 10 | 44.3% | -0.87 | 0.0492 | -0.005 | |
| 0.3100 | 0.4300 | 596 | 50.9% | 0.14 | 0.0380 | -0.006 | 30 | 8.55 | 9.20 | 200 | -0.90 | 0.0440 | -0.004 | |||
| 0.2100 | 0.3600 | 48 | 50.6% | 0.11 | 0.0333 | -0.005 | 31 | 9.60 | 10.10 | 1 | -0.93 | 0.0391 | -0.003 | |||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Dec 18, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.